От теории к практике - страница 123

PetrDr
482
PetrDr  
Alexander_K2:
За ссылки - спасибо! Завтра почитаю повнимательнее, особенно про EMA, т.к. сейчас использую SMA и недоволен ей.

Еще посмотрите в гугле текст (интересный ресурс(Сова), есть как лепить питон к mql и прочее):

The Thales core strategy is based on trading high-impact news events, in particular central bank monetary policy announcements. The strategy seeks to exploit mispricings in the currency markets, in relation to unexpected policy shifts, unexpected data, or any sort of perceived mispricing related to either one. The competitive edge lies in a unique pre-trade planning process. Every trade precedes a pre-trade plan, which contains in-depth scenario analyses on how the price action could unfold.

СанСаныч Фоменко
6999
СанСаныч Фоменко  
Vladimir:

Сан Саныч, не могли бы Вы пояснить, что подразумеваете под словом "банк-брокер" в этом контексте, для розничного, не межбанковского, форекс?

Как-то необычно звучит это сочетание. Брокер - это агент. Страховой, таможенный, авиаброкер, биржевой брокер - да. Они работают на основе агентских договоров и обычно не являются принципалами в сделках, лишь посредниками. Между кем являются посредниками такие банки? Забудем о том, что в России кредитным учреждениям запрещено предоставлять услуги форекс-компаний. Хочу понять, что Вы имели в виду.


Брокер - это финансовая организация, имеющая лицензию ЦБ (в случае РФ). 

Банк - брокер, это банк, имеющий брокерскую лицензию, а в с лучае Форекса, имеющий в своем составе подразделение по форексу, которое регулируется европейскими нормами.

Запрещено называть здесь, поэтому в личку, если удасться.


ПС

Вроде отправил

СанСаныч Фоменко
6999
СанСаныч Фоменко  
Alexander_K2:

Если же добавить ко всему прочему учет нестационарности, с которой тут как курица с яйцом носится СанСаныч, в виде учета коэффициента асимметрии текущего распределения,.


Если бы Вы понимали значение слова "нестационарность", к этому бы понимали, что скошенное распределение это не все в НЕ стационарности, более того, не самое главное, более того хотя бы чуть-чуть были бы знакомы с существующей литературой, в которой изложена ветвь современной математики, включая работы нобелей, и по которой миллионы специалистов (не физиков) носятся также с этой НЕ стационарностью, то Вы бы не употребляли бы мое имя в уничижительном смысле. 

Очередной раз: начните учиться, база у Вас есть, примитивные вещи сможете усвоить довольно быстро, за пару месяцев. В НЕ стационарности полно не решенных вопросов, через пару лет, может быть, сумеете сказать что-то новое в НЕ стационарности, а там гляди и советник появится. И начнете учить молодежь.

Vladimir
1104
Vladimir  
СанСаныч Фоменко:

Брокер - это финансовая организация, имеющая лицензию ЦБ (в случае РФ). 

Банк - брокер, это банк, имеющий брокерскую лицензию, а в с лучае Форекса, имеющий в своем составе подразделение по форексу, которое регулируется европейскими нормами.

Запрещено называть здесь, поэтому в личку, если удасться.


ПС

Вроде отправил

Спасибо, получил. Поскольку банки, к которым Вы привязываете их кипрских дочек, оказались российскими, хотел бы уточнить:

1. Российским банкам Федеральный закон 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» запрещает работать в этой сфере http://docs.cntd.ru/document/9018809:

Статья 4_1. Деятельность форекс-дилера

1. Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах:

...

4. Деятельность форекс-дилера по заключению указанных в пункте 1 настоящей статьи договоров является исключительной. Форекс-дилер не вправе совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с другой деятельностью.


2. То, что российские банки ассоциируются с форекс-компаниями, меня, наоборот, отпугивает. Среди просто компаний, предоставляющих услуги форекс, исчезают, по моим оценкам, в среднем 50 штук в год. Из более, чем двух тысяч. Теперь смотрим, что с российскими банками. Сейчас их 566 (http://www.banki.ru/banks/ratings/), в начале прошлого года было больше 700. Исчезли 20%. Скорость исчезновения характеризуется такими показателями https://www.asv.org.ru/liquidation/

  • В процессе (327)
  • Завершенные (288)

    От этих цифр мороз по коже. Связь ДЦ с банком меня гораздо больше отпугивает, чем привлекает. Сравним с ДЦ, где, выходит, почти полное спокойствие - исчезают лишь 3% в год.

  • Alexander_K2
    2223
    Alexander_K2  
    Vladimir:

    Владимир, думал я думал над Вашим корнем из t и шелепинской формулой дисперсии для псевдомарковских процессов. Очень близко к решению задачи... и я уже сегодня новый алгоритм проверил. И моя метода где-то тут же рядом...

