Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я Тебе полгода назад еще скидывал рабочий вариант робота именно с 2014 года.
Не путай, это ты мне скидывал. Лажа полная, помню как сейчас.
Вы не понимаете, что на нашем поле величины не являются независимыми. Рассматривать их как независимые -- совершенно неверно!
зы
Мне недоступна эта книга.
Если у вас есть возможность, прицепите её здесь, чтобы можно было ознакомиться.
В данной ветке рассматривается именно модель с независимыми приращениями - иначе ни о каком приближении их истинного распределения выборочным речи идти не может.
В книге Ширяева (глава Х) речь идёт о приближении цен броуновском движением с переменным сносом - т.е. приращения цен полагаются независимыми. Хотя, справедливости ради, в этой книге он говорит только про акции и опционы на акции.
Могу выложить лишь ссылку на ознакомительный фрагмент книги (со списком литературы).
Вы не обратили внимание на условия, оговорённые Ширяевым сразу же, в самом начале :
Эти условия сразу же исключают наше поле (форекс, сфд, фьючерсы, и т.п.) из дальнейшего рассмотрения, проведенного в данной работе.
Ширяев прекрасно понимал, о чём говорил.
А вы, видимо, его недопоняли.
Будьте более внимательны.
примерно то же самое написано в подобных математических статьях, на которые опирается кот Шредингера в том числе
полностью согласен
а у-син - эт почти та же ФормулЕ, неплохая фишкаНе путай, это ты мне скидывал. Лажа полная, помню как сейчас.
песик Ты чего как с цепи сорвался?)
Я Тебе полгода назад еще скидывал рабочий вариант робота именно с 2014 года.
не припомню такого
Не путай, это ты мне скидывал. Лажа полная, помню как сейчас.
Макс, запустился я по ФормулЕ
правда советника шаманю пока, так что помидорами не кидаться
;)
не припомню такого
точно извини то было с 2007 по 2008 года..
но там будет покруче чем в 2014))точно извини то было с 2007 по 2008 года..
но там будет покруче чем в 2014))В данной ветке рассматривается именно модель с независимыми приращениями - иначе ни о каком приближении их истинного распределения выборочным речи идти не может.
Чего здесь только не рассматривается, в данной ветке. ;))
В книге Ширяева (глава Х) речь идёт о приближении цен броуновском движением с переменным сносом - т.е. приращения цен полагаются независимыми. Хотя, справедливости ради, в этой книге он говорит только про акции и опционы на акции.
Это плохое приближение. Ни акции, ни опционы на них, не соответствуют такому приближению. Их приращения цен не являются независимыми.
Могу выложить лишь ссылку на ознакомительный фрагмент книги (со списком литературы).
Спасибо. Ознакомлюсь. Но этого, конечно, недостаточно для полной картины.
Собственно, я согласен с тем, что модели с независимостью приращений цен не вполне адекватны форексу. Они могут подойти для описания резких смен тренда и не подходят, например, для описания флэта. Но:
1) Они относительно просты.
2) В моделях с наличием зависимостей приращений тоже вполне применимо понятие разладки и можно попытаться строить для них модели слегка модифицируя имеющиеся (с независимостью)