От теории к практике - страница 712
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Окно увеличьте раз в 10-100, и всё будет хорошо. Возвратность растет с увеличением ТФ. Посмотрите как ведут себя валютные пары на дистанции несколько лет - почти стоят на месте.
p.s. вы здесь хамите всем налево-направо, думаете много будет желающих вам помогать?
Визуально, прибыль в 5-й сделке и убыток в 6-й примерно совпадают. Откуда тогда цифры +282 за 5 сделок и -160 за одну? вы ничего не попутали?
Вообще, 5 прибыльных к одной убыточной это очень хороший результат и ни в коем случае не неудача.
Другое дело, будет ли та же картина на дистанции в сотню сделок)
В последней еще ниже вход был - нарисовано слишком оптимистично :)))
Окно увеличьте раз в 10-100, и всё будет хорошо. Возвратность растет с увеличением ТФ. Посмотрите как ведут себя валютные пары на дистанции несколько лет - почти стоят на месте.
p.s. вы здесь хамите всем налево-направо, думаете много будет желающих вам помогать?
Эхххх... Спасибо, Бас. Чё-то я, действительно, разошелся. Ну, год топчусь на месте - никогда еще в жизни мне так тяжеловато не было...
Извиняй, если чё - ты, действительно, когда хочешь, даешь советы по делу. Это надо признать.
Друзья, посмотрите, плиз, на график GBPUSD за октябрь-ноябрь 2018 г. Это тесты на моей новой ТС.
Зеленые кружки - входы положительных сделок с "возвратом к средней" (всего 5 сделок с общим профитом = 282 пункта).
Красный кружок - вход отрицательной сделки, который моментально дал убыток -160 пунктов.
Кому-нибудь, кто торгует по контртрендовой торговле, удалось избежать такой неудачи? Как??! Подскажите или покажите на графике, плиз... Ну, помогите мне маленько, а?
Спасибо, ребята!
Буду еще читать-думать.
Для тех же, кто заинтересовался, откуда у меня такой график, напоминаю, что применена к рынку модель Variance Gamma Process, с дисперсией:
где:
theta = среднее арифметическое приращение в скользящем окне.
v = фактически коэффициент формы распределения приращений, при v=1 - распределение Лапласа.
sigma - среднеквадратическое отклонение распределения приращений.
t - время (размер временного скользящего окна)
Эта уникальная формула ВПЕРВЫЕ дала мне возможность обойтись без расчета квантилей - все само собой рассчитывается.
А скользящую среднюю я сам придумал и пока рекомендовать не буду, хотя Бас, наверное, помнит, что я использую :)))
Спасибо, ребята!
Буду еще читать-думать.
Для тех же, кто заинтересовался, откуда у меня такой график, напоминаю, что применена к рынку модель Variance Gamma Process, с дисперсией:
где:
theta = среднее арифметическое приращение в скользящем окне.
v = фактически коэффициент формы распределения приращений, при v=1 - распределение Лапласа.
sigma - среднеквадратическое отклонение распределения приращений.
t - время (размер временного скользящего окна)
Эта уникальная формула ВПЕРВЫЕ дала мне возможность обойтись без расчета квантилей - все само собой рассчитывается.
А скользящую среднюю я сам придумал и пока рекомендовать не буду, хотя Бас, наверное, помнит, что я использую :)))
не хотел вас огорчать, но такие индикаторы есть и даже представлены на маркете. (не мои , поэтому не реклама) .
Более того, из-за того что канал смотрится просто зашибись, там тоже царит нешуточный кипеж...вплоть до почти-криминала, взломов и взаимных обвинений..
Но торговых систем или просто методично торгующих по сему чуду людей нет.
не хотел вас огорчать, но такие индикаторы есть и даже представлены на маркете. (не мои , поэтому не реклама) .
Более того, из-за того что канал смотрится просто зашибись, там тоже царит нешуточный кипеж...вплоть до почти-криминала, взломов и взаимных обвинений..
Но торговых систем или просто методично торгующих по сему чуду людей нет.
...
Кому-нибудь, кто торгует по контртрендовой торговле, удалось избежать такой неудачи? Как??! Подскажите или покажите на графике, плиз... Ну, помогите мне маленько, а?
Поскольку, как ни крути, Вы создаете модификацию полос Боллинджера, думаю, может оказаться полезным https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718865 и другие материалы автора. Ведь проблемы те же самые. Так же, как и у Вас, нет определяющей выбор идеи, пробуются самые разные показатели. Например, такие:
Поскольку, как ни крути, Вы создаете модификацию полос Боллинджера, думаю, может оказаться полезным https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718865 и другие материалы автора. Ведь проблемы те же самые. Так же, как и у Вас, нет определяющей выбор идеи, пробуются самые разные показатели. Например, такие:
Если так вот вглядываться в эти формулы, то получается болинджер на батворте 2-го порядка.
1. Рисовать, или нет трендовые линии, вид этих линий, момент и способ их построения - дело вкуса. Важно понимать другое:
2. На рынке, безусловно, присутствуют тенденции.
3. Глупо пытаться описать тенденцию аппаратом статистики, независимо от применяемых коэффициентов и прочих костылей. Детерминированный процесс никогда не получит адекватной вероятностной модели, ваять ее - просто глупо. Есть случайная составляющая, но это для скальперов.
4. Теперь - что с этим делать. Если я хочу заработать на рынке, то первая моя задача - своевременно распознавать моменты его изменения. Задачи моделирования процесса нет, только его распознавание.
5. Моменты изменения рынка - смена тренда, либо его коррекция. Еще флет присутствует.
6. Теперь немного философии. Есть такие законы: единства и борьбы противоположностей и закон отрицания отрицания. Противоположностью тренда является его разворот (тренд в противоположном направлении), отрицанием его является возврат к текущему тренду (неподтверждение пробоя), а отрицанием отрицания - сигнал на разворот/коррекцию после предыдущего аналогичного сигнала.
7. Все. Пример на рисунке. Тренда нет, но позиция вверх открыта. Предыдущие тренды показаны.
8. С флетом все хуже, но тоже решаемо.