От теории к практике - страница 188
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Существует ОДНА проблема - расчет окна наблюдения. Небольшая ошибка ведет к увеличению/уменьшению окна на 1000-5000 тиковых котировок и как следствие - есть отрицательные сделки, я этого и не скрываю.
Все, абсолютно все пары имеют разные волновые функции. Я изначально себя немного переоценил - бросился сразу на 32 пары и сил не хватает сразу все обработать. Сейчас сократил объем работ до 6 пар. Иначе просто физически тяжело одному работать.
Разве может сейчас найтись такая проблема, как расчет? Неустойчивость к небольшим ошибкам и как следствие отрицательные сделки говорят не о трудностях вычисления, а об отсутствии статистической устойчивости (напоминаю, Горбань, сомнения Колмогорова и Маркова). Когда размер оптимального окна сильно прыгает в зависимости от малых вариаций исходных данных для расчета, то первый вывод, который напрашивается: сам оптимальный размер окна вовсе не постоянен. Он не может служить основой стабильной торговли с прибыльностью заметно больше банковского депозита.
Александр, почему Вы в первую голову обращаете внимание на то, что используемые Вами волновые функции меняются при переходе от одного инструмента (пары) к другому? Почему не смотрите, как они меняются при смене временного диапазона, взятого для расчетов? Например, при сдвиге на 3 месяца. Есть основания надеяться, что эти изменения заведомо слабее?
Оставьте одну пару - а есть ли для нее стабильное (оптимальное) окно. Или это фантом, таких окон не бывает даже при сдвиге на сутки... Заметьте, что и Горбань, и Осминин в качестве первых же выводов из своих расчетов давали оценку времени, в течение которого полученные характеристики потока котировок можно считать статистически устойчивыми (Горбань полтора часа для своего показателя стат.устойчивости, Осминин сутки для коэффициента Херста), то есть как долго в среднем эти характеристики имеют смысл. Думается, проблема не в вычислениях, а в ограниченности срока действия (осмысленности) показателей.
P.S. Сколько раз Вам здесь советовали не бросаться сразу на 36 пар. Сейчас уже жизнь заставила "немного" ( в 6 раз) сократить их число. Оставьте одну, так быстрее дойдете до понимания. Это я цитирую по памяти книгу Хемминга "Численные методы", 1972, сама цитата: "Цель расчетов - не числа, а понимание". Вы говорили о расчетах...первый вывод, который напрашивается: сам оптимальный размер окна вовсе не постоянен. Он не может служить основой стабильной торговли с прибыльностью заметно больше банковского депозита.
используемые волновые функции меняются при смене временного диапазона, взятого для расчетов
Горбань, и Осминин в качестве первых же выводов из своих расчетов давали оценку времени, в течение которого полученные характеристики потока котировок можно считать статистически устойчивыми (Горбань полтора часа для своего показателя стат.устойчивости, Осминин сутки для коэффициента Херста), то есть как долго в среднем эти характеристики имеют смысл. Думается, проблема не в вычислениях, а в ограниченности срока действия (осмысленности) показателей.
Вот, господа студенты, один из "инопланетян" вышел на связь - читайте внимательно!
Да, Владимир, Вы, как всегда, поднимаете самые краеугольные проблемы, вокруг которых и строится решение данной задачи.
1. Оптимальный размер окна наблюдения непостоянен и его крайне трудно формализовать и вычислить для неустойчивого, непуассоновского потока котировок.
Еще и еще раз обращаю внимание на эту проблему. Она решаема. Необходимо исходный тиковый поток котировок преобразовывать так, чтобы в первом приближении он был пуассоновским. Наиглавнейшая задача!!! Без ее решения - все бессмысленно.
Решается она следующим образом - тиковые котировки считываются равномерно с интервалом от 1 сек. и выше при скользящем окне наблюдений от 1 часа и выше. При этом записываются псевдокотировки без метки времени и реальные котировки с меткой времени. Когда набирается требуемый массив данных смотрим на гистограмму интенсивности потока в выбранном интервале времени. Она должна хотя бы внешне напоминать распределение Пуассона!!! Могу сразу сказать, что, как ни странно, требуемая частота считывания тиков = 3 сек., а скользящее окно наблюдений = 12 часам. Это мои расчетные данные, но их надо еще подтвердить экспериментально. Важно еще то, что в этом случае, хотя мы и считываем котировки равномерно, реальные метки времени распределены экспоненциально!!!!
2. Меняются и еще как! Поэтому важно решить проблему №1 и работать исключительно и только в раз и навсегда выбранном временном диапазоне наблюдения. Вот тогда эти распределения являются устойчивыми и из них можно вычислять, к примеру, веса для WMA.
