От теории к практике - страница 1708

Aleksey Nikolayev
2670
Aleksey Nikolayev  
Maxim Kuznetsov:

Если называть вещи своими именами, то "форекс" с коим имеем непосредственное дело это типа копеечных "ставок на спорт", а валютные отделы бирж - розница.
Государственные движения мы тут не видим никак и никогда. То есть непосредственно ощущаем последствия, но масштабы времени, объёмов,способы измерения и уровни пирамиды несопоставимы. Гос.движения мы не видим
Для нас,простых деревенских парней, "большой объём" - это движуха порядка 100-500 (может больше) типовых контрактов, то чего недостало или случился избыток у банков/фондов и что можно засечь.
Они сразу все в игольное ушко биржи не помещаются. И расходятся медленно по частям и так-же возвращаются (у нас-же игра с 0 суммой).

это было моё лично IMHO и можно не спорить

Отличия ритейл-форекса от форекса вполне очевидны. Также понятно, что никто и никогда не покажет нам "стакан" всего форекса в целом (даже если он вдруг где-то существует). Тем не менее, благодаря арбитражёрам, цены в любой "лужице" не могут сильно отличаться от цен в "мировом океане". Поэтому, не вижу особого смысла в выделении ритейл-форекса из сегмента всех спекулянтов. Другие два сегмента, очевидно - государства и те кто использует форекс просто для обмена.

Действия государств кажутся вполне очевидными в некоторые редкие моменты. Например, после нью-йорского теракта только гос-во могло позволить себе быть маркетмейкером со стороны покупки доллара (возможно, косвенно).

Uladzimir Izerski
8095
Uladzimir Izerski  
Aleksey Nikolayev:

Отличия ритейл-форекса от форекса вполне очевидны. Также понятно, что никто и никогда не покажет нам "стакан" всего форекса в целом (даже если он вдруг где-то существует). Тем не менее, благодаря арбитражёрам, цены в любой "лужице" не могут сильно отличаться от цен в "мировом океане". Поэтому, не вижу особого смысла в выделении ритейл-форекса из сегмента всех спекулянтов. Другие два сегмента, очевидно - государства и те кто использует форекс просто для обмена.

Действия государств кажутся вполне очевидными в некоторые редкие моменты. Например, после нью-йорского теракта только гос-во могло позволить себе быть маркетмейкером со стороны покупки доллара (возможно, косвенно).

Свою лепту вносят скорее не государства, а центробанки, для корректировки против значительного изменения курса.

ЦБ выступают носителями новостей от государств. Они заранее знают положение вещей и у них заранее предусмотрены варианты для смягчения положения на валютном сегменте. И даже предприняты меры.

Обнародованные же новости предназначены для остальной толпы, других государств, корпораций, банков, СПЕКУЛЯНТОВ... 

Maxim Dmitrievsky
18890
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Нет, все-таки некий индикатор разладки обязательно нужен. Без него, сегодня по всем парам с NZD, моя ТС просто бы слила весь депозит.

определенно нужен для таких тс как у вас. А если с усреднением делать то там кол-во параметров ТС сильно растет

Maxim Kuznetsov
12390
Maxim Kuznetsov  
Maxim Kuznetsov:

Надо ещё идей накидать :-)

Где и как движется цена, даже не суть как важно, но

при резких,даже и не очень, контр-трендовых движениях  цена часто (почти всегда) попадает в автокорреляцию.

по свежим следам :

можете открыть график и найти участок где АКФ почти 1. Он недалеко и довольно специфичный.

такие события бывают нечасто, но статистику распределений они порушат потому что "шаги/бары/инкременты" просто идентичны. Это просто они-же, рынок так устроен.

То есть некоторые небольшие участки в статистику на которой всё строится, войдут дважды.

нашлось времечко с настроением сделать ещё один скриншот того-же события :

выделены два участка с высокой корреляцией, разделённые новостным всплеском.

красное - до событий, синяя - после событий. Смещение - ровно 72 часовых бара (3 дня, среда, четверг, пятница.)

буквально вскоре после часа Ч, АКФ чуть не 1 и постепенно падает.

