От теории к практике - страница 1211

multiplicator
1884
multiplicator  
Martin Cheguevara:

вот на каком основании люди берут выборку 100-200 отсчетов или 50? 

ответа нет. потому что берут всегда от балды.

из оптимизации. но результаты эти работают только на периоде оптимизации. если оптимизировать на другом периоде - другие результаты получаются.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
multiplicator:

из оптимизации. но результаты эти работают только на периоде оптимизации. если оптимизировать на другом периоде - другие результаты получаются.

вооот о том я и толкую))

согласись, что такой метод использовать просто бесполезно.

какое основание что например оттестированная выборка в 50 отсчетов будет работать и в будущем?

да никакого потому что все крайне просто - рынок постоянно меняется)

Renat Akhtyamov
13393
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:

Ренат помнишь тему про дисперсию и линию которая отображается так что дисперсия цены вокруг этой линии примерно постоянно?

можешь подсказать направление где искать)

вроде бы писал тебе уже об этом, может быть в личке

посмотри - то не то?

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  

вот что было:

вот что стало:

тест проводился с 09.2014 года на EURUSD по 03.2015 года.

для тех кому не понятно почему именно тут показываю котир:

проще говоря одна открытая сделка не туда и не в то время и у вас -200 бачинских с минимального лота только одного ордера не говоря уже о сетках и увеличении лотов..

а вот примеры нахождения экстремумов моей аналитической системой:

Я думаю что объяснять правдивость моих утверждений выше более никому не придется. Если только ид**там.

повторяю для всех кто вообще хочет че-то поиметь с рынка : не адаптированная выборка  = слив всегда рано или поздно.

ну и да, страта работает на откат если кому не понятно..
multiplicator
1884
multiplicator  
Martin Cheguevara:

вооот о том я и толкую))

согласись, что такой метод использовать просто бесполезно.

какое основание что например оттестированная выборка в 50 отсчетов будет работать и в будущем?

да никакого потому что все крайне просто - рынок постоянно меняется)

здесь может быть 2 варианта:

1) если оптимизируем стратегию на разных годах, и каждый раз получаются разные параметры, и параметры конкретного года на других годах не работают, то это тупая подгонка под историю. подгоняем параметры под конкретный кусочек истории. значит стратегия туфта.

2) рынок изменчив и подбор параметров должен быть динамическим.

но как подбирать эти параметры динамически? за какой-то последний маленький период! а если и параметры, подобранные за последний какой-то маленький период, не работают, то смотреть пункт 1 (стратегия туфта).
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

вроде бы писал тебе уже об этом, может быть в личке

посмотри - то не то?

Спасибо new-rena))

у меня в роботе богатый инструментарий для анализа котировочных данных - я уже все сделал (имею ввиду вопрос заданный часа полтора назад))

надеюсь, что и ты тоже)
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
multiplicator:
здесь может быть 2 варианта:

1) если оптимизируем стратегию на разных годах, и каждый раз получаются разные параметры, и параметры конкретного года на других годах не работают, то это тупая подгонка под историю. подгоняем параметры под конкретный кусочек истории. значит стратегия туфта.

2) рынок изменчив и подбор параметров должен быть динамическим.

но как подбирать эти параметры динамически? за какой-то последний маленький период! а если и параметры, подобранные за последний какой-то маленький период, не работают, то смотреть пункт 1 (стратегия туфта).

над этим вопросом я бился пару лет.

так что не все так просто.

Да и в инете нигде этого нету и понятное дело почему.

Так что, исследования вроде как закончил.


Всем удачи в нашем очень нелегком деле!

Renat Akhtyamov
13393
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:

Всем удачи в нашем очень нелегком деле!

такую толпу ордеров тоже приходилось бахать, т.к. правильно ты пишешь - идет дальше временами, даже если экстремум казалось бы найден... но в итоге плюнул, хлопотно это.

чем больше ордеров, тем ниже доходность.

и самое прикольное - бабули имеют свойство переливаться из плюса в минус, из одной пары в другую, с одного счета на другой,

вобщем все что угодно, тока бы экви выше начального депо не росло.......

так что рано прощаешься ;)

multiplicator
1884
multiplicator  
я посмотрел, каналами тут на форуме занимался Nikolai Semko.
вот тема:
https://www.mql5.com/ru/forum/28700
Индикаторы: Индикатор - Каналы
Индикаторы: Индикатор - Каналы
  • 2012.12.27
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Индикаторы: Индикатор - Каналы
multiplicator
1884
multiplicator  
о некоторых проблемах обсуждаемой здесь системы... наша модель рынка это постоянный канал. 1) но даже если бы рынок был постоянным каналом - мы все равно не смогли бы его "взять". потому что наш индикатор сма не идеальный. когда канал прет вверх - индикатор болтается под каналом, канал прет вниз - индикатор идет выше канала. 2) рынок - это не постоянный флэт.
если кратко: нужно искать более лучший индикатор и научиться избегать неблагоприятных периодов. что понимать под неблагоприятными периодами: "неспокойные периоды", "импульсные периоды", "трендовые периоды".