От теории к практике - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще-то фьючерсы и опционы- это диревативы (производные) от цен валютных пар, образуемых сделками на форекс. К примеру, банк, выполняя поручение клиента, проводит валютообменную операцию на форекс. В данном случае он не является спекулянтом и он не оглядывается ни на фьючерсы ни на опционы. Он тупо выполняет поручение клиента. Другой пример: регулятор (ЦБ) проводит валютную интервенцию, он в этом случае также не смотрит на фьючерсы/опционы.
ИМХО для анализа брать надо тиковый источник регулируемого форекс ECN/STP брокера, желательно реального сервера.
Не соглашусь, наш регулятор выходит с валютными интервенциями как раз не на Форекс, а на ММВБ
Да, это было бы РЕАЛЬНЫМ решением проблемы общения трейдеров от разных ДЦ.
Спасибо, Николай!
Ищу где дёшево и сердито взять данные CME
Может все-таки легче работать с единым поставщиком данных?
Для разработки конечно лучше взять одного поставщика, и под него разрабатывать, а потом в финале допилить на разных.
ЗЫ Александр, если тебе так удобно не проблема работать с твоим поставщиком, главное стандартизирвать чтоб небыло разночтений.
У твоего поставщика есть тиковая история?
ЗЗЫ если есть, имя поставщика, номер счёта, инвест пароль в студию.
Для разработки конечно лучше взять одного поставщика, и под него разрабатывать, а потом в финале допилить на разных.
ЗЫ Александр, если тебе так удобно не проблема работать с твоим поставщиком, главное стандартизирвать чтоб небыло разночтений.
У твоего поставщика есть тиковая история?
ЗЗЫ если есть, имя поставщика, номер счёта, инвест пароль в студию.
В том-то и дело, что - нет. Мучаюсь с этим и самостоятельно собираю историю данных.
Еще раз - архивные данные ОЧЕНЬ важны. Я даже не знаю как подчеркнуть их значимость. Скажу вот так - ОЧЕНЬ ВАЖНЫ. По ним рассчитываются средние исторические дисперсия и nonparametric skew в модели.
Без этих средних данных все расчеты для немарковских моделей бессмысленны.
Поскольку обсуждение общее, то трейдерам, заинтересовавшимся этой темой, необходимо иметь в своем программном арсенале блоки для вычисления:
1. скользящей средней (МА)
2. взвешенной скользящей средней (WMA)
3. скользящей медианы.
4. взвешенной дисперсии
5. дисперсии
6. nonparametric skew
Все это должно работать при объемах выборки не менее 50.000 тиков.
Даже если Вы имеете свой взгляд на рынок и не желаете вникать в мои разработки, то уверяю Вас - эти инструменты крайне полезны, надо только уметь их применять. А в MQL, по-моему, скользящей медианы уж точно нет, а соответственно нет и nonparametric skew. Как без этого алготрейдеры работают - вообще не представляю. :)))
Поскольку обсуждение общее, то трейдерам, заинтересовавшимся этой темой, необходимо иметь в своем программном арсенале блоки для вычисления:
1. скользящей средней (МА)
2. взвешенной скользящей средней (WMA)
3. скользящей медианы.
4. взвешенной дисперсии
5. дисперсии
6. nonparametric skew
Все это должно работать при объемах выборки не менее 50.000 тиков.
Даже если Вы имеете свой взгляд на рынок и не желаете вникать в мои разработки, то уверяю Вас - эти инструменты крайне полезны, надо только уметь их применять. А в MQL, по-моему, скользящей медианы уж точно нет, а соответственно нет и nonparametric skew. Как без этого алготрейдеры работают - вообще не представляю. :)))
Она есть, уверяю :-)
Вернее есть обычная, из которой легко создать скользящую.
Александр, можно поподробнее про WMA? Убейте, не понял про период.
Она есть, уверяю :-)
Вернее есть обычная, из которой легко создать скользящую.
Александр, можно поподробнее про WMA? Убейте, не понял про период.
А про вес w точно понятно как вычисляется?
Так вот - нужна скользящая взвешенная средняя как в VisSim, которая работает с окном (window) данных, а по-простому - с объемом выборки.
Как рассчитывается оптимальный объем выборки - см. https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2
Вот если бы у нас был ОДИН поставщик данных, то я бы сказал - для пары EURJPY надо брать объем выборки 12.800, а так - тебе предстоит для своего ДЦ самостоятельно рассчитать. И было бы замечательно, если эти значения совпадут.
Кстати, перечитав некоторые ветки на форуме, я понял - откуда недоверие к моим постам и темам.
Люди, возомнившие себя великими математиками и физиками, вдруг на практике показывали позорнейшие результаты и, в итоге, всем просто надоели. Весьма поучительные истории!
Понятно, понятно... И теперь пошло недоверие ко всем "физикам" подряд... Очень плохо! Подвергнуто сомнению способность людей математическими методами добиться результата. Ну, что ж - это более укрепило меня в мнении, что надо доказать обратное и отстоять честь физиков. Однако, публиковать посты буду реже и все будут по делу.
Всем - удачи!
С уважением,
Alexander_K
Кстати, перечитав некоторые ветки на форуме, я понял - откуда недоверие к моим постам и темам.
Люди, возомнившие себя великими математиками и физиками, вдруг на практике показывали позорнейшие результаты и, в итоге, всем просто надоели. Весьма поучительные истории!
Понятно, понятно... И теперь пошло недоверие ко всем "физикам" подряд... Очень плохо! Подвергнуто сомнению способность людей математическими методами добиться результата. Ну, что ж - это более укрепило меня в мнении, что надо доказать обратное и отстоять честь физиков. Однако, публиковать посты буду реже и все будут по делу.
Всем - удачи!
С уважением,
Alexander_K
действительно физик?
действительно физик?
:))) Не похож?