От теории к практике - страница 202

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

С чего бы?

На пару пойдем за Нобелевкой. Мне уже сообщили адрес филиала Комитета в Москве, сказали спросить Васю. Колдуна надо с собой взять. На всякий пожарный. Если че - его вперед пустим, как наиболее опытного.

Violetta Novak
1597
Violetta Novak  

Я тут наверное от выискивания всякого старья на форуме профи)), по поводу сессий:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Сезонность. Александр, если Вам удастся перейти на миллисекунды и построить нормальное распределение внутри каждой сессии, ведь на стыках могут быть просто скоки волатильности.

Принцип замены времени в интрадей-торговле
Принцип замены времени в интрадей-торговле
  • 2007.07.05
  • kamal
  • www.mql5.com
В вопросах анализа предыдущего движения цен важную роль всегда играет статистическая однородность наблюдений. В условиях, когда эта однородность имеет место, возможно глубокое изучение свойств процесса с целью выявления закономерностей, способствующих построению торговой системы. Однако общеизвестно и будет показано далее, что даже в первом...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Я тут наверное от выискивания всякого старья на форуме профи)), по поводу сессий:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Сезонность. Александр, если Вам удастся перейти на миллисекунды и построить нормальное распределение внутри каждой сессии, ведь на стыках могут быть просто скоки волатильности.

Если найдете где-нибудь вид распределения вероятностей интервалов времени между реальными тиками и распределения вероятностей скоростей приращений - выложите, плиз.

Не получиться найти - Бог с ними, сам на этой неделе сделаю.

Violetta Novak
1597
Violetta Novak  

Тороплюсь, что-то нашла, пробегитесь, Александр

https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4#comment_2982426

Юрий Макаров коммент 36 и стр.5 коммент 42

https://www.mql5.com/ru/articles/412

здесь распределения


https://www.mql5.com/ru/forum/106220  так почитать
Тики: распределения амплитуд и задержек
Тики: распределения амплитуд и задержек
  • 2007.05.16
  • www.mql5.com
Скачал я данные с http://ratedata.gaincapital.com/ за несколько разных недель и попытался их проанализировать. Интересно девки пляшут, однако...
Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Эконофизика. Законы прыжка? 
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:
Эконофизика. Законы прыжка? 

Скачка

Dmitriy Skub
14408
Dmitriy Skub  
Попрыгунчики?)
Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Ввременные интервалы между двумя последовательными тиками могут варьироваться в широком диапазоне. Функция распределения этих временных интервалов спадает с уменьшением Δt как (Δt)4.4.
Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Dmitriy Skub:
Попрыгунчики?)

Да, те самые))))

Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
 Распределение количества акций, торгуемых в одной биржевой сделке (одном тике), Q(x), определенно попадает в диапазон Леви, то есть асимптотическая («хвостовая») часть распределения хорошо описывается законом вида x-ς, где 2>ς>0, если рассматривать кумулятивную функцию распределения.