От теории к практике - страница 335
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Тут беда, Александр никак не доберется до проверок на истории. ...
А кстати да, советник у Александра есть.
Перевести код в Mql5 если он написан под четвёрку, как два байта переслать, ведь у него в основном расчёты, а не сложная, плохо совместимая, торговая логика.
В МТ5-тестере есть и мультивалютка и тестирование на реальных тиках. Что стоит сделать тест на истории?
:))) Нет, позора нет. Нет ЧУДА, которое я рассчитывал продемонстрировать. Есть рутина и скука. Но, быть может, еще все впереди? Верую в это и маленько надо поработать.
Что я слышу?
Давно Вам говорил - в розовых очках торговую систему для форекс не строят, очки мешают.
Вы же не сделали самого главного - не протестировали!
По крайней мере в тестере как минимум можно найти ошибки алгоритма и посмотреть на результат торговли.
Берите на вооружение 5-рку, там есть всё что нужно для реализации Вашей идеи от начала и до конца:
создайте свой кастомный график из тиков по Вашему же алгоритму и торгуйте его в тестере. Тики там уже есть, собирать их ни к чему. Мультивалютность плюсом.
А кстати да, советник у Александра есть.
Перевести код в Mql5 если он написан под четвёрку, как два байта переслать, ведь у него в основном расчёты, а не сложная, плохо совместимая, торговая логика.
В МТ5-тестере есть и мультивалютка и тестирование на реальных тиках. Что стоит сделать тест на истории?
Так в МТ у него торговая часть реализована - остальное (и основное) в виссиме.
Помнится, предлагал Александру безвозмездно переписать весь алгоритм под МТ - ответом была тишина.
Видимо, посчитал невозможным раскрывать свои расчеты еще кому-либо)
Alexander_K2:
Ответ - пытаюсь выйти на пуассоновский поток событий с нормальным распределением приращений, для которого вся математика известна.
Привело ли это к блестящим результатам? Надо сказать правду - нет.
А может нужно учесть, что даже знание всей математики например, вероятности бросания монетки, нисколько не приближает к построению прибыльной ТС, так как предсказать конкретное развитие событий эта математика совершенна неспособна.
Ну так а кому тогда нужна эта беззубая математика, которая способна лишь на предсказание средней температуры по больнице за 10 лет?))
То есть, нужно хотя бы с одним вопросом разобраться, а именно адекватность использования этого мат. аппарата в данных условиях.
А иначе, если пытаться совать эту математику и физику во все возможные дыры - получается наукообразный цирк и прилюдное опозоривание всех физиков.
Вот например, в радиолокации используется более адекватный подход, а именно вероятность правильного обнаружения цели и ложной тревоги, которые можно задавать и получать на практике. Но это уже инженерный подход, а не голимая физика с математикой.
Тики там уже есть, собирать их ни к чему.
Там ведь синтезированые тики, а не реальные.
Это и есть настоящий поиск святого Грааля
Поиск святого Грааля лежит совсем в другой плоскости... То бишь в другом измерении пространства... и он там давно существует и ничего изобретать не надо...
Там ведь синтезированые тики, а не реальные.
Уже есть реальные. В выборе метода тестирования, в выпадающем списке достаточно выбрать позицию "тестирование на реальных тиках".
ЗЫ Может не у всех брокеров есть, но новые билды серверов уже сами копят тики, так что за пару тройку месяцев будут у всех брокеров с МТ5.
Годовую тиковую историю я тестирую пока по серверу MQ. Как отлажу ТС, буду искать брокера с историей.
Господа!!!!!!
Прежде, чем проектировать систему, неплохо-бы определиться с ее ТТХ (тактико-технические характеристики).
Одной из таких характеристик является прибыльность. В общем, можно обосновать исходя из реалий малого бизнеса, что минимальная прибыльность бизнеса объемом до 10 тыс баксов должна быть ориентировочно не менее 25%/мес. Иначе таким бизнесом не имеет смысла заниматься. Ни о каком расширении бизнеса, в этом случае, речь вообще не идет - вы на эти деньги жить будете.))
Кстати, другие характеристики не менее важны.)
И первая ошибка, как мне кажется "сидит" уже в изначальном преобразовании тикового потока к экспоненциальному.
Последний на сегодня пост.
Итак. Самый животрепещущий вопрос, который задала однажды Novaja:
Зачем преобразовывать текущий тиковый поток, который и так фактически является потоком Эрланга, к экспоненциальному, чтобы опять потом приходить к тому же, но уже явно искаженному потоку???
Согласен - здесь допущена ошибка. Надо работать с тем тиковым потоком, что есть и дальнейшие преобразования делать именно над этим естественным исходным потоком, а не над искусственным.
Итак, алгоритм преобразования выглядит следующим образом:
1. Берется исходный тиковый поток, но считывается не каждый тик, а каждый второй - смотрим на распределения, получаемые для интервалов времени и для приращений.
2. ... считывается каждый третий тик - смотрим на распределения.
3. ...
До тех пор, пока распределение интервалов времени не приобретет четкий, ярко выраженный поток Эрланга, удовлетворяющий формулам функции плотности вероятностей, а распределение приращений все более и более будет приближаться к нормальному распределению.
Вот этим я займусь, а о результатах расскажу.
Спасибо за внимание.
Не, так ты слона не продашь.
Характерной особенностью А_К2 является полное отсутствие системного подхода и копание в деталях. Какие детали, если нет видения целого?