От теории к практике - страница 687

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  

И еще нужно найти универсальный метод определения выбросов так как на них нужно закрываться обязательно.

И все, неужели этого мало чтобы не лезть туда куда не следует?

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Там я нашел новый способ расчета дисперсии процесса, просто - ширины канала вокруг средней.

Гениальность и простота формулы там заключается в том, что ваще не надо задумываться о квантилях. Само все считается.

Пока тестирую.

у меня тоже все само считается и без ТВ вообще.

И все работает на ура. Нет ни периода расчета даже все само работает. 

Вот, пожалуйста пользуйся на здоровье. Лучше этого для торговли я нигде не видел и наверное не увижу. 

Оно реально в практике работает у меня.

В отличие от теории.

Нужно только :

а) начала бара расчета  на текущем графике

б) анализируемый ТФ

Чем дальше от текущего бара начало расчета там выше вероятность максимальной адаптации к ценовым движениям. Адаптация сама "устаканивается" нужно лишь брать начала расчета подальше от текущего бара более 1000 баров 

все.
Файлы:
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  

В этой ветке собралось немало талантливых людей , так может перейдем к практике наконец?) И используем шанс использования коллективного разума?)Как считаете?

Потому что Я не думаю, даже уверен на 99%, что вы еще за следующие 100 страниц найдете что-то, что кардинально будет лучше, чем этот алгоритм.

Могу сделать его мультитаймфреймным, чтобы он показывал все последние уровни последнего канала на всех ТФ.

Но Я уже это делал,..толку для робота было мало. Поэтому я просто выкинул эту мысль на помойку и более к ней не возвращался.

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Martin Cheguevara:


Thanks, дружище! Но, мне лично уже готовые решения (типа AUTOMATIC_CHANNEL.ex4) не нужны. Мне нужны идеи, или задание на исследование.

Большинство твоих предложений касаются ММ. Меня же интересуют исключительно и только физика и математика рынка.

Выкладывай в этой ветке задание: что и с какой целью надо исследовать, и я, если справлюсь, конечно - обязательно помогу.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  


В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя разоблачает..

Все понятно... ок.

Искренне желаю что-нибудь когда-нибудь найти... могу пожелать только слепой удачи в поисках на такой опасной дороге какую Ты выбрал...

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Martin Cheguevara:


В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя разоблачает..

Все понятно... ок.

Искренне желаю что-нибудь когда-нибудь найти... могу пожелать только слепой удачи в поисках на такой опасной дороге какую Ты выбрал...

Быть посему. Аминь.

Алексей Тарабанов
8946
Алексей Тарабанов  
Martin Cheguevara:

у меня тоже все само считается и без ТВ вообще.

И все работает на ура. Нет ни периода расчета даже все само работает. 

Вот, пожалуйста пользуйся на здоровье. Лучше этого для торговли я нигде не видел и наверное не увижу. 

Оно реально в практике работает у меня.

В отличие от теории.

Нужно только :

а) начала бара расчета  на текущем графике

б) анализируемый ТФ

Чем дальше от текущего бара начало расчета там выше вероятность максимальной адаптации к ценовым движениям. Адаптация сама "устаканивается" нужно лишь брать начала расчета подальше от текущего бара более 1000 баров 

все.

Ну, да. Ежу понятно - чем позже начнем понимать процесс, тем раньше его поймем. 

Алексей Тарабанов
8946
Алексей Тарабанов  
Renat Akhtyamov:


В Вашей формуле время отсутствует

И это - правильно. Все слышали про каги, но можно торговать и просто по времени, цена будет скрыта. 

multiplicator
1915
multiplicator  
Alexander_K:

Ладно. Более серьезно.

Исследованы модели процессов Винера и Орнштейна-Уленбека на их соответствие рынку для стратегии "возврат к среднему".

Результат на реале на данный момент "-3%" прибыли за 7 месяцев торгов (порядка 100 сделок).

Причина:

- недостает параметра антиперсистентности рынка. Коэффициенты Херста, асимметрии и эксцесса распределений - не рабочие.

Сейчас в работе:

1. Процесс  https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process

2. теория Ганна.

вы конкретизируйте. какой параметр вам нужен?

чтобы смотреть график за последний определенный период и определять тренд там или флэт?

ну так посмотрите на график своими глазами и попробуйте определить тренд там или флет. а потом переложите ваше понимание на машинный код.
Олег avtomat
8483
Олег avtomat  
Alexander_K:

В пятисотый раз публикую Грааль:

Вот с дисперсией процесса мне все понятно.

sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне

theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где


nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.

А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...

Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...

Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...

Продолжаю дубеть...

это очередная чушь, то бишь это игрушка для удовольствия, но не инструмент для работы.