От теории к практике - страница 280

Renat Akhtyamov
13844
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Я уж забыл, на Фортс что-ли работаете? Так нет влияния (практически нет), если не выходить за разумные объемы.

если не выходить то почти не заметно

ну я то все равно увижу

даже 0.01 на центах рулит ценой, либо появляется не с проста

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

если не выходить то почти не заметно

ну я то все равно увижу

даже 0.01 на центах рулит, либо появляется не с проста

человек, который в курсе моих изобретений, уже перебрался на другой форум

С ДЦ я не особо в курсе. Там котировке не рыночные. Не представляю как наши сделки могут там вообще на что-то влиять. С другой стороны, ДЦ имеет полное право само котировать инструменты. Вот и разберись тут.))

Однако мой ДЦ 23.03. закрылся для граждан РФ. Буду новый заводить или нет - пока не решил.

Renat Akhtyamov
13844
Renat Akhtyamov  

Прочитал таки первый пост этой ветки в первый раз.

Согласен на все 100, процесс немарковский и я уже давно заметил это, но не знал с чего начать.

Спасибо, едем дальше...

С целью автоматизации такого подхода, попробую двигаться таким путем:

Файлы:
Fund_22.zip 175 kb
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

Прочитал таки первый пост этой ветки в первый раз.

Согласен на все 100, процесс немарковский и я уже давно заметил это, но не знал с чего начать.

Спасибо, едем дальше...

Попробую двигаться таким путем:

Процесс, однако, марковский. Я уже писал, что на рынке вообще нет ничего случайного - все действия трейдеров подчиняются алгоритму if...then... ни один нормальный трейдер случайно ничего не делает. Другой вопрос, что трейдеров оч много.

К форекс это тоже относится, т.к. котировки форекс порождаются реальным рынком.

Renat Akhtyamov
13844
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Процесс, однако, марковский. Я уже писал, что на рынке вообще нет ничего случайного - все действия трейдеров подчиняются алгоритму if...then... ни один нормальный трейдер случайно ничего не делает. Другой вопрос, что трейдеров оч много.

К форекс это тоже относится, т.к. котировки форекс порождаются реальным рынком.

А кто спорит? Вот же:

Нема́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения времени t {\displaystyle t} зависит от эволюции, предшествовавшей этому моменту времени. Другими словами, «будущее» немарковского процесса зависит от его «прошлого». Немарковский процесс — это случайный процесс с памятью, при этом, говоря о памяти процесса, имеется в виду, что от характера эволюции процесса в прошлом зависят его статистические характеристики в будущем. Немарковский процесс противопоставляется марковскому процессу.


Когда и кому придет в голову открыть бай или селл - не понятно. Случайный же процесс... Но ответ форекса(адаптивная система) через некоторое время на этот ордер все равно будет.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

А кто спорит? Вот же:

Когда и кому придет в голову открыть бай или селл - не понятно. Случайный же процесс... Но ответ рынка через некоторое время на этот ордер все равно будет.

Неск страниц назад был мой пост с цитатой Гейзенберга.

Неважно, что независимо принимает решения масса народу. Тем не менее процесс останется марковским - с памятью и пр. Ну, или как-бы марковским.)

Если мы с вами как-то сумеем влезть в шкуру всех участников рынка, то мы неизбежно почти точно воспроизведем все котировки. начиная с времени То, по крайней мере, на некотором интервале времени.

Вопрос в другом - что есть состояние? Состояние есть вектор - (х1,х2.....,хn). Если состояние задано правильно, то мы идентифицируем процесс верно. Допустим мы в качестве состояния взяли вектор -(х1,х2.х3), и остальные параметоры не учитываем. второй вектор окажется и немарковским, и без памяти, да и вообще ничего общего с процессом иметь не будет.

В дополнение скажу, что даже простыми методами можно вполне успешно прогнозировать рынок на 70% временного интервала. Если бы у процесса не было памяти и его состояние не зависело от предыдущих, реализовать это было-бы невозможно.

Alexander Sevastyanov
6224
Alexander Sevastyanov  
Yuriy Asaulenko:

Неск страниц назад был мой пост с цитатой Гейзенберга.

Неважно, что независимо принимает решения масса народу. Тем не менее процесс останется марковским - с памятью и пр. Ну, или как-бы марковским.)

