От теории к практике - страница 1203

multiplicator
2003
multiplicator  

есть такая теория рынка: центробанки регулируют курсы своих нацвалют, чтобы они были стабильными. но они не привязывают свою валюту к другой какой-то одной валюте, потому что она тоже может колебаться. они привязывают валюту к определенному портфелю. согласно этой теории, нужно просто найти формулу портфеля, относительно которого регулируется конкретная валюта, чтобы успешно торговать эту валюту против портфеля. когда-то таким портфелем была экю.
инфа:

Файлы:
Doc1.zip 1771 kb
Алексей Тарабанов
8982
Алексей Тарабанов  
Вы ведь просто спекулянт, торгующий на разнице цен, или Вы эти цены назначаете? 
Andrey Dik
13307
Andrey Dik  
Алексей Тарабанов:
Вы ведь просто спекулянт, торгующий на разнице цен, или Вы эти цены назначаете? 

спекулянт назначающий цену лимитками? не?

Алексей Тарабанов
8982
Алексей Тарабанов  
Andrey Dik:

спекулянт назначающий цену лимитками? не?

Нет. Начихать на Ваш лот. Ничего он не значит. Совсем ничего. Никто не заметит. 

Andrey Dik
13307
Andrey Dik  
Алексей Тарабанов:

Нет. Начихать на Ваш лот. Ничего он не значит. Совсем ничего. Никто не заметит. 

смотря где. и смотря какой лот.

Maxim Kuznetsov
19583
Maxim Kuznetsov  
multiplicator:
есть такая теория рынка: центробанки регулируют курсы своих нацвалют, чтобы они были стабильными. но они не привязывают свою валюту к другой какой-то одной валюте, потому что она тоже может отклоняться. они привязывают валюту к определенному портфелю. согласно этой теории, нужно просто найти формулу портфеля, относительно которого регулируется конкретная валюта, чтобы успешно торговать эту валюту против портфеля.

 есть впечатление, что бреттон-вуд никто не отменял - расширили корридор и убрали в частную лавку, просто чтобы не спорить на уровне законов и министров.

большие деньги (а валютный рынок это очень большие деньги, де факто-просто-все) крайне консервативны. За последнее лет 20-50 придумана чёртова гора шибко умной нейро-мат-стат математики, но наверняка всё управляется старинными СМА.
А потому что прошло всего ничего периодов планирования и оборота

aleger
1170
aleger  
multiplicator:

есть такая теория рынка: центробанки регулируют курсы своих нацвалют, чтобы они были стабильными. но они не привязывают свою валюту к другой какой-то одной валюте, потому что она тоже может колебаться. они привязывают валюту к определенному портфелю. согласно этой теории, нужно просто найти формулу портфеля, относительно которого регулируется конкретная валюта, чтобы успешно торговать эту валюту против портфеля. когда-то таким портфелем была экю.
инфа:

И такая формула действительно существует. Она представляет собой простую систему линейных уравнений, описывающих соответствующую мультивалютную корзину и может быть использована практически.
Номинальная стоимость этой корзины равна СУММЕ единичных количеств валют, в неё входящих (к примеру, 1eur+1gbp+1usd+1chf+100jpy).
Равноценные ей стоимости валютной корзины, исчисленные в каждой из входящих в неё валют (svkeur,svkgbp,svkusd,svkchf,svkjpy), определяются системой линейных уравнений, составленных из прямых и обратных котировок этих валют:
svkeur = 1+1/eurgbp+1/eurusd+1/eurchf+100/eurjpy;
svkgbp = 1+eurgbp+1/gbpusd+1/gbpchf+100/gbpjpy;
svkusd = 1+eurusd+gbpusd+1/usdchf+100/usdjpy;
svkchf = 1+eurchf+gbpchf+usdchf+100/usdjpy;
svkjpy = eurjpy+gbpjpy+usdjpy+100+chfjpy;
а их отношения - текущие (и новые) котировки
EURGBP=svkeur/svkgbp; EURUSD=svkeur/svkusd; EURCHF=svkeur/svkchf; EURJPY=svkeur/svkjpy;
GBPUSD=svkgbp/svkusd; GBPCHF=svkgbp/svkchf; GBPJPY=svkgbp/svkjpy;
USDCHF=svkusd/svkchf; USDJPY=svkusd/svkjpy;
CHFJPY=svkchf/svkjpy;

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
aleger:

И такая формула действительно существует. Она представляет собой простую систему линейных уравнений, описывающих соответствующую мультивалютную корзину и может быть использована практически.
Номинальная стоимость этой корзины равна СУММЕ единичных количеств валют, в неё входящих (к примеру, 1eur+1gbp+1usd+1chf+100jpy).
Равноценные ей стоимости валютной корзины, исчисленные в каждой из входящих в неё валют (svkeur,svkgbp,svkusd,svkchf,svkjpy), определяются системой линейных уравнений, составленных из прямых и обратных котировок этих валют:
svkeur = 1+1/eurgbp+1/eurusd+1/eurchf+100/eurjpy;
svkgbp = 1+eurgbp+1/gbpusd+1/gbpchf+100/gbpjpy;
svkusd = 1+eurusd+gbpusd+1/usdchf+100/usdjpy;
svkchf = 1+eurchf+gbpchf+usdchf+100/usdjpy;
svkjpy = eurjpy+gbpjpy+usdjpy+100+chfjpy;
а их отношения - текущие (и новые) котировки
EURGBP=svkeur/svkgbp; EURUSD=svkeur/svkusd; EURCHF=svkeur/svkchf; EURJPY=svkeur/svkjpy;
GBPUSD=svkgbp/svkusd; GBPCHF=svkgbp/svkchf; GBPJPY=svkgbp/svkjpy;
USDCHF=svkusd/svkchf; USDJPY=svkusd/svkjpy;
CHFJPY=svkchf/svkjpy;

100/eurjpy

почему?

потому что единица еньки стоит 100, а еврика 1?

ну ладно чо, смотрите сами....

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:

одно это слово может зажечь бесконечные споры Ты ж знаешь))

главно круто шарить в математике, тогда никто спорить не будет

;)

sibirqk
447
sibirqk  
Andrey Dik:

да, локи, но локи в стратегии не самоцель а как побочный эффект получаются

Ну был вопрос, как подтянуть эквити к балансу, я ответил - вовремя закрывать локи. Использование локов на самом деле, наверняка, неявно уменьшает риски в ММ. Размер лота обычно считается от баланса, а так как формальный баланс меньше фактического(эквити), то и риски снижаются. Поэтому если закрывать позы, вместо локирования и одновременно уменьшать риски, то будет тот-же результат, но баланс будет совпадать с эквити. Если обходится без локов религия не позволяет, можно ввести виртуальное локирование.