Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не будем спорить...
Вот мои графики за август 2019 по GBPAUD.
Покажи свои. А тесты свои удали - не умеешь делать, зачем сливные ТС демонстрируешь?
Угу. О том и речь - может быть Ламберт поможет нормировать ряд ретурнов. Самое главное, чтобы интеграл по приращениям (кумулятивная сумма) давала стационарный процесс с постоянной дисперсией и матожиданием =0
поствалю вечером R многострадальный, посмотрим, че делать.. :( сюда отпишу :)
Я фиг знаю, как Женя делает, как-то обрезает приращения по пороговому значению, наверное...
Не, я ничего не обрезаю! Преобразую цену, а потом беру приращение с лагом (если я правильно понимаю это понятие) в окно периода.
А дисперсия на верхнем графике где????
Не рассчитывал. Я сейчас сделаю несколько файлов и сюда скину.
а преобразуешь цену как? лаг приращения это порядок бара из которого вычитается текущий. Если из предыдущего вычитается текущий то лаг 1, если через один то 2. Как период МАшки
Вот у меня лаг = периоду .
:))) Я еще раз тебе говорю - покажи свои графики по GBPAUD за август 2019, чтобы все увидели, что ты сделал неправильно.
У меня тоже не получается так как у тебя. Может так выходит из-за работы с минутками , а не тиками.
Вот файлы, сделал с периодами 12,240,1440 минут.
Суммы пока посчитайте сами, а то что-то в коде у меня там неполадки, зависает где-то.
Вот только как это применить к цене.Покажи.
В л.с. тебе робота скидывал тогда, можешь тестировать.
Просто я не писал выгрузку данных, для картинок.
Если взять стандартное броуновское движение B(t) и разделить его на время, то процесс B(t)/t будет вроде бы стационарным (в широком смысле). Получается, преобразование СБ к стационарности есть, а толку никакого. Парадокс.
PS. На всякий случай напомню, что броуновское движение нестационарно по причине роста дисперсии со временем.
На верхнем графике с МАшкой ничего не заработаешь. В лучшем случае - 0.
На нижнем, с постоянной дисперсией и матожиданием =0, алгоритм заработка таков: пересечение верхней линии - SELL, пересечение нижней - ВUY. Выход из сделки - при возврате к 0.
Это абсолютно точно и я бы никогда в жизни не рассказал про этот алгоритм, если бы он был мой на 100%.