Если мы с вами как-то сумеем влезть в шкуру всех участников рынка, то мы неизбежно почти точно воспроизведем все котировки. начиная с времени То, по крайней мере, на некотором интервале времени.

Вопрос в другом - что есть состояние? Состояние есть вектор - (х1,х2.....,хn). Если состояние задано правильно, то мы идентифицируем процесс верно. Допустим мы в качестве состояния взяли вектор -(х1,х2.х3), и остальные параметоры не учитываем. второй вектор окажется и немарковским, и без памяти, да и вообще ничего общего с процессом иметь не будет.

В дополнение скажу, что даже простыми методами можно вполне успешно прогнозировать рынок на 70% временного интервала. Если бы у процесса не было памяти и его состояние не зависело от предыдущих, реализовать это было-бы невозможно.

Полагаю, что делать выводы о марковости процесса по действиям участников рынка неверно. А вот то что у рынка есть память - это точно. Например, уровни рынок помнит достаточно хорошо и долго. Не уверен что это справедливо и корректно, но я бы сказал что движение цены на 80% является не марковским и на оставшиеся 20% марковским. Не думаю что поведение цены полностью определено предыдущей историей. В противном случае создание грааля (предсказание со 100%-ной вероятностью) было бы решаемой задачей.

Renat Akhtyamov
13844
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Неск страниц назад был мой пост с цитатой Гейзенберга.

Неважно, что независимо принимает решения масса народу. Тем не менее процесс останется марковским - с памятью и пр. Ну, или как-бы марковским.)

Если мы с вами как-то сумеем влезть в шкуру всех участников рынка, то мы неизбежно почти точно воспроизведем все котировки. начиная с времени То, по крайней мере, на некотором интервале времени.

Вопрос в другом - что есть состояние? Состояние есть вектор - (х1,х2.....,хn). Если состояние задано правильно, то мы идентифицируем процесс верно. Допустим мы в качестве состояния взяли вектор -(х1,х2.х3), и остальные параметоры не учитываем. второй вектор окажется и немарковским, и без памяти, да и вообще ничего общего с процессом иметь не будет.

В дополнение скажу, что даже простыми методами можно вполне успешно прогнозировать рынок на 70% временного интервала. Если бы у процесса не было памяти и его состояние не зависело от предыдущих, реализовать это было-бы невозможно.

Вот это я счас и собираюсь проверить.

По самое "нехочу больше", начитался литературки...

Проверятся кстати матьматекой - марковский/немарковский

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Вот это я счас и собираюсь проверить.

По самое "нехочу больше", начитался литературки...

Проверятся кстати матьматекой - марковский/немарковский

Рена, раз уж ты любитель почитать - прошу, почитай что-нибудь про негэнтропию. ИМХО это и есть параметр, отвечающий за "тренд/флэт". Ссылки на литературу (неважно - на английском или русском языке) по этой теме - в студию!

Renat Akhtyamov
13844
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Рена, раз уж ты любитель почитать - прошу, почитай что-нибудь про негэнтропию. ИМХО это и есть параметр, отвечающий за "тренд/флэт". Ссылки на литературу по этой теме - в студию!

Ты ж давал ссылки, они выше

И кстати, я не так сильно много читал по твоей теме как ты и повидимому только начинаю.

Счас забурился в Винеровский процесс. Если Винеровский, значит котир по немарковскому ходит, вроде чо та такое, но пока не уверен

Хотя, вот для Алексея, но там опять пишут что марковский и с примерами для биржи

http://pandia.ru/text/77/396/100591.php

Разбираться буду, чо счас... Ничего не понятно пока мне

Лекция 13. Винеровские процессы и лемма Ито
Лекция 13. Винеровские процессы и лемма Ито
  • ОриентМикс
  • pandia.ru
Лекция 13. Винеровские процессы и лемма Ито 13.1. Марковское свойство ……………………………………………………………. 2 13.2. Стохастические процессы с непрерывным временем ………………………. 3 13.3. Процесс, описывающий изменение цены акции ……………………………... 8 13.4. Параметры ……………………………………………………………………… 13 13.5. Лемма Ито …………………………………………………………………………13 13.6. Свойство...