От теории к практике - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Maxim Dmitrievsky
17583
Maxim Dmitrievsky  
Yury Kirillov:

Пара пунктов на тиках это миллионы на дневках. Вот это и притягивает.


ну реалии таковы что такие краткосрочные сигналы практически нигде торговать не получится без инфраструктуры, да и с ней скорее всего тоже

то есть еще и нужно понимать что вообще реально обторговать а что нет

Alexander_K
2504
Alexander_K  
СанСаныч Фоменко:

Все-таки хочется знать Ваше мнение по цитате, приведенной выше:

Стационарность и НЕ стационарность рынка - это база всех последующих рассуждений. 

Или Вы доказываете, что все Ваши рассуждения применимы на НЕ стационарном рынке и тогда они имеют ценность, в противном - это очередной велосипед человека вообще ничего не понимающего в финансовых рынках.


Сам процесс движения цены, безусловно, нестационарный. И, в дальнейшем, Вы увидите, что я буду пользоваться НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ статистиками для его описания. На данном этапе я сделал предположение о том, что именно процесс приращений цены является стационарным и вероятностное распределение returns не меняется со временем для конкретной валютной пары.

Если это не так, то единственное - в этом случае придется отказаться от WMA как меры центральной тенденции - согласен, это будет безусловной ошибкой.

Кто-нибудь может мне помочь - взять для любой пары тиковые котировки одинакового объема за разные годы и сравнить статистику распределений returns??? Времени катастрофически не хватает...

СанСаныч Фоменко
7035
СанСаныч Фоменко  
Alexander_K:

Сам процесс движения цены, безусловно, нестационарный. И, в дальнейшем, Вы увидите, что я буду пользоваться НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ статистиками для его описания. На данном этапе я сделал предположение о том, что именно процесс приращений цены является стационарным и вероятностное распределение returns не меняется со временем для конкретной валютной пары.

Если это не так, то единственное - в этом случае придется отказаться от WMA как меры центральной тенденции - согласен, это будет безусловной ошибкой.

Кто-нибудь может мне помочь - взять для любой пары тиковые котировки одинакового объема за разные годы и сравнить статистику распределений returns??? Времени катастрофически не хватает...

Предположение о стационарности - это приводит к широчайше распространенной в науке ошибке: решение правильными методами НЕ правильно поставленной задачи. В нашем случае, Вы создаете модель процесса, которого нет на финансовых рынках. Поймите наконец: нет стационарности, даже во флетах.


На настоящий момент существует два пути:

1. Мы признаем, что "История повторяется" и используем ТА или более продвинуто - машинное обучение в части классификации.

2. Мы признаем, что рынок НЕ стационарен, начинаем вникать в статистический смысл понятия "НЕ стационарен" и шаг за шагом начинаем моделировать эту НЕ стационарность в надежде, что в конечном итоге получим остаток от модели, который будет примерно (??) стационарным. При этом этот остаток будет настолько мал, что от  него можно не ожидать подлянки. На этом пути проделана огромная работа (GARCH). В этих моделях также существуют распределения как и Вас, но там признается вся проблемность и существуют специальные тесты на стабильность параметров всей модели.

Alexander_K
2504
Alexander_K  
СанСаныч Фоменко:

Предположение о стационарности - это приводит к широчайше распространенной в науке ошибке: решение правильными методами НЕ правильно поставленной задачи. В нашем случае, Вы создаете модель процесса, которого нет на финансовых рынках. Поймите наконец: нет стационарности, даже во флетах.


На настоящий момент существует два пути:

1. Мы признаем, что "История повторяется" и используем ТА или более продвинуто - машинное обучение в части классификации.

2. Мы признаем, что рынок НЕ стационарен, начинаем вникать в статистический смысл понятия "НЕ стационарен" и шаг за шагом начинаем моделировать эту НЕ стационарность в надежде, что в конечном итоге получим остаток от модели, который будет примерно (??) стационарным. При этом этот остаток будет настолько мал, что от  него можно не ожидать подлянки. На этом пути проделана огромная работа (GARCH). В этих моделях также существуют распределения как и Вас, но там признается вся проблемность и существуют специальные тесты на стабильность параметров всей модели.