    Вопрос - помните мы обсуждали, что средняя частота прихода тиков - примерно 3 сек.? Можно ли утверждать, что уж за 5 сек. точно прийдут новые тики по всем парам или нет? Каков минимальный предел по времени гарантированного прихода нового тика?

    С уважением,

    Александр.

    Alexander_K2
    2223
    Alexander_K2  

    Смотрите, идея такая.

    Мне во что бы то ни стало, надо свести наш немарковский процесс к псевдомарковскому, упростить его.

    Для этого надо добиться, чтобы промежутки времени между тиками были строго экспоненциальными. Тогда для стандартного отклонения процесса будет справедлива формула:

    S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков, mean - среднее значение. Умножаем на корень из 2 и получаем шикарнейшие динамические каналы - сегодня проверял.

    Но, сейчас минимальное время в моем генераторе СЧ = 1 сек. и кол-во принимаемых тиков все равно для разных пар разное с существенными отличиями, а должно быть практически одинаковым. И промежутки времени должны быть строго экспоненциальными, так что всякие цены OPEN и т.п. не подходят.

    Мне очень нужно среднее минимальное гарантированное время прихода нового тика - жалко время тратить на эксперименты.

    HELP! Прошу помощи.

    Vladimir
    1104
    Vladimir  
    Alexander_K2:

    Смотрите, идея такая.

    Мне во что бы то ни стало, надо свести наш немарковский процесс к псевдомарковскому, упростить его.

    Для этого надо добиться, чтобы промежутки времени между тиками были строго экспоненциальными. Тогда для стандартного отклонения процесса будет справедлива формула:

    S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков, mean - среднее значение. Умножаем на корень из 2 и получаем шикарнейшие динамические каналы - сегодня проверял.

    Но, сейчас минимальное время в моем генераторе СЧ = 1 сек. и кол-во принимаемых тиков все равно для разных пар разное с существенными отличиями, а должно быть практически одинаковым. И промежутки времени должны быть строго экспоненциальными, так что всякие цены OPEN и т.п. не подходят.

    Мне очень нужно среднее минимальное гарантированное время прихода нового тика - жалко время тратить на эксперименты.

    HELP! Прошу помощи.

    Да... До чего дошло. Обычно ищут или среднее, или минимальное, или гарантированное - а тут все сразу. Несмотря на то, что это бессмыслица, попробую помочь. Обратитесь к предоставленным мной месяц тому назад сведениям в сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. Конкретно - сначала к абзацам:  

    "Вверху статистика качества котирования разными ДЦ. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 означает, что индивидуальный разрыв связи с одним ДЦ засчитывался при отсутствии каких-либо тиков в течение 10 секунд, общий разрыв связи - если ни от одного ДЦ не было тиков в течение 60 секунд. В торговой неделе 120 часов = 7200 минут = 432 тысячи секунд. На 431957 секунд, когда тики шли, приходится 7143 секунд, когда были общие разрывы связи, почти 2 часа. Не самая лучшая неделя, но терпимо.
       Ниже желтым цветом выделены ячейки, где за неделю пришло меньше 86400 тиков (число секунд в сутках), то есть тики шли в среднем не чаще одного раза в 5 секунд. На глаз рекорд принадлежит AUDNZD в 1WOR, 18890 тиков, то есть один так каждые 22-23 секунды. 8 ДЦ выкрасились почти желтым - вероятно, у них котирование с 4 разрядами.
       Красным цветом - где за неделю пришло больше 432000 тиков, то есть в среднем чаще одного раза в секунду. Опять-таки на глаз максимум у EURJPY в ALP, 1564587 тиков, или 3.6 тика в секунду. А ведь это в среднем..."

    Также на рисунке есть много реальных сведений, относящихся к вопросу прихода тиков. И частота разрывов потока котировок, и число разрывов, и многое, многое другое.

    Alexander_K2
    2223
    Alexander_K2  
    Vladimir:

    Да... До чего дошло. Обычно ищут или среднее, или минимальное, или гарантированное - а тут все сразу. Несмотря на то, что это бессмыслица, попробую помочь. Обратитесь к предоставленным мной месяц тому назад сведениям в сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. Конкретно - сначала к абзацам:  

