От теории к практике - страница 1769
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сам по себе рыночный ВР - барахло. Стационарный mean reversion процесс из него выуживается.
Ну это так и есть. Имхо я так и делаю. Но не факт же что это один процесс прибыльный. По тренду тож получается у людей нормально.
Потом у и интересно смотреть че там у других всегда!)
Сам по себе рыночный ВР - барахло. Стационарный mean reversion процесс из него выуживается.
Приращение Open M1
По формулам нормального распределения.
По канадцу не сраслось у тебя на днях. Ты ведь ряды прореживаешь и используешь тики на сколько помню. Так, небольшая наводка. Если рынок фрактален, то почему тот же анализ не применять на тф повыше?.... Может тогда и не вошел бы в сделку рано.......
Да, именно так. Причем прореживание непростое - в зависимости от времени суток и дня недели. Vladimir - инициатор этой идеи и ему огромная благодарность и уважение.
На выходных проанализирую.
По канадцу не сраслось у тебя на днях. Ты ведь ряды прореживаешь и используешь тики на сколько помню. Так, небольшая наводка. Если рынок фрактален, то почему тот же анализ не применять на тф повыше?.... Может тогда и не вошел бы в сделку рано.......
Я не так давно про это писал, но Че меня раскритиковал, мол нет смысла и тд.
А по мне чем выше летишь тем меньше хищников залетит выше, КФ аватар)))
Да, именно так. Причем прореживание непростое - в зависимости от времени суток и дня недели. Vladimir - инициатор этой идеи и ему огромная благодарность и уважение.
На выходных проанализирую.
Да, именно так. Причем прореживание непростое - в зависимости от времени суток и дня недели. Vladimir - инициатор этой идеи и ему огромная благодарность и уважение.
На выходных проанализирую.
Так к какому вероятностному распределению ценовые ряды ближе?
Только для старших тф не стоит прореживать, возьми как есть Н1, Н4. И тот же сигнал (что на тиках ловишь) находи на этих тф.
на старших можно вообще даже не заморачиваться :-) получатся циклы 3 и 8 дней. Потому что межбанк, потому что когда у них чего несрастается то на биржу вываливается в течении пары дней
на старших можно вообще даже не заморачиваться :-) получатся циклы 3 и 8 дней.
Почему именно 3 и 8 ?
Почему именно 3 и 8 ?
типичная банковская операция - краткосрочный кредит и поставка друг-другу реализутся в 2-3 дня (в зависимости от времени заключения). Операция очень ёмкая, там расчётная еденица контракта, если память не изменяет 10млн (это такой лот).
пока итог всех устраивает, на курс это практически не влияет. А вот если они немного промахнулись, то излишки/недостачу будут кидать в биржевую розницу что подвинет курсы. И плюс у них ещё инерция от объёмов и бюрократии :-)
В сумме эти процессы задают ритм в 3 дня.