От теории к практике - страница 875
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скоро Новый Год!!! А чё за Новый Год без подарков? Не, без подарков нельзя - неинтересно.
Прикладываю тестовый Грааль, который я напрямую использую в своей ТС. Кому интересно - изучайте.
Обратите внимание на нижний график - как меняется дисперсия (волатильность) рынка в течение дня.
Нижнему графику я обязан Колдуну, верхнему - Асауленко. Так что, ребята - на этом форуме все-таки имеет смысл находится, здесь есть умные люди, которые могут подсказать даже против своей воли :)))
Скользящее окно = 8 часов, для себя можете поставить больше или меньше.
Но, именно принцип работы - в скользящем временном окне, расчет дисперсии, эксцесса и асимметрии распределения вероятностей ретурнов и т.д., у меня в ТС строго выдерживается.
Понимаю, что надо бы стэйт приложить - но, это только после НГ. Ну, так получается - не успеваю, к сожалению.
Всем - удачи!!!
P.S. Распаковать надо в каталог C:\Forex. Для просмотра и работы установите VisSim.
Скоро Новый Год!!! А чё за Новый Год без подарков? Не, без подарков нельзя - неинтересно.
Прикладываю тестовый Грааль, который я напрямую использую в своей ТС. Кому интересно - изучайте.
Обратите внимание на нижний график - как меняется дисперсия (волатильность) рынка в течение дня.
Нижнему графику я обязан Колдуну, верхнему - Асауленко. Так что, ребята - на этом форуме все-таки имеет смысл находится, здесь есть умные люди, которые могут подсказать даже против своей воли :)))
Скользящее окно = 8 часов, для себя можете поставить больше или меньше.
Но, именно принцип работы - в скользящем временном окне, расчет дисперсии, эксцесса и асимметрии распределения вероятностей ретурнов и т.д., у меня в ТС строго выдерживается.
Понимаю, что надо бы стэйт приложить - но, это только после НГ. Ну, так получается - не успеваю, к сожалению.
Всем - удачи!!!
P.S. Распаковать надо в каталог C:\Forex. Для просмотра и работы установите VisSim.
истосковались мы по граалю, Александр!
вот похожая система на вашу, может будет полезной. С херстом и фишером
https://www.financial-hacker.com/build-better-strategies-part-2-model-based-systems/#more-318
2. Mean reversion
истосковались мы по граалю, Александр!
вот похожая система на вашу, может будет полезной. С херстом и фишером
https://www.financial-hacker.com/build-better-strategies-part-2-model-based-systems/#more-318
2. Mean reversion
Thanks, Макс!
Стэйт я покажу только после НГ - сам понимаешь: работа, заботы... Но, Грааль есть - однозначно. Он кроется в соответствии реального ВР и Laplace motion для ретурнов. Надо только уметь выделять нужные участки ВР для работы и все.
На Laplace motion зарабатывать можно и никто меня не переубедит в обратном.
Если кто не знает, еще раз представлюсь.
Я - квантовый физик, защитивший с отличием диплом "Численное моделирование стохастической динамики электронных переходов".
Всем моим словам можно доверять, ребята.
Зачем я это говорю? Просто - не уверен, что мы встретимся в будущем году.
Читайте эту тему, сомневайтесь, высказывайте свои мысли - но, не забывайте.
Всем - удачи и счастья!
Ваш
кот Шредингера.
Thanks, Макс!
Стэйт я покажу только после НГ - сам понимаешь: работа, заботы... Но, Грааль есть - однозначно. Он кроется в соответствии реального ВР и Laplace motion для ретурнов. Надо только уметь выделять нужные участки ВР для работы и все.
На Laplace motion зарабатывать можно и никто меня не переубедит в обратном.
Laplace motion и Демозит - два друга, которые выдают соответствующий профит
С наступающим!
Laplace motion и Демозит - два друга, которые выдают соответствующий профит
С наступающим!
Этот Демозит?
Я - квантовый физик, защитивший с отличием диплом "Численное моделирование стохастической динамики электронных переходов".
Всем моим словам можно доверять, ребята.
доверять мы начнем не Вашим словам про красный диплом, а фотографии с красной икрой, говорю Вам как защитивший диплом с отличием "Системы защиты информации и средства их обработки",
образец фото прилагаю:
Всех с наступающим!
ОК, Игорь. Да будет так!
PS. Надо людей растормошить, а то все какие-то грустные....
Если кто не знает, еще раз представлюсь.
Я - квантовый физик, защитивший с отличием диплом "Численное моделирование стохастической динамики электронных переходов".
Всем моим словам можно доверять, ребята.
Зачем я это говорю? Просто - не уверен, что мы встретимся в будущем году.
Читайте эту тему, сомневайтесь, высказывайте свои мысли - но, не забывайте.
Всем - удачи и счастья!
Ваш
кот Шредингера.
За защиту пятак или диплом с отличием?