    "Вверху статистика качества котирования разными ДЦ. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 означает, что индивидуальный разрыв связи с одним ДЦ засчитывался при отсутствии каких-либо тиков в течение 10 секунд, общий разрыв связи - если ни от одного ДЦ не было тиков в течение 60 секунд. В торговой неделе 120 часов = 7200 минут = 432 тысячи секунд. На 431957 секунд, когда тики шли, приходится 7143 секунд, когда были общие разрывы связи, почти 2 часа. Не самая лучшая неделя, но терпимо.
       Ниже желтым цветом выделены ячейки, где за неделю пришло меньше 86400 тиков (число секунд в сутках), то есть тики шли в среднем не чаще одного раза в 5 секунд. На глаз рекорд принадлежит AUDNZD в 1WOR, 18890 тиков, то есть один так каждые 22-23 секунды. 8 ДЦ выкрасились почти желтым - вероятно, у них котирование с 4 разрядами.
       Красным цветом - где за неделю пришло больше 432000 тиков, то есть в среднем чаще одного раза в секунду. Опять-таки на глаз максимум у EURJPY в ALP, 1564587 тиков, или 3.6 тика в секунду. А ведь это в среднем..."

    Также на рисунке есть много реальных сведений, относящихся к вопросу прихода тиков. И частота разрывов потока котировок, и число разрывов, и многое, многое другое.

    Отлично! Да, это то что надо. Спасибо, Владимир! Вы очень помогаете и первым получите наигениальнейшее решение этой задачи, которое, естественно, предоставлю Вам именно я. :)))
    Vladimir
    1104
    Vladimir  
    Alexander_K2:

    Владимир, думал я думал над Вашим корнем из t и шелепинской формулой дисперсии для псевдомарковских процессов. Очень близко к решению задачи... и я уже сегодня новый алгоритм проверил. И моя метода где-то тут же рядом...

    Вопрос - помните мы обсуждали, что средняя частота прихода тиков - примерно 3 сек.? Можно ли утверждать, что уж за 5 сек. точно прийдут новые тики по всем парам или нет? Каков минимальный предел по времени гарантированного прихода нового тика?

    С уважением,

    Александр.

    Если стали думать над ЗКК, то уточню. У меня не корень из t. Вместо астрономического времени я часто использую собственное, операционное, то есть номер тика или число тиков. Иногда еще что-нибудь. В роли характеристики размаха колебаний наибольшее отклонение не выступает никогда, лишь среднее в каком-то смысле. Также, как в критериях подобия Рейнольдса или Фурье, это "характерный размер". Нигде не употребляется равенство, всегда речь идет о пропорциональности.

                             Характеристика пространственного размаха колебаний пропорциональна квадратному корню из их временнОй характеристики

    Такие закономерности встречаются сплошь и рядом, не надо называть их моими. Винеровский процесс - лишь одна из моделей, к которой подходит ЗКК. Теория кратковременного контакта фаз для массообмена (Хигби), диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе (Герцрикен), кондуктивная сушка (Кришер) и так далее - в них тоже справедлив ЗКК. Даже здесь https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 была обнаружена его применимость к толщине погранслоя в аэродинамике и гидродинамике. Пусть меня поправят люди, лучше знакомые с теорией сигналов, но, по-моему, в спектральном анализе этот закон означает постоянство мощности сигнала по частоте.

    Да, еще существенное свойство. ЗКК не локальный, он наблюдается на больших выборках. И он ничего не говорит о том, насколько сильно он может нарушаться для малых выборок.

    Олег avtomat
    8579
    Олег avtomat  
    Alexander_K2:

    Смотрите, идея такая.

    Мне во что бы то ни стало, надо свести наш немарковский процесс к псевдомарковскому, упростить его.

    Для этого надо добиться, чтобы промежутки времени между тиками были строго экспоненциальными. Тогда для стандартного отклонения процесса будет справедлива формула:

    S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков, mean - среднее значение. Умножаем на корень из 2 и получаем шикарнейшие динамические каналы - сегодня проверял.

    Но, сейчас минимальное время в моем генераторе СЧ = 1 сек. и кол-во принимаемых тиков все равно для разных пар разное с существенными отличиями, а должно быть практически одинаковым. И промежутки времени должны быть строго экспоненциальными, так что всякие цены OPEN и т.п. не подходят.

    Мне очень нужно среднее минимальное гарантированное время прихода нового тика - жалко время тратить на эксперименты.

    HELP! Прошу помощи.


    Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

    От теории к практике

    Alexander_K2, 2017.12.29 10:33

    Ну, и, конечно, метод приема данных. Крайне важная вещь!!! Важнейшая, я бы сказал. Сейчас оглядываюсь назад - проделана гигантская работа. Хорошо, что я главспец в своей конторе - раздал задания и гуляй, Вася! Был бы просто инженеришкой - давно бы выгнали :))))))))


    Дык ты ж главспец -- раздай задания инженеришкам и гуляй, Вася!

    Не гоже тебе, ГЛАВСПЕЦУ, у инженеришек помощи просить. А токмо приказывать.


    зы

    вот только главспец чего...  впрочем, это и не важно...