От теории к практике - страница 719

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Oleg Papkov:

Стохастические индикаторы почему-то что-то показывают. В каждом терминале и по 10 на разных таймфреймах. Зачем их народ использует? Какую-то закономерность, закопанную в самом быстром индикаторе - курсе, они показывают.

Посмотрите о чем вообще стохастик. Он к статистике никаким образом, а показывает положение цены относительно макс/мин на интервале.

Aleksey Nikolayev
2308
Aleksey Nikolayev  
Maxim Kuznetsov:

А при чём тут физ-мат ? прямые проекции физических законов тут не работают. e=mv^2 не про тут, за отсутствием e,m,v :-)

я уже давал даже прямые указания - начните с азов, с экономики, с ценообразования.. На рынке можно зарабатывать, но для этого надо постоянно в нём работать. (нонсенс, да, кто бы мог подумать?) Нет универсальной "формулы рынка", "уникального распределения","щучьего веления".. 

мне нравятся все поднятые вами и олегом темы, за одним маленьким нюансом - они "не цепляются" к реальности, они как-бы сами в себе, сами ради себя,герметичны. Забавная игра ума

Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?

но этого-же не было..вы чёртовы мат-теоретики, извините за выражение

"Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов." (приписывают Гегелю)

Oleg Papkov
4726
Oleg Papkov  
Yuriy Asaulenko:

Посмотрите о чем вообще стохастик. Он к статистике никаким образом, а показывает положение цены относительно макс/мин на интервале.

К статистике, может, и не имеет. Но толпа ими руководствуется, разглядывая на графиках и открывая-закрывая сделки, тем самым наполняя курс движением.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Aleksey Nikolayev:

"Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов." (приписывают Гегелю)

Прежде всего нужны факты, а уж потом их можно перевирать. М. Твен

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Igor Makanu:

"Запасся попкорном" (С) Интернет 

Это был трейлер.))

Unicornis
1004
Unicornis  
Yuriy Asaulenko:

Посмотрите о чем вообще стохастик. Он к статистике никаким образом, а показывает положение цены относительно макс/мин на интервале.

Субботний вечер, а вентилятор простаивает. Ваши предложения?

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Unicornis:

Субботний вечер, а вентилятор простаивает. Ваши предложения?

Остановиться. И, главное, не выключать зажигание, пока движок не остынет.))

Unicornis
1004
Unicornis  
Yuriy Asaulenko:

Остановиться. И, главное, не выключать зажигание, пока движок не остынет.))

Я требую продолжение банкета. С миру по нитке и нищему на билет в Израиль хватит )

Aleksey Nikolayev
2308
Aleksey Nikolayev  
Maxim Kuznetsov:

У брокера есть:

- массив цен - буфер, рекомый стаканом. Там лежат (приходят/уходят) лимитки. В общем плане, недалеко от спреда (места где идёт "расторговка", наполнение похоже на параболу  объём ~ sqrt(x) ). Чтобы цена прошла дистанцию X<STOPLEVEL, должны быть обслужены все лимитки по дороге. Дальше стоплевела лимитки могут пррибывать/убывать в динамике

- есть потоки рыночных ордеров на покупку/продажу по текущей цене. Можно считать что заявки одинакового объёма, просто приходят с разным темпом, независимо друг от друга. Раз в какое-то мизерное время(и/или по накопленному объёму, это его дисциплины обслуживания) брокер смотрит чего где накопилось, делает взаимозачёты , а на то что не зачлось  использует ближайшие объёмы из стакана. У себя во внутренней кухне брокер может использовать величины меньше пункта, но если изменение цены превышает пороговую TICKSIZE генерится ТИК

это конечно упрощенно :-)  есть ещё маркет-мейкеры которые обеспечивают ликвидность, то есть пополняют стакан лимитками около спреда, не давая чрезмерно разойтись bid-ask. И для рыночных потоков лучше считать что есть независимые потоки у которых объёмы на порядок выше.   

достаточно чтобы нарисовать стркутурную схему из квадратиков, на выходе отобразить ваше распределение (результат объективных измерений) и постепенно делать выводы уточняя модель/потоки/связи/распределения. В какой-то прекрасный день квадратики перестанут быть абсолютно чёрными и по моделе можно будет торговать. А просто по любому распределению торговать нельзя 

Не очень понятно, как работают маркет-мейкеры во время трендов, особенно длинных. Из того что пишут про их алгоритмы, да и просто из общих соображений - это должно быть весьма убыточно.

multiplicator
2023
multiplicator  
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют

Если я зайду в эту тему через год, то я увижу что здесь всё так же ищут грааль.)