От теории к практике - страница 554

Renat Akhtyamov
13398
Renat Akhtyamov  
secret:

Я им это писал страниц 200 назад) ну а дойдет лет через 5)

это на бирже только сработает - возврат к среднему

они форекс пилят, клиринга нет.

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Renat Akhtyamov:

то что описали, так:

(0,99067+0,99263) * 50000 = 99165

а приращения как считали?

в табличке бид и аск рядом, забейте в тот же файл формулу разницы меж ними и пополам, картина прояснится

Да все я там правильно посчитала, все теперь стало понятно как день и ночь.

Renat Akhtyamov
13398
Renat Akhtyamov  
Novaja:

Да все я там правильно посчитала, все теперь стало понятно как день и ночь.

приращение/движение цены bid равное спреду - максимальное количество

чему Вы удивлялись - не понял пока

поэтому в одном из первых постов предшествующей этой ветке ветки, я писал - вероятность равна по 0.5 на +/- 1 пункт 4х-знака от текущей

К2 утверждал - 0.05

на этом можно было уже остановиться, а нет же ...

живучая тема попалась

;)

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Alexander_K:

Не, все правильно - острый пик в нуле это псевдокотировки. Задача как раз и состояла перейти в такой поток Эрланга, чтобы этих псевдокотировок не было и именно там "сидит" чистейший Лаплас. Но, только - чё с ним делать-то? Вопрос открыт.

Александр, как говорится пока сам не сделаешь, не поймешь. Док был прав, у Вас в Вашей канторе хорошие пирожки раздают, они ровненькие и красивенькие и кушать их большое удовольствие, а в других местах- кривые, и без вкуса, только трата денег. Занозой сидело это логарифмическое распределение, теперь понятно, это исключение, а не правило. Я конечно еще посижу завтра с Вашими файлами еще по-разбираю, но предварительно уже все понятно, экспоненциальное считывание, а потом выравнивание потоками Эрланга, это путь в никуда, Вы правда верите, что процесс который Вы ломаете действительно настолько детерминированный? Я просто лишний раз в этом убедилась, в принципе уже и раньше говорила, экспонента на экспоненту ничего хорошего не даст. Здесь как то иначе надо подойти.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

это на бирже только сработает - возврат к среднему

они форекс пилят, клиринга нет.

На валютах вообще вечный флет)) А вы говорите не сработает.)
Возьмем рупь, как самую динамичную валюту. За год 8 руб прибавки, Эт 4 коп в день. Безудержный тренд.
Alexander_K
2201
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

живучая тема попалась

:) А почему бы ей не жить?

Торговля в канале - интуитивно понятная вещь, а распределения загадочны. Память, хвосты...

Как там говорят классики? На память: "Кто познает эту тайну, тот больше никогда не пойдет на завод".

Аминь.

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Alexander_K:

Не, все правильно - острый пик в нуле это псевдокотировки. Задача как раз и состояла перейти в такой поток Эрланга, чтобы этих псевдокотировок не было и именно там "сидит" чистейший Лаплас. Но, только - чё с ним делать-то? Вопрос открыт.

Вот что получилось, когда пик убран, не очень хорошо все это смотрится. Все это внутри окна, ведь решение мы принимаем находясь внутри скользящего окна. Мне интересно посмотреть по последним вариантам, где у Вас ближе к биномиальному получалось, дадите посчитать?

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Novaja:

Вот что получилось, когда пик убран, не очень хорошо все это смотрится. Все это внутри окна, ведь решение мы принимаем находясь внутри скользящего окна. Мне интересно посмотреть по последним вариантам, где у Вас ближе к биномиальному получалось, дадите посчитать?

Не - не то.

Надо в Экселе в крайнем столбце через определенное кол-во строк проставлять "1" и делать сортировку. Как бы эмулировать потоки Эрланга. Так делали?

Должно красиво получаться.

У меня на 300-м порядке строго было эксцесс=3, асимметрия=0.

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Alexander_K:

Не - не то.

Надо в Экселе в крайнем столбце через определенное кол-во строк проставлять "1" и делать сортировку. Как бы эмулировать потоки Эрланга. Так делали?

Должно красиво получаться.

У меня на 300-м порядке строго было эксцесс=3, асимметрия=0.

Здесь Эрланга я не брала совсем, это чистый вариант, сразу после экспоненциального считывания. В данном случае окно в 10000 для 300 порядка это мало. 

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Novaja:

Здесь Эрланга я не брала совсем, это чистый вариант, сразу после экспоненциального считывания. В данном случае окно в 10000 для 300 порядка это мало.

Не, чистый вариант - не то.

Гхм... Повторю вопрос - вот нашли Вы чистое распределение Лапласа и чё? Посмотрите в интернете Laplace motion - те же скачкИ, все то же барахло.

Окончивший, очевидно без троек, сельскую школу, некий Bas уверяет, что выход за любую сигму не дает гарантий возврата к средней.

Эту гарантию дает только экспоненциально убывающая АКФ.

Т.е. помимо всего прочего, надо трансформировать данные так, чтобы это условие всегда выполнялось.

Колдун-то прав - самое главное на Форексе это предобработка входных данных. Все.