От теории к практике - страница 280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я уж забыл, на Фортс что-ли работаете? Так нет влияния (практически нет), если не выходить за разумные объемы.
если не выходить то почти не заметно
ну я то все равно увижу
даже 0.01 на центах рулит ценой, либо появляется не с проста
если не выходить то почти не заметно
ну я то все равно увижу
даже 0.01 на центах рулит, либо появляется не с проста
человек, который в курсе моих изобретений, уже перебрался на другой форумС ДЦ я не особо в курсе. Там котировке не рыночные. Не представляю как наши сделки могут там вообще на что-то влиять. С другой стороны, ДЦ имеет полное право само котировать инструменты. Вот и разберись тут.))
Однако мой ДЦ 23.03. закрылся для граждан РФ. Буду новый заводить или нет - пока не решил.
Прочитал таки первый пост этой ветки в первый раз.
Согласен на все 100, процесс немарковский и я уже давно заметил это, но не знал с чего начать.
Спасибо, едем дальше...
С целью автоматизации такого подхода, попробую двигаться таким путем:
Прочитал таки первый пост этой ветки в первый раз.
Согласен на все 100, процесс немарковский и я уже давно заметил это, но не знал с чего начать.
Спасибо, едем дальше...
Попробую двигаться таким путем:
Процесс, однако, марковский. Я уже писал, что на рынке вообще нет ничего случайного - все действия трейдеров подчиняются алгоритму if...then... ни один нормальный трейдер случайно ничего не делает. Другой вопрос, что трейдеров оч много.
К форекс это тоже относится, т.к. котировки форекс порождаются реальным рынком.
Процесс, однако, марковский. Я уже писал, что на рынке вообще нет ничего случайного - все действия трейдеров подчиняются алгоритму if...then... ни один нормальный трейдер случайно ничего не делает. Другой вопрос, что трейдеров оч много.
К форекс это тоже относится, т.к. котировки форекс порождаются реальным рынком.
А кто спорит? Вот же:
Нема́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения времени t {\displaystyle t} зависит от эволюции, предшествовавшей этому моменту времени. Другими словами, «будущее» немарковского процесса зависит от его «прошлого». Немарковский процесс — это случайный процесс с памятью, при этом, говоря о памяти процесса, имеется в виду, что от характера эволюции процесса в прошлом зависят его статистические характеристики в будущем. Немарковский процесс противопоставляется марковскому процессу.
Когда и кому придет в голову открыть бай или селл - не понятно. Случайный же процесс... Но ответ форекса(адаптивная система) через некоторое время на этот ордер все равно будет.
А кто спорит? Вот же:
Когда и кому придет в голову открыть бай или селл - не понятно. Случайный же процесс... Но ответ рынка через некоторое время на этот ордер все равно будет.
Неск страниц назад был мой пост с цитатой Гейзенберга.
Неважно, что независимо принимает решения масса народу. Тем не менее процесс останется марковским - с памятью и пр. Ну, или как-бы марковским.)
Если мы с вами как-то сумеем влезть в шкуру всех участников рынка, то мы неизбежно почти точно воспроизведем все котировки. начиная с времени То, по крайней мере, на некотором интервале времени.
Вопрос в другом - что есть состояние? Состояние есть вектор - (х1,х2.....,хn). Если состояние задано правильно, то мы идентифицируем процесс верно. Допустим мы в качестве состояния взяли вектор -(х1,х2.х3), и остальные параметоры не учитываем. второй вектор окажется и немарковским, и без памяти, да и вообще ничего общего с процессом иметь не будет.
В дополнение скажу, что даже простыми методами можно вполне успешно прогнозировать рынок на 70% временного интервала. Если бы у процесса не было памяти и его состояние не зависело от предыдущих, реализовать это было-бы невозможно.
Неск страниц назад был мой пост с цитатой Гейзенберга.
Неважно, что независимо принимает решения масса народу. Тем не менее процесс останется марковским - с памятью и пр. Ну, или как-бы марковским.)
Если мы с вами как-то сумеем влезть в шкуру всех участников рынка, то мы неизбежно почти точно воспроизведем все котировки. начиная с времени То, по крайней мере, на некотором интервале времени.
Вопрос в другом - что есть состояние? Состояние есть вектор - (х1,х2.....,хn). Если состояние задано правильно, то мы идентифицируем процесс верно. Допустим мы в качестве состояния взяли вектор -(х1,х2.х3), и остальные параметоры не учитываем. второй вектор окажется и немарковским, и без памяти, да и вообще ничего общего с процессом иметь не будет.
В дополнение скажу, что даже простыми методами можно вполне успешно прогнозировать рынок на 70% временного интервала. Если бы у процесса не было памяти и его состояние не зависело от предыдущих, реализовать это было-бы невозможно.
Полагаю, что делать выводы о марковости процесса по действиям участников рынка неверно. А вот то что у рынка есть память - это точно. Например, уровни рынок помнит достаточно хорошо и долго. Не уверен что это справедливо и корректно, но я бы сказал что движение цены на 80% является не марковским и на оставшиеся 20% марковским. Не думаю что поведение цены полностью определено предыдущей историей. В противном случае создание грааля (предсказание со 100%-ной вероятностью) было бы решаемой задачей.
Неск страниц назад был мой пост с цитатой Гейзенберга.
Неважно, что независимо принимает решения масса народу. Тем не менее процесс останется марковским - с памятью и пр. Ну, или как-бы марковским.)
Если мы с вами как-то сумеем влезть в шкуру всех участников рынка, то мы неизбежно почти точно воспроизведем все котировки. начиная с времени То, по крайней мере, на некотором интервале времени.
Вопрос в другом - что есть состояние? Состояние есть вектор - (х1,х2.....,хn). Если состояние задано правильно, то мы идентифицируем процесс верно. Допустим мы в качестве состояния взяли вектор -(х1,х2.х3), и остальные параметоры не учитываем. второй вектор окажется и немарковским, и без памяти, да и вообще ничего общего с процессом иметь не будет.
В дополнение скажу, что даже простыми методами можно вполне успешно прогнозировать рынок на 70% временного интервала. Если бы у процесса не было памяти и его состояние не зависело от предыдущих, реализовать это было-бы невозможно.
Вот это я счас и собираюсь проверить.
По самое "нехочу больше", начитался литературки...
Проверятся кстати матьматекой - марковский/немарковский
Вот это я счас и собираюсь проверить.
По самое "нехочу больше", начитался литературки...
Проверятся кстати матьматекой - марковский/немарковский
Рена, раз уж ты любитель почитать - прошу, почитай что-нибудь про негэнтропию. ИМХО это и есть параметр, отвечающий за "тренд/флэт". Ссылки на литературу (неважно - на английском или русском языке) по этой теме - в студию!
Рена, раз уж ты любитель почитать - прошу, почитай что-нибудь про негэнтропию. ИМХО это и есть параметр, отвечающий за "тренд/флэт". Ссылки на литературу по этой теме - в студию!
Ты ж давал ссылки, они выше
И кстати, я не так сильно много читал по твоей теме как ты и повидимому только начинаю.
Счас забурился в Винеровский процесс. Если Винеровский, значит котир по немарковскому ходит, вроде чо та такое, но пока не уверен
Хотя, вот для Алексея, но там опять пишут что марковский и с примерами для биржи
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
Разбираться буду, чо счас... Ничего не понятно пока мне