От теории к практике - страница 716
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такой анекдот...
- Опять весна, опять хочется съездить во Францию.
- А что, Вы уже там бывали?
- Нет, уже хотелось ;)
Вариация:
- Куда я только не ездил, в этом году во Францию не поеду.)
:))) Согласен - дело затянулось.
Но, блин, я знаю, что я рядом.
Смотрите:
1. В скользящем окне = сутки и более имеем псевдопуассоновский поток котировок - процесс квазистационарный.
2. Коэффициент корреляции приращений для любой пары в этом окне, в среднем, - отрицательный.
3. Формула расчета дисперсии - рабочая для Variance Gamma Process.
Все, блин, говорит о том, что должен быть "возврат к средней".
По факту - не всегда.
Я устал уже вдалбливать в головы форумчанам - дайте мне ключ антиперсистентности рынка вместо Херста - и все.
Молчат... Смотрят с выпученными глазами на монитор... Чё вы там увидеть хотите, блин?
Приходится самому все делать.
Обратил внимание, что если при выходе из канала дисперсии, коэффициент эксцесса приращений >10, то начинается тренд без "возврата к средней". Меньше 10 - возврат. Сижу - проверяю. Как всегда - один. "Сами, все сами" - понятно, чё тут говорить...
ОН хоть знает что Вы рядом?
Допустим Вы обнаружили >10, отступите на величину для 3-4(где получилось >10) и поставьте там buy/sell limit на продолжение тренда. Цена всегда возвращается к "средней" лучше читать как средняя возвращается/догоняет цену - тогда не будет заведомо ложных ожиданий относительно движений цены.
ОН хоть знает что Вы рядом?
Допустим Вы обнаружили >10, отступите на величину для 3-4(где получилось >10) и поставьте там buy/sell limit на продолжение тренда. Цена всегда возвращается к "средней" лучше читать как средняя возвращается/догоняет цену - тогда не будет заведомо ложных ожиданий относительно движений цены.
Вообще-то, неважно что к чему возвращается. Главное, что возвращается, и это медицинский факт. Остальное лишь дело техники.
2. Я просто понимаю процесс, а не информирован о нем.
вернее думаете что понимаете.
ОН хоть знает что Вы рядом?
Допустим Вы обнаружили >10, отступите на величину для 3-4(где получилось >10) и поставьте там buy/sell limit на продолжение тренда. Цена всегда возвращается к "средней" лучше читать как средняя возвращается/догоняет цену - тогда не будет заведомо ложных ожиданий относительно движений цены.
типичный КАРГО-культ. Тут вообще какое повальные эпидемии :-)
Наиболее заметную часть населения свалила монетка (это как испанка, но длительно, цветисто и громко), другую часть телега-обгоняющая-лошадь..
Средние (что бегущие, что просто на своих местах), они остаются в прошлом. Никуда не возвращаются, никого не догоняют. И ничего не предсказывают
Помогают разобраться с прошлым и сделать выводы. Ну не предсказывает средняя вообще ничего. И не по одному распределению торговать нельзя. Нельзя торговать по следствиям, даже не представляя причин их вызвавшим - иначе это реальный карго-культ, когда аборигены делают модели самолётов из гуано и тростника, ожидая что свалится парашют с неба.
Пока вы не связали распределение с физикой и логикой процесса, вы ничерта с ним не сделаете.Максим - от слов к делу.
Назови хоть какой-нибудь физико-математический параметр, который, по твоему мнению, работает на рынке. Литературу дай почитать.
Ну, сколько можно говорить намеками?
Или просто скажи -ничё не работает, сворачивайте лавочку.
Полностью согласен с Олегом.
Максим - от слов к делу.
Назови хоть какой-нибудь физико-математический параметр, который, по твоему мнению, работает на рынке. Литературу дай почитать.
Ну, сколько можно говорить намеками?
Или просто скажи -ничё не работает, сворачивайте лавочку.
А при чём тут физ-мат ? прямые проекции физических законов тут не работают. e=mv^2 не про тут, за отсутствием e,m,v :-)
я уже давал даже прямые указания - начните с азов, с экономики, с ценообразования.. На рынке можно зарабатывать, но для этого надо постоянно в нём работать. (нонсенс, да, кто бы мог подумать?) Нет универсальной "формулы рынка", "уникального распределения","щучьего веления"..
мне нравятся все поднятые вами и олегом темы, за одним маленьким нюансом - они "не цепляются" к реальности, они как-бы сами в себе, сами ради себя,герметичны. Забавная игра ума
Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?
но этого-же не было..вы чёртовы мат-теоретики, извините за выражение
Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?
А ведь ты прав.
Это - весьма концептуальный вопрос. Что это за распределение и почему оно именно такое - всегда и во веки веков?
Я пытался докопаться. Последнее, на чем я остановился - это распределение Скеллама. Те. ретурн - это разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона... А дальше? Дальше - ума не хватило подвести под это физико-математический фундамент. Это больше - из теории игр.