От теории к практике - страница 353
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так делайте.))
А это возможно сделать вообще?))
стационарные - колеблющиеся вокруг среднего значения. сб - не стационарен.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
Вот из вашей статьи цитаты:
"В противоположность стационарным случайным процессам можно указать другие, явно нестационарные, случайные процессы, например: колебания самолета в режиме пикирования; процесс затухающих колебаний в электрической цепи; процесс горения порохового заряда в реактивной камере и т. д. Нестационарный процесс характерен тем, что он имеет определенную тенденцию развития во времени; характеристики такого процесса зависят от начала отсчета, зависят от времени.
Например, процесс наводки перекрестия авиационного прицела на цель есть явно нестационарный процесс, если цель за короткое время с большой и резко меняющейся угловой скоростью проходит поле зрения прицела. В этом случае колебания оси прицела относительно цели не успевают установиться в некотором стабильном режиме; процесс начинается и заканчивается, не успев приобрести стационарный характер. Напротив, процесс наводки перекрестия прицела па неподвижную или движущуюся с постоянной угловой скоростью цель через некоторое время после начала слежения приобретает стационарный характер."
Чем не сравнение с ВР? Постоянно меняющиеся скорости процесса во времени, для потоков Эрланга при k->к бесконечности, путь, пройденный за одно и тоже время будет нестационарен(экспоненциальным), т.к. скорость процесса неоднородная.
стационарные - колеблющиеся вокруг среднего значения. сб - не стационарен.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
да? а если посадить случайно блуждающего бухого джина в бутылку и придать пинка по направлению к горлышку, его случайные биения о стенки тоже будут нестационарными, если рассматривать их как временной ряд?
да? а если посадить случайно блуждающего бухого джина в бутылку и придать пинка по направлению к горлышку, его случайные биения о стенки тоже будут нестационарными, если рассматривать их как временной ряд?
+100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000))))))))))))))))))))))))))))
да? а если посадить случайно блуждающего бухого джина Renat Akhtyamovа в бутылку и придать пинка по направлению к горлышку, его случайные биения о стенки тоже будут нестационарными, если рассматривать их как временной ряд
Эй полегче!
Опыты проводи на себе
Чо куришь вообще?
В атаче в архиве два файла для опытов. Оба содержат значения в нормальном распределении, гистограммы одинаковы и практически симметричны относительно нуля.
Но у этих файлов есть одно очень большое отличие - марковость.
У одного файла есть память (немарковоский процесс), можно пытаться прогнозировать "следующее значение больше-меньше ноля" опираясь на прошлые значения. Для прогноза можно применять нейронки и прочее машинное обучение.
У другого файла - памяти нет (марковский процесс), любые прогнозы закончатся неудачей. Машинное обучение бессильно, но возможно Александр что-то сможет спрогнозировать физикой.
Кто научится определять какой файл с памятью а какой нет - тот молодец, и применив этот-же метод на форексе наконец докажет себе действительно ли процесс ценообразования - марковский.
Ещё заодно стоит проверить, действительно ли нормальное распределение это достаточное условие для прибыльности модели. Сделайте график случайного блуждания накопительной суммой cumsum(), и попробуйте торговать на нём.
Ещё заодно стоит проверить, действительно ли нормальное распределение это достаточное условие для прибыльности модели.
Уже показано, что недостаточное. У того-же Колмогорова, 1940-го г. выпуска, это еще и требования к спектру ВР. На самом деле, и этого может оказаться недостаточно.
ЗЫ Уже приводил пример со случайным блужданием. На уровне приращений там нормальное распределение. И где там прогнозирование?, кроме, лучший прогноз - текущее значение.
наимилейшая Novaja.
В атаче в архиве два файла для опытов. Оба содержат значения в нормальном распределении, гистограммы одинаковы и практически симметричны относительно нуля.
Но у этих файлов есть одно очень большое отличие - марковость.
Я такое уже предлагал Александру, еще страниц 200 назад))) он молча проигнорировал, а скорее испугался, что не сможет различить, ввиду своего невежества в анализе временных рядов)
Про тесты на СБ тоже говорил много раз. Меня за это в дошкольники записали. И вас запишут)
да? а если посадить случайно блуждающего бухого джина в бутылку и придать пинка по направлению к горлышку, его случайные биения о стенки тоже будут нестационарными, если рассматривать их как временной ряд?