От теории к практике - страница 1033

Aleksey Ivanov
28374
Aleksey Ivanov  
Дмитрий:

Сожги документы, возьми самое ценное и уходи полями - кукл читает форум и черные вертолёты уже вылетели.

Уйди в лес и не выходи к жилью минимум месяц. И ОБЯЗАТЕЛЬНО НОСИ ШАПОЧКУ ИЗ ФОЛЬГИ - так рептилоиды и банкиры не смогут вычислить тебя по ментальным волнам

Ну да, за мной черные вертолеты вылетели, а за Вами санитарная машина уже выехала с сиреной и мигалкой. 

Я смотрю Вы тему поднимали, чем отличается реальная котира, от случайно генерируемой. Нашли что-ли принципиальные отличия или нет.  

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Буду ждать, пока какой-нибудь дурачёк не опубликует формуле счастия и легкой наживы.

Выжидание - тоже дело, как ни крути.

Если кто-то догадался до этого - он точно не дурачёк.
Aleksey Nikolayev
2229
Aleksey Nikolayev  
Aleksey Ivanov:

Естественно. Они открывают то длинные позиции на восходящем тренде экономики, который сами же и раскручивают полностью подвластными им технологиями, а затем (просто тупо создавая дефицит денежной массы) вызывают спад и депрессию, открывая предварительно короткие позиции.  А профессорам экономики проплачивают бабки, чтобы  те писали длинные трактаты о естественном характере (и его "объективных" движущих механизмах)  циклического развития экономики с чередованием подъемов и спадов.  

Ваш подход вполне понятен. Он психологически удобен, но практически бесполезен - любое изменение на любом рынке оказывается выгодным банкирам. Как это знание может быть использовано?

Грубо говоря, те, кто "знает" что и как делают Ротшильды с золотом, используют это "знание" в основном лишь для написания соответствующих текстов, а не для торговли золотом.

Maxim Dmitrievsky
30173
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Понятно, что любая теория полезная для спекуляции, будет со временем отыграна рынком и станет бесполезной. Но вдруг математики придумают какую-то теорию делающую спекулянтов совсем ненужными) Их сейчас всячески привлекают к экономике - давая, например, нобеля по этой науке.

Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

Non-Stationarity and Memory In Financial Markets
Non-Stationarity and Memory In Financial Markets
  • 2018.10.15
  • Yves-Laurent Kom Samo
  • medium.com
Why you shouldn’t trust any stationarity test, and why memory has nothing to do with non-stationarity.
Alexander_K
2235
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

Спасибо, Макс! Очень интересно - сижу, читаю.

Дмитрий
3764
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

Баян.

Дмитрий
3764
Дмитрий  
Alexander_K:

Спасибо, Макс! Очень интересно - сижу, читаю.

А тебе вообще этого читать нельзя - ты ж, "физик", плевать хотел на нестационарность

Aleksey Nikolayev
2229
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

Пока я только понял что изложение идёт для рядов описываемых регрессиоными моделями. Это довольно узкий класс процессов. Как совершенно правильно пишет СанСаныч, для их использования недостаточно посчитать коэффициенты - нужно считать их доверительные интервалы.

Его пример с ошибочно определённой нестационарностью достаточно искусственный - понятно же, например, что никто не будет судить о годовом движении по одному дню.

Про память пока не читал.

Maxim Dmitrievsky
30173
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Спасибо, Макс! Очень интересно - сижу, читаю.

пожалуйста, там как раз о том, что вы делали, если не ошибаюсь

Memory Has Nothing To Do With Skewness/Kurtosis

и дальше по тексту

As previously discussed it is possible to generate time series that are Gaussian (hence neither skewed nor leptokurtic), stationary, and have arbitrarily long memories

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

пожалуйста, там как раз о том, что вы делали, если не ошибаюсь

Memory Has Nothing To Do With Skewness/Kurtosis

Именно это... Значит, я шел по ложному пути, что и подтвердилось на практике.