От теории к практике - страница 744

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

Кому совсем делать нечего - выкладывайте данные CLOSE M1 за любой год по любым парам в формате .csv.

Предпочтительное наименование файла, к примеру: EURGBP 2017 CLOSE M1.csv

Буду проверять их на предмет соответствия Variance Gamma Process и результаты публиковать здесь.

Спасибо.

эт запросто

в личке

[Alexander_K]

Renat Akhtyamov:

эт запросто

в личке

Пасиб. Но, мне нужны данные конкретно по CLOSE M1.

Могу и сам все делать, но времени почти нетути - работа, заботы... С Финама почему-то только за 2 месяца позволяет скачать - потом "склеивать" приходится. Долго и муторно...

Мож у кого уже готовые архивы есть?

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:

Кому совсем делать нечего - выкладывайте данные CLOSE M1 за любой год по любым парам в формате .csv.

Предпочтительное наименование файла, к примеру: EURGBP 2017 CLOSE M1.csv

Буду проверять их на предмет соответствия Variance Gamma Process и результаты публиковать здесь.

Спасибо.

любые котировки, любого инструмента, на любом ТФ, за любой год и месяц, в любом количестве.))

И не грузите народ всякой фигней.))

https://www.finam.ru/profile/forex/eur-usd/export/?market=5&em=83&code=EURUSD&apply=0&df=15&mf=10&yf=2018&from=15.11.2018&dt=15&mt=10&yt=2018&to=15.11.2018&p=7&f=EURUSD_181115_181115&e=.txt&cn=EURUSD&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=1

[Alexander_K2]

Только на Дукасе нашел то, что искал: 5-значные котировки Bid и Ask.

Держите, мож кому пригодится

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

Пасиб. Но, мне нужны данные конкретно по CLOSE M1.

Могу и сам все делать, но времени почти нетути - работа, заботы... С Финама почему-то только за 2 месяца позволяет скачать - потом "склеивать" приходится. Долго и муторно...

Мож у кого уже готовые архивы есть?

В МТ не устраивает?

Экспорт в csv - штатный функционал терминала.

[Alexander_K2]

Теперь настал мой черед продемонстрировать как надо выигрывать у СБ.

Берем СБ Laplace motion и строим для него 2 графика:

1. Сам Laplace motion с каналом дисперсии и МАшкой

2. Сумму приращений в скользящем окне с каналом дисперсии

Видим, что на первом графике ну, никак не выиграть - в лучшем случае 0.

А на втором - имеем убедительный профит.

Вывод:

Во что бы то ни стало надо преобразовать исходный ВР к стационарному виду, а там уже - дело техники.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Могу и сам все делать, но времени почти нетути - работа, заботы... С Финама почему-то только за 2 месяца позволяет скачать - потом "склеивать" приходится. Долго и муторно...

Не поленился, проверил. Все с Финам прекрасно качается. 2 мес - брехня полная. Или руки не из того места растут.

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
EURUSD,1,01/01/18,01:01:00,1.1996600,1.1996600,1.1996600,1.1996600,1
EURUSD,1,01/01/18,09:02:00,1.2002000,1.2002000,1.2002000,1.2002000,1
.....
EURUSD,1,15/11/18,23:59:00,1.1331900,1.1332200,1.1330000,1.1331800,815
EURUSD,1,16/11/18,00:00:00,1.1331400,1.1332700,1.1330000,1.1331800,1015
EURUSD,1,16/11/18,00:01:00,1.1332500,1.1334200,1.1331000,1.1333400,1327

Правда, для данного случая клеить ничего не надо, но - Склеивать долго?  Нет слов.

Может в консерватории что-то подправить?

[Alexander_K2]

Короче, - Novaja была права - надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ...

А как это сделать? Хз. Финита ля комедиа.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Короче, - Novaja была права - надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ...

А как это сделать? Хз. Финита ля комедиа.

Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.(с)

Имеем временной ряд, у него есть приращения, у приращений есть распределения - все это характеристики заданного ВР.

Читаем -" надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ... " , что эквивалентно следующему - надо сделать так, чтобы исходный ВР был другим.

У нас нет и не будет другого, у нас есть только этот.))

Можно конечно исходный ВР преобразованиями подогнать под свои хотелки, но, после этого, кроме хотелок в нем ничего не останется, и для чего-то еще он будет попросту непригоден.

[Дмитрий]

Alexander_K2:

Короче, - Novaja была права - надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ...

А как это сделать? Хз. Финита ля комедиа.

Гугл - приведение временного ряда к стационарному виду