Хм... Т.е. Вы уверены, что процесс returns так же нестационарен?? У него же однозначно по крайней мере и мода и медиана и среднее = 0. Вопрос только - меняется ли со временем дисперсия.

Насчет GARCH - не спорю, это неплохая модель, вот только результаты ее применения не очень... Иначе, я бы не стал себя утруждать научными изысканиями - времени уже совсем ни на что не остается. Надеюсь, Вы не думаете, что вот мне просто делать нечего.

Renat Akhtyamov
14434
Renat Akhtyamov  
Yury Kirillov:

Пара пунктов на тиках это миллионы на дневках. Вот это и притягивает.

Да кто их даст?

Прикроется лавочка, максимум через день.

Denis Kirichenko
11554
Denis Kirichenko  

А кто-нибудь понял, какой период WMA берём? Я что-то пропустил...

Alexander_K
2504
Alexander_K  
Dennis Kirichenko:

А кто-нибудь понял, какой период WMA берём? Я что-то пропустил...

Денис, будь другом - проверь тиковые данные какой-нибудь пары в Excel к примеру за ноябрь 2017 и ноябрь 2016 - а именно приращения returns. Разная ли у них статистика? Из этого важного эксперимента сделаем выводы.
Vladimir
1116
Vladimir  
Alexander_K:

Приветствую, Владимир! Уже с нетерпением жду Ваших комментариев - чувствуется подход к делу настоящего инженера.

Да, признаться - я не до конца уверен именно в конкретной аналитической формуле плотности вероятности, ведь она дана для непрерывных распределений, а у нас - дискретное. У себя в расчетах я использую все-таки табличные данные. Но на составление таблиц уходит много времени - конкретно сейчас этим и занимаюсь. Ведь задачу я сам себе поставил - ТС должна работать со всеми валютными парами одновременно. У моего брокера их 36. Сейчас обработал данные только для 18 пар. До Нового Года думаю успеть.

1. Если так медлительно идет анализ по разным парам, может быть, не надо его делать? Тем более, что для Вас весьма важен вопрос о числе степеней свободы. Реально, если взять 28 пар, образованных наиболее употребительными в торговле 8 валютами USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, то всего у этой системы 28 котировочных потоков лишь 7 степеней свободы, всегда EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Если курс брать средний, равный середине между Bid и Ask.

Перейдете к анализу силы валют - будет быстрее, и, вероятно, интереснее.

2. А что такое returns? Все здесь как-будто знают, а я совершенно не понимаю. Что за зверь?

Alexander_K
2504
Alexander_K  
Vladimir:

1. Если так медлительно идет анализ по разным парам, может быть, не надо его делать? Тем более, что для Вас весьма важен вопрос о числе степеней свободы. Реально, если взять 28 пар, образованных наиболее употребительными в торговле 8 валютами USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, то всего у этой системы 28 котировочных потоков лишь 7 степеней свободы, всегда EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Если курс брать средний, равный середине между Bid и Ask.

Перейдете к анализу силы валют - будет быстрее, и, вероятно, интереснее.

2. А что такое returns? Все здесь как-будто знают, а я совершенно не понимаю. Что за зверь?

Это разница между текущим и предыдущим значениями цены.

Владимир, а насколько справедлива работа со средним значением между Bid и Ask? Я проверил гистограмму спреда - она очень далека от колоколообразной - похожа на распределение Гумбеля. Вроде как не совсем корректно работать с таким средним?

Aleksey Panfilov
3985
Aleksey Panfilov  
Vladimir:

1. Если так медлительно идет анализ по разным парам, может быть, не надо его делать? Тем более, что для Вас весьма важен вопрос о числе степеней свободы. Реально, если взять 28 пар, образованных наиболее употребительными в торговле 8 валютами USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, то всего у этой системы 28 котировочных потоков лишь 7 степеней свободы, всегда EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Если курс брать средний, равный середине между Bid и Ask.

Перейдете к анализу силы валют - будет быстрее, и, вероятно, интереснее.

2. А что такое returns? Все здесь как-будто знают, а я совершенно не понимаю. Что за зверь?

Правильно ли я понимаю, что по логике важно брать среднюю геометрическую (корень из произведения Bid и Ask), или можно не заморачиваться на такие тонкости?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий