От теории к практике - страница 10

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander Sevastyanov:

Вообще-то фьючерсы и опционы- это диревативы (производные) от цен валютных пар, образуемых сделками на форекс. К примеру, банк, выполняя поручение клиента, проводит валютообменную операцию на форекс. В данном случае он не является спекулянтом и он не оглядывается ни на фьючерсы ни на опционы. Он тупо выполняет поручение клиента. Другой пример: регулятор (ЦБ) проводит валютную интервенцию, он в этом случае также не смотрит на фьючерсы/опционы. 

ИМХО для анализа брать надо тиковый источник регулируемого форекс ECN/STP брокера, желательно реального сервера.


Не соглашусь, наш регулятор выходит с валютными интервенциями как раз не на Форекс, а на ММВБ

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K:

Да, это было бы РЕАЛЬНЫМ решением проблемы общения трейдеров от разных ДЦ.

Спасибо, Николай!


Ищу где дёшево и сердито взять данные CME

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K:
Может все-таки легче работать с единым поставщиком данных?

Для разработки конечно лучше взять одного поставщика, и под него разрабатывать, а потом в финале допилить на разных.

ЗЫ Александр, если тебе так удобно не проблема работать с твоим поставщиком, главное стандартизирвать чтоб небыло разночтений.

У твоего поставщика есть тиковая история?

ЗЗЫ если есть, имя поставщика, номер счёта, инвест пароль в студию.

Alexander_K
2378
Alexander_K  
Nikolay Demko:

Для разработки конечно лучше взять одного поставщика, и под него разрабатывать, а потом в финале допилить на разных.

ЗЫ Александр, если тебе так удобно не проблема работать с твоим поставщиком, главное стандартизирвать чтоб небыло разночтений.

У твоего поставщика есть тиковая история?

ЗЗЫ если есть, имя поставщика, номер счёта, инвест пароль в студию.

В том-то и дело, что - нет. Мучаюсь с этим и самостоятельно собираю историю данных.

Еще раз - архивные данные ОЧЕНЬ важны. Я даже не знаю как подчеркнуть их значимость. Скажу вот так - ОЧЕНЬ ВАЖНЫ. По ним рассчитываются средние исторические дисперсия и nonparametric skew в модели.

Без этих средних данных все расчеты для немарковских моделей бессмысленны.

Alexander_K
2378
Alexander_K  

Поскольку обсуждение общее, то трейдерам, заинтересовавшимся этой темой, необходимо иметь в своем программном арсенале блоки для вычисления:

1. скользящей средней (МА)

2. взвешенной скользящей средней (WMA)

3. скользящей медианы.

4. взвешенной дисперсии

5. дисперсии

6. nonparametric skew

Все это должно работать при объемах выборки не менее 50.000 тиков.

Даже если Вы имеете свой взгляд на рынок и не желаете вникать в мои разработки, то уверяю Вас - эти инструменты крайне полезны, надо только уметь их применять. А в MQL, по-моему, скользящей медианы уж точно нет, а соответственно нет и nonparametric skew. Как без этого алготрейдеры работают - вообще не представляю. :)))

Denis Kirichenko
12638
Denis Kirichenko  
Alexander_K:

Поскольку обсуждение общее, то трейдерам, заинтересовавшимся этой темой, необходимо иметь в своем программном арсенале блоки для вычисления:

1. скользящей средней (МА)

2. взвешенной скользящей средней (WMA)

3. скользящей медианы.

4. взвешенной дисперсии

5. дисперсии

6. nonparametric skew

Все это должно работать при объемах выборки не менее 50.000 тиков.

Даже если Вы имеете свой взгляд на рынок и не желаете вникать в мои разработки, то уверяю Вас - эти инструменты крайне полезны, надо только уметь их применять. А в MQL, по-моему, скользящей медианы уж точно нет, а соответственно нет и nonparametric skew. Как без этого алготрейдеры работают - вообще не представляю. :)))


Она есть, уверяю :-)

Вернее есть обычная, из которой легко создать скользящую.

Александр, можно поподробнее про WMA? Убейте, не понял про период.

Alexander_K
2378
Alexander_K  
Dennis Kirichenko:

Она есть, уверяю :-)

Вернее есть обычная, из которой легко создать скользящую.

Александр, можно поподробнее про WMA? Убейте, не понял про период.

А про вес w точно понятно как вычисляется?

Так вот - нужна скользящая взвешенная средняя как в VisSim, которая работает с окном (window) данных, а по-простому - с объемом выборки.

Как рассчитывается оптимальный объем выборки - см. https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2

Вот если бы у нас был ОДИН поставщик данных, то я бы сказал - для пары EURJPY надо брать объем выборки 12.800, а так - тебе предстоит для своего ДЦ самостоятельно рассчитать. И было бы замечательно, если эти значения совпадут.

Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.
Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.
  • 2017.11.23
  • www.mql5.com
Собственная интуиция, Устоявшееся мнение сообщества, Расчет вероятности профита для разных ТФ, Привычка к данному ТФ (набил руку), Рекомендации ДЦ...
Alexander_K
2378
Alexander_K  

Кстати, перечитав некоторые ветки на форуме, я понял - откуда недоверие к моим постам и темам.

Люди, возомнившие себя великими математиками и физиками, вдруг на практике показывали позорнейшие результаты и, в итоге, всем просто надоели. Весьма поучительные истории!

Понятно, понятно... И теперь пошло недоверие ко всем "физикам" подряд... Очень плохо! Подвергнуто сомнению способность людей математическими методами добиться результата. Ну, что ж - это более укрепило меня в мнении, что надо доказать обратное и отстоять честь физиков. Однако, публиковать посты буду реже и все будут по делу.

Всем - удачи!

С уважением,

Alexander_K

Mickey Moose
3557
Mickey Moose  
Alexander_K:

Кстати, перечитав некоторые ветки на форуме, я понял - откуда недоверие к моим постам и темам.

Люди, возомнившие себя великими математиками и физиками, вдруг на практике показывали позорнейшие результаты и, в итоге, всем просто надоели. Весьма поучительные истории!

Понятно, понятно... И теперь пошло недоверие ко всем "физикам" подряд... Очень плохо! Подвергнуто сомнению способность людей математическими методами добиться результата. Ну, что ж - это более укрепило меня в мнении, что надо доказать обратное и отстоять честь физиков. Однако, публиковать посты буду реже и все будут по делу.

Всем - удачи!

С уважением,

Alexander_K


действительно физик?

Alexander_K
2378
Alexander_K  
Mickey Moose:

действительно физик?


:))) Не похож?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий