От теории к практике - страница 27

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

Спасибо конечно, что решили поделиться, у вас интересные идеи, но честно говоря, пока еще не очень просматривается, чем тут можно воспользоваться, есть подозрение что в итоге результат будет не сильно лучше боллинджера)

Три сделки в плюс это здорово, но вы же как математик должны понимать, что для более-менее достоверной оценки нужно ну хотя бы несколько десятков сделок? Вы сами какое примерно количество сделок пронаблюдали на демо-счете?

И еще есть нюанс. Все построения - что у вас, что в боллинджере - идут от скользящей средней. Но торгуете-то вы не отклонения от средней, а цену в чистом виде. А средняя - не очень надежная точка отсчета, потому что она сама смещается за ценой. И если относительно MA цена может выйти за границу канала и вернуться обратно, то "на самом деле", относительно какого-то констатного уровня, этот возврат может оказаться и продолжением выхода. На практике это означает либо убыток, либо просадку. Есть ли у вас понимание этого процесса, как можете прокомментировать?

Вообще, факт нахождения цены в каком-то отдаленном месте, еще ничего не говорит о том что она "вернется обратно", она с тем же успехом может остаться на месте или пойти дальше. Это свойство трейдеры называют "возвратностью" (mean reversion), но его еще надо обнаружить и доказать, причем несколько другими методами, если не ошибаюсь, в терминах математики это условные распределения (зависимость будущего ИЗМЕНЕНИЯ цены от предыдущего изменения). Вот эта зависимость - она действительно, обнаруживается еще на тиках, и далее во всех производных масштабах времени и во всех производных от цены вычислениях, так что по большому счету не важно, каким конкретно инструментом ее эксплуатировать. Но эта зависимость как правило очень слабая, и недостаточная для стабильного заработка и покрытия издержек. Тем интереснее будет посмотреть, что у вас получится.

А вот различные секреты расчета объема выборки для валютных пар, непараметрического стандартного отклонения t2-распределения Стьюдента для приращений (он разный у разных валютных пар!), который я применяю для вычисления весов WMA, я не буду разглашать. Иначе, как я у Вас выиграю на турнире?

Вход - из неравенства Чебышева для многомодовых распределений + nonparametric skew

Выход - WMA и также nonparametric skew (тут посложнее).

Та модель - которую я выкладывал - демонстрационная. Естественно, я ее усовершенствовал.

Я 1970 г.р. Старался к 20-летию дочери.

Олег avtomat
8574
Олег avtomat  
Alexander_K2:


Я 1970 г.р. Старался к 20-летию дочери.


типа "Пришёл. Увидел. Победил" ?  С наскоку не получится.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
bas:

Спасибо конечно, что решили поделиться, у вас интересные идеи, но честно говоря, пока еще не очень просматривается, чем тут можно воспользоваться, есть подозрение что в итоге результат будет не сильно лучше боллинджера)

У меня аналогичное подозрение.)

А, что, у нас тут конкурс собираются устраивать?

Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K2:


Олег avtomat:

типа "Пришёл. Увидел. Победил" ?  С наскоку не получится.


Не слушай никого, они тут старые все, мхом порости, в сутяжничестве погрязли )))

Всё получится.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Олег avtomat:

типа "Пришёл. Увидел. Победил" ?  С наскоку не получится.

Почему "с наскоку"? Я все-таки теоретическую физику заканчивал, этих уравнений движения массу перерешал численными методами. Все знакомо, в принципе...

Естественно, я не утверждаю, что я какой-то гений. Совершенству нет предела, не так ли? Буду внимательно следить за форумом - вдруг, кто что интересное еще найдет.

Олег avtomat
8574
Олег avtomat  
Nikolay Demko:

Не слушай никого, они тут старые все, мхом порости, в сутяжничестве погрязли )))

Всё получится.


Получится. Но не сразу. ;)

Олег avtomat
8574
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Почему "с наскоку"? Я все-таки теоретическую физику заканчивал, этих уравнений движения массу перерешал численными методами. Все знакомо, в принципе...

Естественно, я не утверждаю, что я какой-то гений. Совершенству нет предела, не так ли? Буду внимательно следить за форумом - вдруг, кто что интересное еще найдет.


Конечно.

Mikhail Dovbakh
6755
Mikhail Dovbakh  
secret
872
secret  
Alexander_K2:

Почему "с наскоку"? Я все-таки теоретическую физику заканчивал, этих уравнений движения массу перерешал численными методами. Все знакомо, в принципе...

Естественно, я не утверждаю, что я какой-то гений. Совершенству нет предела, не так ли? Буду внимательно следить за форумом - вдруг, кто что интересное еще найдет.

Дело в том, что уравнения движения здесь ну вообще никаким боком, цена совершенно по другим принципам движется) я тоже много лет назад впал было в эйфорию, когда понял что "да я уже видел этот ваш рынок в осциллографе тысячу раз")))

Здесь не нужно быть гением, нужно просто изучать вещи, реально (физически) существующие, а не абстрактные модели. Т.е. притягивание своего предыдущего бэкграунда - весьма распространенное заблуждение среди физиков и математиков.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

Дело в том, что уравнения движения здесь ну вообще никаким боком, цена совершенно по другим принципам движется) я тоже много лет назад впал было в эйфорию, когда понял что "да я уже видел этот ваш рынок в осциллографе тысячу раз")))

Здесь не нужно быть гением, нужно просто изучать вещи, реально (физически) существующие, а не абстрактные модели. Т.е. притягивание своего предыдущего бэкграунда - весьма распространенное заблуждение среди физиков и математиков.


Именно уравнение движения, но не конкретной величины, а плотности вероятности этой величины, и ничего более!

Со временем продолжим теоретические дебаты имея на руках результаты. ОК?