От теории к практике - страница 1163
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вы уж простите холопов, неведомо им что вам краше слово "папа", высекаемое из вас хфорексом ритмичными движениями в стиле бразерс. ;)
От ребенок слабоумный :)) Твоими постами сортиры обклеивать надо.
Идея такая - вот эта нелинейность времени между данными учитывается у меня в расчетах дисперсии. Если данных нет, очевидно идет ошибка. Могу доложить, что как ни странно, рынок - довольно точная штука. И ошибки дорогого стоят.
это понял, я про то что время выбора следующего тика рэндомно генерируется, т.е. 2 одинаковые системы будут показывать разные результаты
или это там не критично
это понял, я про то что время выбора следующего тика рэндомно генерируется, т.е. 2 одинаковые системы будут показывать разные результаты
или это там не критично
На разных входных данных - да. Я стремлюсь к тому, чтобы ТС у любого брокера работала одинаково. Для этого необходима синхронизация потоков между различными ДЦ.
Я беру тики так:
1. Каждые N секунд получаю котировку.
2. Смотрю измелись ли Bid, Ask или серверное время этой котировки.
3. Если какой-либо из этих параметров изменился - котировка является реальной (т.е. имеем событие) и участвует в расчетах, если нет - не участвует.
В конце недели сравниваю свой набор событий с котировками от Дукаса.
Сейчас имею рассинхронизацию из-за странных провалов на определенных частотах.
Если идет неточность в приеме/обработке данных, то и ошибка в расчете дисперсии процесса очевидна.
Я не хочу подозревать ДЦ в играх с котировками и их потоком, но учесть это и внести корректировки просто необходимо.
От ребенок слабоумный :)).
ДЦ делает с потоками котировок что захочет и когда захочет, а докладываться об этом никому не обязан, вам в том числе. Чаще смотри в зеркало и улыбайся, узришь свою граалеву истину - какая истина такой и рождаемый грааль. ;)
ДЦ делает с потоками котировок что захочет и когда захочет, а докладываться об этом никому не обязан, вам в том числе. Чаще смотри в зеркало и улыбайся, узришь свою граалеву истину - какая истина такой и рождаемый грааль. ;)
:)) Я не в претензиях - пиши чё хочешь. Однако, очевидно, являясь племянником podotr'a (по стилю изложения), мог бы писАть чё-нить поумнее и не позорить своего дядю.
Мы ж Грааль ищем, а не сортир. Не так ли?
Олексий не то что ручками, а и головой делать ничё не могёт. Только алкоголь ею потребляет, что очевидно уже всем.
Может он нашел уже свою истину
Олексий не то что ручками, а и головой делать ничё не могёт. Только алкоголь ею потребляет, что очевидно уже всем.
Для меня очевидно, что ваш забег по граблям продолжается)
На разных входных данных - да. Я стремлюсь к тому, чтобы ТС у любого брокера работала одинаково. Для этого необходима синхронизация потоков между различными ДЦ.
Я беру тики так:
1. Каждые N секунд получаю котировку.
2. Смотрю измелись ли Bid, Ask или серверное время этой котировки.
3. Если какой-либо из этих параметров изменился - котировка является реальной (т.е. имеем событие) и участвует в расчетах, если нет - не участвует.
В конце недели сравниваю свой набор событий с котировками от Дукаса.
Сейчас имею рассинхронизацию из-за странных провалов на определенных частотах.
Если идет неточность в приеме/обработке данных, то и ошибка в расчете дисперсии процесса очевидна.
Ну, дык все котировки будут Вами признаны реальными, хотя-бы потому, что их серверное время отличается на N секунд.
Нет квантования - нет Грааля. На Вашем фронте, у меня все иначе.
Чтите классиков,- чем Вам Котельников не угодил?
Если нужен Грааль до без учёта изменения времени определяющих движений рынка вам не обойтись. Время напрямую влияет на точность сделок.
если я правильно понял речь идёт о распределении событий ( размер свечи или тика) по оси икс(время). а далее в сигнал идут и ценовые выбросы и временные выбросы. и вот когда оба сигнала есть то сигнал истинный, а когда сигналы не синхронны то и пропускаем их.