От теории к практике - страница 413

Evgeniy Chumakov
2068
Evgeniy Chumakov  

Недавние замеры Пара EURUSD


EURUSD 15_06_2018

igrok333
1498
igrok333  

Nikolay Demko:

Ну ок, ближе к теме, маркетмеркер покупает и продаёт одновременно, ну он же поставщик ликвидности, и вот рынок попёрло в одну сторону, те цены растут а ММ продаёт, если рынок откатит не проблема, он всё своё отобьёт, а если нет? кто компенсирует убытки ММ который набрал позицию против тренда?

Ну как коммерческий банк у вас в городе. Он покупает доллар, потом продает доллар. Часто он меняет цену? Может раз в день.
Пока цена доллара изменится на гривну, банк этот доллар уже 100 раз прокрутит и заработает на нем 100 гривен.
По такому принципу работает и маркетмейкер.
Nikolay Demko
13760
Nikolay Demko  
igrok333:
Ну как коммерческий банк у вас в городе. Он покупает доллар, потом продает доллар. Часто он меняет цену? Может раз в день.
Пока цена доллара изменится на гривну, банк этот доллар уже 100 раз прокрутит и заработает на нем 100 гривен.
По такому принципу работает и маркетмейкер.

На форе объёмы в разы выше и скорости так же выше.

Ответ прост, от зависания убыточных позиций ММ страхуется покупая опционы.

Именно поэтому в моменты когда определённые биржи закрыты и страховые опционы приобрести либо нельзя либо в меньших объёмах (биржа от биржи отличается ликвидностью),

вот в такие моменты ММ и расширяет спреды, тем самым сбивая желание торговать у большей части участников.

Другими словами ММ вырабатывают механизмы получения безрисковой прибыли.

И именно правила этих механизмов и создают такую картину рынка. Так же как задание нескольких правил для клеточных автоматов в игре Life, создают картину игры.

При этом и там и тут есть свои устойчивые паттерны, не зависящие от месторасположения структуры.

И кстати да, простые правила фрактально влияют на картину как в малом разрешении так и в большом горизонте.

Вот теперь представьте палитру игры Life, и посчитайте стат методами какие то характеристики.

Сможете вы предсказать по какому сценарию дальше будет развиваться рисунок в Life? вопрос риторический.

Стат. методы бессильны при прогнозировании даже простых клеточных автоматов, тк зависимости алгоритмические, а не статистические.

igrok333
1498
igrok333  
Nikolay Demko:


Ответ прост, от зависания убыточных позиций ММ страхуется покупая опционы.

Именно поэтому в моменты когда определённые биржи закрыты и страховые опционы приобрести либо нельзя либо в меньших объёмах (биржа от биржи отличается ликвидностью),


почему же тогда объем опционов такой маленький. 10 000 000 000.

против 5 000 000 000 000 дневного объема рынка форекс.

в 500 раз меньше.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614


Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
igrok333:

почему же тогда объем опционов такой маленький. 10 000 000 000.

против 5 000 000 000 000 дневного объема рынка форекс.

в 500 раз меньше.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614

а чо только по евро смотрите на СМЕ, а на форе берете всё?
Nikolay Demko
13760
Nikolay Demko  
igrok333:

почему же тогда объем опционов такой маленький. 10 000 000 000.

против 5 000 000 000 000 дневного объема рынка форекс.

в 500 раз меньше.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614


Если маркеты выкупают одновременно и акс и бид, то страховать нечего, страховать нужно только перекосы позиций.

Рост аск уменьшает желание маркетов совершить продажу, падение бид уменьшает желание маркетов совершать покупку.

При перекосе позиций ММ в первую очередь уводит цену сбивая желание покупки/продажи соответственно (одновременный выкуп и аск и бид и приводит к расширению спреда, механизм тот же).

Собственно поэтому случаи перекоса позиции хоть и происходят регулярно, но объёмы на которые нужно страховаться в разу меньше.

Другими словами у ММ есть свои экстренные методы регулирования своего риска, а когда они не срабатывают прибегают к покупке опционов.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  

кстати, в МТ5:


Andrei
3054
Andrei  
igrok333:


Alexander_K2, а вы вот так считывайте котировки. первое считывание - раз в 24 часа , второе считывание - раз в час, следующее считывание - раз в 24 часа, следующее - раз в час ... )))

процесс будет все более неслучайным.

какое при этом будет распределение?

и главное, что это вам даст?

Это даст иллюзию случайного распределения, что делает приятно на душе во время шитья мешков для денег. ))

И не важно, что сам исходный процесс при этом остается неслучайным и почти не связанным с этими случайными выборками...

igrok333
1498
igrok333  

Nikolay Demko:
PS Ну ок, ближе к теме, маркетмеркер покупает и продаёт одновременно, ну он же поставщик ликвидности, и вот рынок попёрло в одну сторону, те цены растут а ММ продаёт, если рынок откатит не проблема, он всё своё отобьёт, а если нет? кто компенсирует убытки ММ который набрал позицию против тренда?

а в случае с кухней? кухня же является контрагентом для своих клиентов.
представьте, что кухня набралась против тренда позиций. что она с ними будет делать.

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
igrok333:

а в случае с кухней? кухня же является контрагентом для своих клиентов.
представьте, что кухня набралась против тренда позиций. что она с ними будет делать.

Это вообще не наше дело. ) И уж как они хеджируют свои риски - это никому кроме них неизвестно.

Кстати, все ДЦ - кухни, просто по самому их определению.) Даже законодательному.