может кого наведёт на умные мысли или просто пригодится.

Vladimir Baskakov
10856
Vladimir Baskakov  
Maxim Kuznetsov:

фьючи и опционы, во первых они производные, а во вторых - это  механизмы саморегуляции не позволяющие процессу выйти из под контроля.

страшновато прозвучало :-) как бы так технарям объяснить.. это антрирезонансные навески, а не способ развода как прозвучало ранее

Форвард - это совсем другое
Maxim Kuznetsov
12390
Maxim Kuznetsov  
Vladimir Baskakov:
Форвард - это совсем другое

форвард - форвардный рассчётный курс банков для всяческих рассчётов.
это понятно, но это их проблема :-)

они и с форвардом ошибаются, валютный риск и всё такое..Этот показатель разве что про волатильность

Renat Akhtyamov
15270
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

В древних писаниях сказано: "Окуни руки в мёд, чтобы наличные прилипали к ним".

Сию процедуру надо проводить ежедневно и Грааль сам тебя найдёт.

как торговля?

Vladimir Baskakov
10856
Vladimir Baskakov  
Maxim Kuznetsov:

форвард - форвардный рассчётный курс банков для всяческих рассчётов.
это понятно, но это их проблема :-)

они и с форвардом ошибаются, валютный риск и всё такое..Этот показатель разве что про волатильность

Нет, там процентные ставки, дисконт, премия. Банки не ошибаются
Alexander_K
2581
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

как торговля?

Пока ничего нового:


Очень мало сделок...

Проблема как была так и остается в индикаторе разладки. Вчера он не дал разрешения на сделки с NZD и правильно сделал, а сегодня не пропустил сделки по AUD и, скорее всего, это было неверное решение...

Alexander_K
2581
Alexander_K  

Вообще, форум становится все скучнее и скучнее... Нет ярости, нет жажды борьбы с рынком, нет огня...

Из прочитанного за последнее время запомнился только этот пост:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Квантовый анализ Дука

Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57

Для простоты, и для начала будем считать модель двухмерной, так будет проще. Задача заменить время наше в секундах, на рыночное время. Поскольку время не более, чем количество произошедших процессов, то и для рынка оно должно иметь аналогичную структуру. Наше время к рынку не имеет ничего общего, это факт. 

Отсюда вопрос, какие процессы влияют на цену? Единственный фундаментальный процесс, это торговая операция, поэтому я предположил вместо времени использовать торговые операции. Но может что-то еще можно использовать в качестве времени, что-то более фундаментальное и движущее ценой?

Если расширить до 3-х мерной модели, то при покупки актива, совершается так-же продажа другого актива. Значит на цену влияют эти самые операции не только одного актива, но и другого. Для простоты пусть есть акция, она покупается за рубли. Но в процессе покупки акции, происходит не только переоценка стоимости акции, но и переоценка стоимости рубля. А если по акции не было торговой активности целый час, то по рублю эта торговая активность все равно была. Значит время рубля ушло дальше, чем время акции... И в момент совершения операции покупки акции, переоценка стоимости акции произошла 1 раз, а рубля могла произойти хоть 1000 раз. 

Получается, что время для двух активов идет с разной скоростью, а цена отражает текущее положение дел.

Так что можно принять за время, кроме сделок, какие есть идеи?


Некто Maxim Romanov правильно мыслит в сторону разгадки тайны собственного времени рынка. Очевидно, его терзают мысли, что именно там - в криволинейном пространстве-времени и сидит Грааль. Хе-хе... Это - верный путь к Истине. Но, от тайных желаний заглянуть туды, до реального воплощения, еще надобно потрудиться. Да.

Maxim Romanov
Maxim Romanov
  • www.mql5.com
Добавил тему Тестер в мультипотоке При тестировани тяжелых советников, одновременно использующих 28 торговых инструментов в тестере очень сильно падает скорость. Тестер работает в 1 потоке и не задействует все ресурсы компа. Сейчас десктопные процессоры имеют до 64 потоков. Вот и Само адаптирующийся алгоритм совершенствуется. Тест за 2,5 года...