От теории к практике - страница 1542

 
Alexander_K:

Не будем спорить...

Вот мои графики за август 2019 по GBPAUD.

Покажи свои. А тесты свои удали - не умеешь делать, зачем сливные ТС демонстрируешь?

Это не мои тесты, это то на что способна твоя система сам просил, ладно удалю
 
Alexander_K:

Угу. О том и речь - может быть Ламберт поможет нормировать ряд ретурнов. Самое главное, чтобы интеграл по приращениям (кумулятивная сумма) давала стационарный процесс с постоянной дисперсией и матожиданием =0

поствалю вечером R многострадальный, посмотрим, че делать.. :( сюда отпишу :)

 
Alexander_K:

Я фиг знаю, как Женя делает, как-то обрезает приращения по пороговому значению, наверное...


Не, я ничего не обрезаю! Преобразую цену, а потом беру приращение с лагом (если я правильно понимаю это понятие) в окно периода.

 
Alexander_K:

А дисперсия на верхнем графике где????


Не рассчитывал.   Я сейчас сделаю несколько файлов и сюда скину. 

 
Maxim Dmitrievsky:

а преобразуешь цену как? лаг приращения это порядок бара из которого вычитается текущий. Если из предыдущего вычитается текущий то лаг 1, если через один то 2. Как период МАшки


Вот у меня лаг = периоду .   

 
Alexander_K:

:))) Я еще раз тебе говорю - покажи свои графики по GBPAUD за август 2019, чтобы все увидели, что ты сделал неправильно.


У меня тоже не получается так как у тебя.  Может так выходит из-за работы с минутками , а не тиками.

 

Вот файлы, сделал с периодами 12,240,1440 минут.  

Суммы пока посчитайте сами, а то что-то в коде у меня там неполадки, зависает где-то.  


Вот только как это применить к цене.
Файлы:
Downloads.zip  3802 kb
 
Alexander_K:

Покажи.

В л.с. тебе робота скидывал тогда, можешь тестировать. 

Просто я не писал выгрузку данных, для картинок.

 

Если взять стандартное броуновское движение B(t) и разделить его на время, то процесс B(t)/t будет вроде бы стационарным (в широком смысле). Получается, преобразование СБ к стационарности есть, а толку никакого. Парадокс.

PS. На всякий случай напомню, что броуновское движение нестационарно по причине роста дисперсии со временем.

 
Alexander_K:

На верхнем графике с МАшкой ничего не заработаешь. В лучшем случае - 0.

На нижнем, с постоянной дисперсией и матожиданием =0, алгоритм заработка таков: пересечение верхней линии - SELL, пересечение нижней - ВUY. Выход из сделки - при возврате к 0.

Это абсолютно точно и я бы никогда в жизни не рассказал про этот алгоритм, если бы он был мой на 100%.

Прям детский сад какой-то) напоминает анекдот про мужика, который искал ключи там где светло, а не там где потерял)
Нет на рынке «нижних» графиков, и не будет никогда. Для совершения сделок доступен только верхний, интегрированный ряд.
Поэтому, если вы разделяете цену на компоненты, то прогнозировать нужно их все, а не только один.
Причина обращения: