От теории к практике - страница 1030

Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  

С технической точки зрения, весьма полезна гипотеза случайного блуждания. Она вполне согласуется с гипотезой эффективности и позволяет посредством матстата оценивать торговые идеи.

Random walk hypothesis - Wikipedia
Random walk hypothesis - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Random walk hypothesis test by increasing or decreasing the value of a fictitious stock based on the odd/even value of the decimals of pi. The chart resembles a stock chart. Burton G. Malkiel, an economics professor at Princeton University and writer of A Random Walk Down Wall Street, performed a test where his students were given a...
Maxim Dmitrievsky
30317
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

С технической точки зрения, весьма полезна гипотеза случайного блуждания. Она вполне согласуется с гипотезой эффективности и позволяет посредством матстата оценивать торговые идеи.

Если дальше пройдете по ссылкам, сначала через Adaptive market hypothesis, то придете сюда

https://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_computational_economics

чем пытаюсь заниматься, в упрощенной форме :)

Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

Если дальше пройдете по ссылкам, сначала через Adaptive market hypothesis, то придете сюда

https://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_computational_economics

чем пытаюсь заниматься, в упрощенной форме :)

Сейчас это, видимо, передовой край экономической науки. Как я понимаю, в основном из-за отсутствия других подходов.

Maxim Dmitrievsky
30317
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Сейчас это, видимо, передовой край экономической науки. Как я понимаю, в основном из-за отсутствия других подходов.

сложно найти подход, когда общепризнанным является его отсутствие как такового, в принципе :)

ну зато интересно, нетривиально

Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

сложно найти подход, когда общепризнанным является его отсутствие как такового, в принципе :)

ну зато интересно, нетривиально

Понятно, что любая теория полезная для спекуляции, будет со временем отыграна рынком и станет бесполезной. Но вдруг математики придумают какую-то теорию делающую спекулянтов совсем ненужными) Их сейчас всячески привлекают к экономике - давая, например, нобеля по этой науке.

Aleksey Ivanov
31335
Aleksey Ivanov  
Aleksey Nikolayev:

Понятно, что любая теория полезная для спекуляции, будет со временем отыграна рынком и станет бесполезной. Но вдруг математики придумают какую-то теорию делающую спекулянтов совсем ненужными) Их сейчас всячески привлекают к экономике - давая, например, нобеля по этой науке.

Их привлекают за бабки, т.е. они трудятся на заказные темы, придавая как бы научную солидность (объективность)  дерьмовой инфляционной схеме экономики,  суть коей тривиальна и заключается в эксплуатации банкирами большинства, где банкиры и оплачивают работы таких математиков.
Dmitriy Skub
14397
Dmitriy Skub  
Aleksey Ivanov:
Их привлекают за бабки, т.е. они трудятся на заказные темы, придавая как бы научную солидность (объективность)  дерьмовой инфляционной схеме экономики,  суть коей тривиальна и заключается в эксплуатации банкирами большинства, где банкиры и оплачивают работы таких математиков.
+++
Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Aleksey Ivanov:
Их привлекают за бабки, т.е. они трудятся на заказные темы, придавая как бы научную солидность (объективность)  дерьмовой инфляционной схеме экономики,  суть коей тривиальна и заключается в эксплуатации банкирами большинства, где банкиры и оплачивают работы таких математиков.

Японцы почему-то совсем не рады дефляции, но наверняка это тоже объяснимо происками всесильных банкиров.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1823
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Ребят, в субботу много не пейте) чувствуется что перебрали)
Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  

Саша, скинул в личку тебе советника по твоей системе. Ну там ничего кроме сумм приращений и интервалов для них я не использовал.

На реал конечно я бы не поставил, но вот на том конкурсе можно попробовать .  

Если делать нечего можешь замониторить его на демосчёте.