От теории к практике - страница 413
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Недавние замеры Пара EURUSD
Nikolay Demko:
Ну ок, ближе к теме, маркетмеркер покупает и продаёт одновременно, ну он же поставщик ликвидности, и вот рынок попёрло в одну сторону, те цены растут а ММ продаёт, если рынок откатит не проблема, он всё своё отобьёт, а если нет? кто компенсирует убытки ММ который набрал позицию против тренда?
Пока цена доллара изменится на гривну, банк этот доллар уже 100 раз прокрутит и заработает на нем 100 гривен.
По такому принципу работает и маркетмейкер.
Ну как коммерческий банк у вас в городе. Он покупает доллар, потом продает доллар. Часто он меняет цену? Может раз в день.
Пока цена доллара изменится на гривну, банк этот доллар уже 100 раз прокрутит и заработает на нем 100 гривен.
По такому принципу работает и маркетмейкер.
На форе объёмы в разы выше и скорости так же выше.
Ответ прост, от зависания убыточных позиций ММ страхуется покупая опционы.
Именно поэтому в моменты когда определённые биржи закрыты и страховые опционы приобрести либо нельзя либо в меньших объёмах (биржа от биржи отличается ликвидностью),
вот в такие моменты ММ и расширяет спреды, тем самым сбивая желание торговать у большей части участников.
Другими словами ММ вырабатывают механизмы получения безрисковой прибыли.
И именно правила этих механизмов и создают такую картину рынка. Так же как задание нескольких правил для клеточных автоматов в игре Life, создают картину игры.
При этом и там и тут есть свои устойчивые паттерны, не зависящие от месторасположения структуры.
И кстати да, простые правила фрактально влияют на картину как в малом разрешении так и в большом горизонте.
Вот теперь представьте палитру игры Life, и посчитайте стат методами какие то характеристики.
Сможете вы предсказать по какому сценарию дальше будет развиваться рисунок в Life? вопрос риторический.
Стат. методы бессильны при прогнозировании даже простых клеточных автоматов, тк зависимости алгоритмические, а не статистические.
Ответ прост, от зависания убыточных позиций ММ страхуется покупая опционы.
Именно поэтому в моменты когда определённые биржи закрыты и страховые опционы приобрести либо нельзя либо в меньших объёмах (биржа от биржи отличается ликвидностью),
почему же тогда объем опционов такой маленький. 10 000 000 000.
против 5 000 000 000 000 дневного объема рынка форекс.
в 500 раз меньше.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
почему же тогда объем опционов такой маленький. 10 000 000 000.
против 5 000 000 000 000 дневного объема рынка форекс.
в 500 раз меньше.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
почему же тогда объем опционов такой маленький. 10 000 000 000.
против 5 000 000 000 000 дневного объема рынка форекс.
в 500 раз меньше.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
Если маркеты выкупают одновременно и акс и бид, то страховать нечего, страховать нужно только перекосы позиций.
Рост аск уменьшает желание маркетов совершить продажу, падение бид уменьшает желание маркетов совершать покупку.
При перекосе позиций ММ в первую очередь уводит цену сбивая желание покупки/продажи соответственно (одновременный выкуп и аск и бид и приводит к расширению спреда, механизм тот же).
Собственно поэтому случаи перекоса позиции хоть и происходят регулярно, но объёмы на которые нужно страховаться в разу меньше.
Другими словами у ММ есть свои экстренные методы регулирования своего риска, а когда они не срабатывают прибегают к покупке опционов.
кстати, в МТ5:
процесс будет все более неслучайным.
какое при этом будет распределение?
и главное, что это вам даст?
Это даст иллюзию случайного распределения, что делает приятно на душе во время шитья мешков для денег. ))
И не важно, что сам исходный процесс при этом остается неслучайным и почти не связанным с этими случайными выборками...
PS Ну ок, ближе к теме, маркетмеркер покупает и продаёт одновременно, ну он же поставщик ликвидности, и вот рынок попёрло в одну сторону, те цены растут а ММ продаёт, если рынок откатит не проблема, он всё своё отобьёт, а если нет? кто компенсирует убытки ММ который набрал позицию против тренда?
а в случае с кухней? кухня же является контрагентом для своих клиентов.
представьте, что кухня набралась против тренда позиций. что она с ними будет делать.
а в случае с кухней? кухня же является контрагентом для своих клиентов.
представьте, что кухня набралась против тренда позиций. что она с ними будет делать.
Это вообще не наше дело. ) И уж как они хеджируют свои риски - это никому кроме них неизвестно.
Кстати, все ДЦ - кухни, просто по самому их определению.) Даже законодательному.