От теории к практике - страница 254
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо большое, посмотрю))
... на форексе такое через годы и свои потерянные деньги тока приходит
Потеря денег и лет гарантирована, а вот "приход" совсем нет.
Абсолютно отличный пост.
Тут даже добавить нечего. Все именно так.
Для немарковских процессов мат.аппарат не разработан от слова "совсем", вот в чем проблема.
Я работал просто с тиками и выяснил удивительную вещь. Если взять усредненное значение СКО скользящего объема выборки, то выяснится, что эта величина почти константа!!! И в момент времени, когда она начинает уменьшаться, то происходит тренд, как бы восстанавливающий это постоянное значение дисперсии. Вот это и есть самоорганизация процесса.
Но! Я столкнулся с тем, что очень сложно обрабатывать огромные массивы данных с любой точки зрения (компьютерных ресурсов, требований к электропитанию, устойчивости канала связи и т.п.). В домашних условиях эту задачу крайне тяжело решать.
А вот для марковских процессов есть уравнения диффузии. Все ясно и понятно. Поэтому я и начал преобразовывать наш временной процесс. Хорошо это или плохо - не знаю. По крайней мере, у меня есть опора под ногами. Я более-менее уверен в стратегии, а не занимаюсь гаданием и подгонкой, поэтому и не ставлю стопы.
Если говорить прямо - я не совсем уверен, что +100% в месяц у меня будет постоянно, но пока нет причин думать, что данная стратегия будет приводить к откровенному сливу.
И да - если разорвать полностью "память" - то, что мы раньше называли трендом будет выглядеть просто отклонением допустим на 4-5 СКО не более того. И это уже происходит сейчас в 80% случаев.
А вот 20% - да, нужен еще какой-то доп.параметр. Ищу.
Давайте по пунктам и не спеша:
1. Не стоит говорить, что для немарковских процессов "мат.аппарат не разработан от слова "совсем"" - это не так! Согласитесь, что высчитывать мат.ожидание математика нас учит для любого случайного процесса, с любым распределением, даже совсем неведомым человечеству. Достаточно предположить что мы измеряем случайную величину, как тут же получаем право считать мат.ожидание. Также математика дает нам полное право считать СКО для любого процесса, который кажется нам случайным. Для рядов и нестационарки мат.ожидание само превращается в ряд - в скользящую среднюю. Математика не настаивает, но предлагает играть весами и выдуман уже целый зоопарк разных скользяков. СКО в случае рядов будет считаться для каждого значения ряда. Можно усреднять, сглаживать, кластеризовать, вычленять периоды, искать совпадения, паттерны. Возможно эта математика кажется вам детской, по сравнению с уравнения диффузии, но она вполне законна, обоснованна и разработана.
Увы математика не дает нам для ценовых рядов форм и формул кривых распределения, не дает свойств этих распределений. Увы это так! Однако M, S (СКО) и скользяки - это уже очень неплохо.
Да, можно еще дисперсию считать. И еще неравенство Чебышева поможет определить на сколько рынок "сошел с ума в моменте". Я думаю все знают как посмотреть вылет рынка за 3*S. А ведь если бы ценовой ряд подчинялся бы "Нормальному распределению", то выход за 3*S происходил бы с вероятностью лишь 0,27%!!!
2. Теперь давайте поговорим про "рынок сошел с ума". Помните мы с вами радовались что у распределения толстые хвосты? Мол это даст нам много сделок? Верно! Но, как всегда есть "но". Из этих же самых толстых хвостов следует, что рынок "вспыльчив", он маниакально-депрессивный больной. Сидит себе во флете - депрессует - не рыба не мясо, не буду ни расти ни падать. А ппппотом, поворачивается маниакальной стороной и как дасТь!!! И мы на небесах....... И Юкос стоит 0(ноль). И доллар-рубль хрясь, и еврофранк бабах... и брокеры банкроты.....
Что произошло не важно! Не будем уподобляться аналитикам, обяъснять новостями, рукопожатиями крутых дядек, экономикой, кризисами, пузырями. Это не важно!
Важно, то что для рынка это совершенно нормально, как гроза, ураган или торнадо на нашей планете. И еще важно, что у него болезного такие маниакальности случаются довольно часто!
Теперь, Александр, я повторю свой вопрос из последнего поста. Почему Вы считаете, что если начался тренд, то это от "памяти процесса"?? Вы думаете, что если какими-либо преобразованиями порвать "память" процесса, то тренды исчезнут?????
Давайте наглядно, порассуждаем. Вы в 2014 по сигналам своей системы шортите USDRUB от 30 вниз. Ведь это вполне логично - 30 это и так высоко, он должен вернуться к мат.ожиданию - думаете вы. Каким методом вы рассчитали что его надо шортить совершенно неважно! Важно, что он улетает до 80. А теперь к этому приложим Вашу цитату: "если разорвать полностью "память" - то, что мы раньше называли трендом будет выглядеть просто отклонением допустим на 4-5 СКО не более того. И это уже происходит сейчас в 80% случаев."
Сдается мне от 30 до 80 это куда как более 4-5 СКО, которые вы рассчитывали ДО выброса! Выше я упомянул неравенство Чебышева - она может дать трейдеру призрачную надежду, что верятность улететь на много-много СКО от мат.ожидания мала, ведь там оно оценивается как <1/k**2, где k - количество СКО. Но надежда призрачна! Потому что СКО в момент отлета возрастет и их для даже бешенного отклонения понадобиться меньше. Также следует помнить что вероятность случайной величине улететь на 10 СКО (десять СКО, Карл!) оценивается как меньше 1%, что уже не так уж мало, когда на кону серьезные деньги. Да и потом не забывайте, что на такие случаи у запасливых математиков припасена теория катастроф :)
Вы можете сказать что не собираетесь торговать на дневных свечках, что будете собирать деньги на тиках. Отлично, но соотношение профит/лосс и там будет таким же. Грубо говоря когда вы за сделку собираете по 2 цента, то улет актива на 1 доллар против вас - уже катастрофа полная!
Было бы очень-очень-очень хорошо если бы вы нашли способ детектить тренды заранее. Наилучший выход - просто не входить в те 20% сделок, в которых контртрендовую систему уносит вдаль маниакальная стадия рынка. Банальное всем известное решение - почувствовать тренд стоплосом, заплатить ему и высадиться, пока еще живой. Но это банально. Если вы найдете способ детектить ураган на подходе - вот это будет чудо чудное! Херст, негэнтропия, да хоть Менделеев с Клапейроном. Все в ваших руках!
Мне лично кажется что это невозможно, но вам я этого не говорю, потому что не надо портить настроение творческому человеку. Ищите и не слушайте никого кто скажет "невозможно". Даже если не получится, путь обязательно куда-то приведет и подарит хотя бы малые победы.
И еще пара мелочей:
СКО при фиксированной выборке величина точно непостоянная - это знает любой, кто краем глаза видел старину Боллинджера. Может ли быть такое, что вы, беря скользящий объем выборки, подогнали его под то чтобы СКО стала постоянной?
Ваше наблюдение: "СКО уменьшается перед трендом". Это давно известно. Только обычно, на языке трейдинга, говорят о волатильности. Волатильность сжимается - жди движухи, волатильность выросла - где-то там впереди будет флет (консолидация). Только не обязательно что оно случится сразу как только волатильность выросла, или тренд полетит сразу как только она упала.
Я Вам пока дам ссылку:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
Там наигениальнейший Vladimir, опираясь на книги Орлова, раз и навсегда сказал, что для нестационарных рядов СКО рассчитывать бессмысленно. Не работает эта вещь на рынке. Максимум, что я делал, это рассчитывал усредненную историческую дисперсию.
Т.е. брал скользящий объем выборки, к примеру, 10.000 тиков, и по приходу каждого нового тика рассчитывал дисперсию и получал среднее значение этих дисперсий скользящего окна. Вот эта вещь достаточно устойчива и с ней можно работать. Но ОЧЕНЬ ресурсоемкая задача...
Проблема решается просто для марковского процесса - вместо дисперсии рассчитывается коэффициент диффузии. Вот это реально классная штука. Если в расчете еще учесть нестационарность процесса в виде коэффициента интенсивности торгов, то откроется перед Вами красивейшая картина.
ВСЕ.
И да - тренд, это "память" процесса, его тяжелые хвосты распределения при определенном объеме выборки. О чем же он пытается вспомнить? А вот как раз о той немарковской усредненной дисперсии. Этими выбросами, когда текущая дисперсия достигает невероятных размеров, он восстанавливает ту усредненную историческую дисперсию до некой константы, характерной для валютной пары, когда произошло ее уменьшение.
Alexander_K2:
Т.е. брал скользящий объем выборки, к примеру, 10.000 тиков, и по приходу каждого нового тика рассчитывал дисперсию и получал среднее значение этих дисперсий скользящего окна. Вот эта вещь достаточно устойчива и с ней можно работать. Но ОЧЕНЬ ресурсоемкая задача...
К2 писал об этом где-то в середине ветки.
Ну да, у меня например 99% кода это обработка технических рисков. Но мы же здесь о стратегии говорим.
Именно о стратегии и был вопрос, про то что конкретно получается на выходе из VisSim?
В тот момент меня интересовало хотя бы дает ли модель прогноз движения? Цель модель как высчитывает? Теперь мы уже выяснили, что цель - мат.ожидание.
Однако все равно сейчас описание стратегии выглядит так:
Цитата Alexander_K2: "В этих уравнениях 2 составляющие, которые нас интересуют - параметры сноса и диффузии, которые мы вычисляем и используем."
Парметры сноса и диффузии - это конечно хорошо, но чтобы торговать нужно иметь уровень входа - OrderSend не возьмет диффузию, а также обязательно иметь план куда мы прогнозируем ход и что будем делать в случае противохода. Не обязательно выставлять TP/SL прямо в ордере, не обязательно сообщать их терминалу и дилингу, но бот их должен знать, хотя бы в своем алгоритме!!!
Я так и не получил ответа, как уважаемый Александр вытаскивает то что он посчитал в пространстве "почти марковского" процесса в пространство рыночных котировок?
На сколько мат.ожидание, которое он вычислил там, отличается от того которое можно посчитать прямо по рыночным данным? Их значения стоит сбрасывать в лог для каждой сделки. СКО сильно отличаются? Уровни, за которыми он заходит на возврат к среднему не вычислимы без преобразования в его пространство? Как меняется количество сделок и процент прибыльных, если эти уровни располагать дальше/ближе к M?
Кто-то новости учитывает, кто-то верит в теорию кукла, кто-то в фазы луны, кто-то в физику - можно что угодно обсчитывать как угодно. Мы же свободные люди! И в любые мат.пространства можно преобразовывать все как ваша душа или скорее ненасытный ум пожелает. Но одно мы поменять не в силах - если в конце вычислений хочется реально торговать, то на выходе вычислений будет всегда одно и тоже: направление и цена входа, план A (если рынок пойдет в нашу сторону), план B (если не в нашу).
Вот это (интерфейсы) мне было бы интересно узнать.
Пока я занят разборками с WebMoney и открытием безудержного сигнала и ПАММ-счета, хотелось бы еще и еще раз остановиться на ключевом моменте - интервалах времени между тиковыми котировками.
Проверил еще раз. Вот что получил для пары AUDCAD:
Это - распределение интервалов времени между реальными тиками
Вот не устаю повторять, что это - ДИСКРЕТНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Столбец С - реальные значения функции плотности вероятности
Столбец D - вычисленные по формуле из https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение с р=0.7.
Господа!!!!!!!!!
Ну, покажите мне хоть одну теорию, которая бы работала при таких интервалах времени между событиями.
Нетути такой и не предвидится.
Именно поэтому я разбиваю этот временной ряд экспонентой, внося в него псевдосостояния и работаю с уравнениями диффузии.
И да! Господа физики-математики!
Склонивши голову и сняв картуз, униженно прошу выложить на этой ветке РЕАЛЬНО ПРОВЕРЕННУЮ в работе формулу расчета коэффициента Херста.
Именно о стратегии и был вопрос, про то что конкретно получается на выходе из VisSim?
если в конце вычислений хочется реально торговать, то на выходе вычислений будет всегда одно и тоже: направление и цена входа, план A (если рынок пойдет в нашу сторону), план B (если не в нашу).
Вот это (интерфейсы) мне было бы интересно узнать.
Дык я ж вам именно это и ответил) на выходе из Vissim команды покупать/продавать. По этим командам робот посылает OrderSend по текущей цене. SL/TP у него нет, закрытие тоже по команде.
Вы чрезмерно усложнили всё)
Давайте по пунктам и не спеша:
1. Не стоит говорить, что для немарковских процессов "мат.аппарат не разработан от слова "совсем"" - это не так! Согласитесь, что высчитывать мат.ожидание математика нас учит для любого случайного процесса, с любым распределением, даже совсем неведомым человечеству.
Случайная величина, имеющая распределение Коши, является стандартным примером распределения, не имеющей мат.ожидания и дисперсии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8