3. Если решена задача №1 и подтверждена устойчивость распределения приращений (т.н. волновые функции) на этом временном интервале, то фактически это означает, что мы имеем квазистационарный процесс, что и требуется.
С уважением,
Александр_К
Разве может сейчас найтись такая проблема, как расчет? Неустойчивость к небольшим ошибкам и как следствие отрицательные сделки говорят не о трудностях вычисления, а об отсутствии статистической устойчивости (напоминаю, Горбань, сомнения Колмогорова и Маркова). Когда размер оптимального окна сильно прыгает в зависимости от малых вариаций исходных данных для расчета, то первый вывод, который напрашивается: сам оптимальный размер окна вовсе не постоянен. Он не может служить основой стабильной торговли с прибыльностью заметно больше банковского депозита.
Александр, почему Вы в первую голову обращаете внимание на то, что используемые Вами волновые функции меняются при переходе от одного инструмента (пары) к другому? Почему не смотрите, как они меняются при смене временного диапазона, взятого для расчетов? Например, при сдвиге на 3 месяца. Есть основания надеяться, что эти изменения заведомо слабее?
Оставьте одну пару - а есть ли для нее стабильное (оптимальное) окно. Или это фантом, таких окон не бывает даже при сдвиге на сутки... Заметьте, что и Горбань, и Осминин в качестве первых же выводов из своих расчетов давали оценку времени, в течение которого полученные характеристики потока котировок можно считать статистически устойчивыми (Горбань полтора часа для своего показателя стат.устойчивости, Осминин сутки для коэффициента Херста), то есть как долго в среднем эти характеристики имеют смысл. Думается, проблема не в вычислениях, а в ограниченности срока действия (осмысленности) показателей.
Зачем нам стабильное окно? Для красоты? Ради чего?
Всегда надо ставить цель и критерий достижения цели.
Цель: подобрать такое окно, чтобы предсказание из него имело минимальную ошибку.
Если мы умеем вычислять оптимальный размер окна, в том смысле, что предсказание из него будет иметь минимальную ошибку предсказания, то совершенно очевидно, что размер окна будет разный и более того, размер будет не интересен, так как решения мы будем принимать в зависимости от величины ошибки предсказания, полученных на всех возможных окнах на текущем баре.
Требование стабильного окна в корне ошибочно - оно не нужно в принципе
Раз уж заговорили про окна, то в моей ТС окно динамическое, тоесть всегда разное и формирует его сам рынок, поэтому проблемы выбора окна у меня нет, мне его формирует сам рынок...
Так ведь и у топикстартера окно динамическое, также формируемое рынком. Котировки-то в любом случае из рынка исходят. А как по-другому? Другое дело что обрабатывать данные и рассчитывать его можно исходя из разных критериев и пользуясь различными методиками. Но в любом случае на размер окна в первую очередь должна влиять волатильность.
Так ведь и у топикстартера окно динамическое, также формируемое рынком. Котировки-то в любом случае из рынка исходят. А как по-другому? Другое дело что обрабатывать данные и рассчитывать его можно исходя из разных критериев и пользуясь различными методиками. Но в любом случае на размер окна в первую очередь должна влиять волатильность.
У меня конкретно сейчас произошло раздвоение личности:
1. Окно наблюдения динамическое, формируется на основе определенного объема выборки тиков
2. Окно наблюдения строго определенное, выраженное в секундах. В нем, напротив, динамический набор тиковых котировок.
Если во втором случае привести тиковый поток к пуассоновскому, результаты ГОРАЗДО лучше, чем для случая №1. Этому направлению своих работ я доверяю больше - ибо тут и старина Ганн, и Эйнштейн, и Шелепин, и все-все тут собрались и взирают на происходящее.
2. Окно наблюдения строго определенное, выраженное в секундах.
Для каждой пары тоже свое в этом случае? Или для для всех = 12 часов?
Для каждой пары тоже свое в этом случае? Или для для всех = 12 часов?
ДЛЯ ВСЕХ!!!! Дело идет к развязке, ребята! Готовьте карманы, на всех хватит!!!
Кстати, еще страниц 50 назад я показывал, что ваши "веса для WMA" не имеют смысла, т.к. результат ни на грамм не отличается от SMA )))
Вместо теоретизирований, будет полезнее изучать физический смысл того, что вы делаете :)
HP фильтр не пробовали? кажется в кодобазе был индюк.
p.s. полиномиальная врет на разворотах (насколько я помню свои эксперименты 5-летней давности), т.к. ее концы улетают до небес, что рынку не свойственно. И она норовит не среднюю дать, а под весь котир подстроиться.