От теории к практике - страница 1163

Unicornis
1007
Unicornis  
Alexander_K:

Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?

Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?

Ну вы уж простите холопов, неведомо им что вам краше слово "папа", высекаемое из вас хфорексом ритмичными движениями в стиле бразерс. ;)

Alexander_K
2232
Alexander_K  
Unicornis:

Ну вы уж простите холопов, неведомо им что вам краше слово "папа", высекаемое из вас хфорексом ритмичными движениями в стиле бразерс. ;)

От ребенок слабоумный :)) Твоими постами сортиры обклеивать надо.

Maxim Dmitrievsky
30161
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Идея такая - вот эта нелинейность времени между данными учитывается у меня в расчетах дисперсии. Если данных нет, очевидно идет ошибка. Могу доложить, что как ни странно, рынок - довольно точная штука. И ошибки дорогого стоят.

это понял, я про то что время выбора следующего тика рэндомно генерируется, т.е. 2 одинаковые системы будут показывать разные результаты

или это там не критично

Alexander_K
2232
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

это понял, я про то что время выбора следующего тика рэндомно генерируется, т.е. 2 одинаковые системы будут показывать разные результаты

или это там не критично

На разных входных данных - да. Я стремлюсь к тому, чтобы ТС у любого брокера работала одинаково. Для этого необходима синхронизация потоков между различными ДЦ.

Я беру тики так:

1. Каждые N секунд получаю котировку.

2. Смотрю измелись ли Bid, Ask или серверное время этой котировки.

3. Если какой-либо из этих параметров изменился - котировка является реальной (т.е. имеем событие) и участвует в расчетах, если нет - не участвует.

В конце недели сравниваю свой набор событий с котировками от Дукаса.

Сейчас имею рассинхронизацию из-за странных провалов на определенных частотах.

Если идет неточность в приеме/обработке данных, то и ошибка в расчете дисперсии процесса очевидна.

Unicornis
1007
Unicornis  
Alexander_K:

Я не хочу подозревать ДЦ в играх с котировками и их потоком, но учесть это и внести корректировки просто необходимо.

Alexander_K:

От ребенок слабоумный :)).

ДЦ делает с потоками котировок что захочет и когда захочет, а докладываться об этом никому не обязан, вам в том числе. Чаще смотри в зеркало и улыбайся, узришь свою граалеву истину - какая истина такой и рождаемый грааль. ;)

Alexander_K
2232
Alexander_K  
Unicornis:

ДЦ делает с потоками котировок что захочет и когда захочет, а докладываться об этом никому не обязан, вам в том числе. Чаще смотри в зеркало и улыбайся, узришь свою граалеву истину - какая истина такой и рождаемый грааль. ;)

:)) Я не в претензиях - пиши чё хочешь. Однако, очевидно, являясь племянником podotr'a (по стилю изложения), мог бы писАть чё-нить поумнее и не позорить своего дядю.

Мы ж Грааль ищем, а не сортир. Не так ли?

Konstantin Nikitin
12898
Konstantin Nikitin  
Alexander_K:

Олексий не то что ручками, а и головой делать ничё не могёт. Только алкоголь ею потребляет, что очевидно уже всем.

Может он нашел уже свою истину

secret
847
secret  
Alexander_K:

Олексий не то что ручками, а и головой делать ничё не могёт. Только алкоголь ею потребляет, что очевидно уже всем.

Для меня очевидно, что ваш забег по граблям продолжается)

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1735
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Если нужен Грааль до без учёта изменения времени определяющих движений рынка вам не обойтись. Время напрямую влияет на точность сделок.
Время определяющих движений рынка постоянно меняется. 
Соответственно меняется характер рынка и способы извлечения прибыли из этих движений.
Да Саша прав на счёт нелинейности времени. Только главного он не сделал:) 
Хотя и шел в верном направлении.
Переведи нелинейность движения в нелинейность по времени произведи двумерную фильтрацию и получишь то , что ищешь.
Алексей Тарабанов
8946
Алексей Тарабанов  
Alexander_K:

На разных входных данных - да. Я стремлюсь к тому, чтобы ТС у любого брокера работала одинаково. Для этого необходима синхронизация потоков между различными ДЦ.

Я беру тики так:

1. Каждые N секунд получаю котировку.

2. Смотрю измелись ли Bid, Ask или серверное время этой котировки.

3. Если какой-либо из этих параметров изменился - котировка является реальной (т.е. имеем событие) и участвует в расчетах, если нет - не участвует.

В конце недели сравниваю свой набор событий с котировками от Дукаса.

Сейчас имею рассинхронизацию из-за странных провалов на определенных частотах.

Если идет неточность в приеме/обработке данных, то и ошибка в расчете дисперсии процесса очевидна.

Ну, дык все котировки будут Вами признаны реальными, хотя-бы потому, что их серверное время отличается на N секунд. 

Нет квантования - нет Грааля. На Вашем фронте, у меня все иначе. 

Чтите классиков,- чем Вам Котельников не угодил?