От теории к практике - страница 716

Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
Тяжела и неказиста... 
khorosh
11653
khorosh  
Renat Akhtyamov:

Есть такой анекдот...

- Опять весна, опять хочется съездить во Францию.

- А что, Вы уже там бывали?

- Нет, уже хотелось ;)

Вариация:

 - Куда я только не ездил, в этом году во Францию не поеду.)

Unicornis
1005
Unicornis  
Alexander_K:

:))) Согласен - дело затянулось.

Но, блин, я знаю, что я рядом.

Смотрите:

1. В скользящем окне = сутки и более имеем псевдопуассоновский поток котировок - процесс квазистационарный.

2. Коэффициент корреляции приращений для любой пары в этом окне, в среднем, - отрицательный.

3. Формула расчета дисперсии - рабочая для Variance Gamma Process.

Все, блин, говорит о том, что должен быть "возврат к средней".

По факту - не всегда.

Я устал уже вдалбливать в головы форумчанам - дайте мне ключ антиперсистентности рынка вместо Херста - и все.

Молчат... Смотрят с выпученными глазами на монитор... Чё вы там увидеть хотите, блин?

Приходится самому все делать.

Обратил внимание, что если при выходе из канала дисперсии, коэффициент эксцесса приращений >10, то начинается тренд без "возврата к средней". Меньше 10 - возврат. Сижу - проверяю. Как всегда - один. "Сами, все сами" - понятно, чё тут говорить...

ОН хоть знает что Вы рядом?

Допустим Вы обнаружили >10, отступите  на величину для 3-4(где получилось >10) и поставьте там buy/sell limit на продолжение тренда. Цена всегда возвращается к "средней" лучше читать как средняя возвращается/догоняет цену - тогда не будет заведомо ложных ожиданий относительно движений цены.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Unicornis:

ОН хоть знает что Вы рядом?

Допустим Вы обнаружили >10, отступите  на величину для 3-4(где получилось >10) и поставьте там buy/sell limit на продолжение тренда. Цена всегда возвращается к "средней" лучше читать как средняя возвращается/догоняет цену - тогда не будет заведомо ложных ожиданий относительно движений цены.

Вообще-то, неважно что к чему возвращается. Главное, что возвращается, и это медицинский факт. Остальное лишь дело техники.

Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
На график гляньте, теоретики. 
TheXpert
17811
TheXpert  
Алексей Тарабанов:

2. Я просто понимаю процесс, а не информирован о нем. 

вернее думаете что понимаете.

Maxim Kuznetsov
19437
Maxim Kuznetsov  
Unicornis:

ОН хоть знает что Вы рядом?

Допустим Вы обнаружили >10, отступите  на величину для 3-4(где получилось >10) и поставьте там buy/sell limit на продолжение тренда. Цена всегда возвращается к "средней" лучше читать как средняя возвращается/догоняет цену - тогда не будет заведомо ложных ожиданий относительно движений цены.

типичный КАРГО-культ. Тут вообще какое повальные эпидемии :-)

Наиболее заметную часть населения свалила монетка (это как испанка, но длительно, цветисто и громко), другую часть телега-обгоняющая-лошадь..

Средние (что бегущие, что просто на своих местах), они остаются в прошлом. Никуда не возвращаются, никого не догоняют. И ничего не предсказывают

Помогают разобраться с прошлым и сделать выводы. Ну не предсказывает средняя вообще ничего. И не по одному распределению торговать нельзя. Нельзя торговать по следствиям, даже не представляя причин их вызвавшим  - иначе это реальный карго-культ, когда аборигены делают модели самолётов из гуано и тростника, ожидая что свалится парашют с неба. 

Пока вы не связали распределение с физикой и логикой процесса, вы ничерта с ним не сделаете. 
Alexander_K
2224
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:


Максим - от слов к делу.

Назови хоть какой-нибудь физико-математический параметр, который, по твоему мнению, работает на рынке. Литературу дай почитать.

Ну, сколько можно говорить намеками?

Или просто скажи -ничё не работает, сворачивайте лавочку.

multiplicator
1894
multiplicator  
Алексей Тарабанов:

Полностью согласен с Олегом. 

я давно замечал, что вы  не блещете умом. что вы  делаете на этом форуме?
Maxim Kuznetsov
19437
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Максим - от слов к делу.

Назови хоть какой-нибудь физико-математический параметр, который, по твоему мнению, работает на рынке. Литературу дай почитать.

Ну, сколько можно говорить намеками?

Или просто скажи -ничё не работает, сворачивайте лавочку.

А при чём тут физ-мат ? прямые проекции физических законов тут не работают. e=mv^2 не про тут, за отсутствием e,m,v :-)

я уже давал даже прямые указания - начните с азов, с экономики, с ценообразования.. На рынке можно зарабатывать, но для этого надо постоянно в нём работать. (нонсенс, да, кто бы мог подумать?) Нет универсальной "формулы рынка", "уникального распределения","щучьего веления".. 

мне нравятся все поднятые вами и олегом темы, за одним маленьким нюансом - они "не цепляются" к реальности, они как-бы сами в себе, сами ради себя,герметичны. Забавная игра ума

Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?

но этого-же не было..вы чёртовы мат-теоретики, извините за выражение