От теории к практике - страница 570

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Alexander_K:

Ну, это кси-квадрат, очевидно.

Это дисперсия. Я, конечно, ошибся - сумма модулей приращений прямо пропорциональна дисперсии.

Надо просто сумму приращений считать - имеем нормальное распределение.

Но, опять-таки, что с ним делать? Работать с уровнями в недельном окне? Мне легче вообще прекратить заниматься рынком - тоска и никакие деньги не нужны.

Ничего другого, кроме нейросетей, в голову не приходит...

Что-то тут не айс, хи-квадрат убывает быстрее чем экспонента(геометрическое р=0.5), а мы делаем так: берем Лапласа и складываем левую экспоненту с правой, получается опять экспонента, у меня там формула, где-то чуть ближе, где-то дальше, единственно есть провал в нуле. Не понятно.

Alexander_K
2502
Alexander_K  
Novaja:

Что-то тут не айс, хи-квадрат убывает быстрее чем экспонента(геометрическое р=0.5), а мы делаем так: берем Лапласа и складываем левую экспоненту с правой, получается опять экспонента, у меня там формула, где-то чуть ближе, где-то дальше, единственно есть провал в нуле. Не понятно.

На данных Евгения четко видно практически нормальное распределение и для суммы приращений и для сумм модулей приращений и для  приращений сумм приращений.

Вообще для всего.

Дальше исследовать нет смысла. Все найдено - и Лаплас и Гаусс. Но все это в больших временных окнах и больших интервалах времени между считыванием котировок. Абсолютно уверен, что в потоках Эрланга высоких >=300 порядках вообще все идеально.

И... Ничего. Пустота. Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  

Понятно, что от экспоненты можно дотянуть до нормального распределения, в распределении Пирсона(хи-квадрат) при увеличении степеней свободы или при распределении Эрланга(Гамма)с увеличением k, при увеличении разбежности между точками, при преобразовании равномерного распределения, с одной стороны от равномерного- экспонента а с другой- нормальное. Все это случайные процессы. Вопрос в поиске отклонений от случайности.

PS Александр, еще раз повторюсь, Док был прав в отношении Вашего поставщика услуг, там как временные промежутки так и сами приращения имеют отклонения от экспоненты, Вы и Док подтвердил логарифмическое распределение, оно убывает медленнее, чем экспонента, по всему распределению, а не только в хвостах, попробуйте дать чистые значения, как Вы там делали равномерно каждую секунду считывали, на нейронку, пусть кто-нибудь поможет, посмотрите результат. У Вас исключение из правил, что кстати подтверждает правило, что в основном это будет экспонента и Коши и отличие только в хвостах распределений, где обычно гэпы.

Alexander_K
2502
Alexander_K  
Novaja:

Понятно, что от экспоненты можно дотянуть до нормального распределения, в распределении Пирсона(хи-квадрат) при увеличении степеней свободы или при распределении Эрланга(Гамма)с увеличением k, при увеличении разбежности между точками, при преобразовании равномерного распределения, с одной стороны от равномерного- экспонента а с другой- нормальное. Все это случайные процессы. Вопрос в поиске отклонений от случайности.

PS Александр, еще раз повторюсь, Док был прав в отношении Вашего поставщика услуг, там как временные промежутки так и сами приращения имеют отклонения от экспоненты, Вы и Док подтвердил логарифмическое распределение, оно убывает медленнее, чем экспонента, по всему распределению, а не только в хвостах, попробуйте дать чистые значения, как Вы там делали равномерно каждую секунду считывали, на нейронку, пусть кто-нибудь поможет, посмотрите результат. У Вас исключение из правил, что кстати подтверждает правило, что в основном это будет экспонента и Коши и отличие только в хвостах распределений, где могут быть гэпы.

Этот месяц я еще побарахтаюсь с уровнями, а потом на нейронку. Не вижу других вариантов... Работать с известными распределениями приятно, конечно, но, они очень глубоко скрыты... Увы...

secret
883
secret  
Alexander_K:

Гистограмму! Если есть нормальное распределение - Грааль, нет - да, ничего не меняется...

Дяди, пока вы не забудете напрочь про свои распределения, в карманах будет только пыль) готов поставить на это 100$ )))

И еще 100$, что до вас это дойдет только еще через 500 страниц)

У вас временной ряд, а не просто статистика. Смените учебник.
Alexander_K
2502
Alexander_K  
Novaja:

Это подтверждение, я старалась подобрать экспоненту к Вашим данным, видно и пик меньше и середина не вписывается. Проверьте сами, или мне пришлите еще данные, промежутки и приращения я еще попробую вписывать экспоненту.

Не - не надо. Мне уже все ясно и понятно.

Либо просто пустить на самотек мою ТС - тупо пусть работает в канале +-2*сигма без всяких доп.условий, АКФ, Херста, асимметрии и прочей лабуды (боюсь, что это будет либо +0%, либо слив),

Либо подавать на входы НС суммы приращений и модулей приращений (процесс-то практически гауссовский с не дельта-коррелированной АКФ) и пусть косит наличные.

Аминь.

P.S. В ЗигЗаги не верю, извиняйте :)

Igor Makanu
8677
Igor Makanu  
Alexander_K:

 а потом на нейронку. Не вижу других вариантов...

хм, не люблю фразу прочитанную в интернете, но скажу: ЗАПАСАЮСЬ ПОПКОРНОМ!

Evgeniy Chumakov
2298
Evgeniy Chumakov  
secret:

Дяди, пока вы не забудете напрочь про свои распределения, в карманах будет только пыль) готов поставить на это 100$ )))

И еще 100$, что до вас это дойдет только еще через 500 страниц)

Почему только 100?  А не 1к? 10к? Всё-таки сомневаетесь? А как же секрет? А как же скрин в профиле ?
secret
883
secret  
Evgeniy Chumakov:
Почему только 100?  А не 1к? 10к? Всё-таки сомневаетесь? А как же секрет? А как же скрин в профиле ?

Не хочу сильно разорять проигравших)

Evgeniy Chumakov
2298
Evgeniy Chumakov  
Александр! Построй гистограмму с этого файла, думаю будет интересно. Хотя кто его знает.