От теории к практике - страница 22

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Обратите внимание, какие приращения returns идут на этой неделе по паре EURJPY для Ask

Примерно то же самое приходит и для Bid.

И это данные с реального NDD/ECN счета!!! Все-таки становится очевидно, что ДЦ применяют какие-то фильтры на выходе для трансляции тиковых котировок.

Как же с этим бороться? Ответ - ПРОСТЕЙШИМИ входными фильтрами.

Например, берем среднее значение между двумя последовательно пришедшими котировками, получаем для того же набора данных:


Я сейчас обращаюсь к "деятелям" из ДЦ - вот так-то дяди, ничего Вам не поможет! :)))))) Вы, по-моему, тоже не понимаете, что "память" в немарковских процессах не так-то просто разрушить. Для этого Ваших школьных знаний по физике маловато!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Похоже на "я не буду этого делать потому что по второму закону дермодинамики всё равно нас всех ждёт тепловая смерть вселенной" )))

С начало нужно написать грааль, а уже потом думать какими способами из ДЦ выдавить своё. Например можно поставить грааль в несколько ДЦ где то да выплатят, снимать по чуть с каждого, итд, стратегий масса.

То, что трейдеры называют Грааль - это свойство немарковости процесса. Оно мало исследовано. Это же интегро-дифференциальное уравнение, а не абы что! Собственно, вот тот человек, который поймет как использовать архивно-исторические тиковые данные - каким образом эту огромную базу данных использовать на текущем расчетном шаге - тот его и найдет. Мы тут этим, собственно, и занимаемся, не так ли? :))))
Roman Shiredchenko
2612
Roman Shiredchenko  
Alexander_K2:
То, что трейдеры называют Грааль - это свойство немарковости процесса. Оно мало исследовано. Это же интегро-дифференциальное уравнение, а не абы что! Собственно, вот тот человек, который поймет как использовать архивно-исторические тиковые данные - каким образом эту огромную базу данных использовать на текущем расчетном шаге - тот его и найдет. Мы тут этим, собственно, и занимаемся, не так ли? :))))
Абсолютно в дырочку... :-)
Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Alexander_K2:

Обратите внимание, какие приращения returns идут на этой неделе по паре EURJPY для Ask

Примерно то же самое приходит и для Bid.

И это данные с реального NDD/ECN счета!!! Все-таки становится очевидно, что ДЦ применяют какие-то фильтры на выходе для трансляции тиковых котировок.

Как же с этим бороться? Ответ - ПРОСТЕЙШИМИ входными фильтрами.

Например, берем среднее значение между двумя последовательно пришедшими котировками, получаем для того же набора данных:


Я сейчас обращаюсь к "деятелям" из ДЦ - вот так-то дяди, ничего Вам не поможет! :)))))) Вы, по-моему, тоже не понимаете, что "память" в немарковских процессах не так-то просто разрушить. Для этого Ваших школьных знаний по физике маловато!


Доброго дня! Имелось ввиду усреднение по двум последним тикам, или по двум последним секундным отсчетам?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yury Kirillov:

Доброго дня! Имелось ввиду усреднение по двум последним тикам, или по двум последним секундным отсчетам?

Приветствую, Юрий! Я сейчас работаю так - с периодом 1 сек. посылаю запрос на чтение тиковой котировки. Если есть поступление нового тика - пересылаю значение в буфер FIFO для расчетов, нет - буфер не меняется. Т.е я беру не каждый тик и не каждое значение цены через 1 сек., а вот именно так.
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Ни фига не понял -то К1, то К2. Хотелось бы выяснить, у ТС началось раздвоение личности, или это 2 совершенно разных человека?
Vitaly Muzichenko
12432
Vitaly Muzichenko  
Yuriy Asaulenko:
Ни фига не понял -то К1, то К2. Хотелось бы выяснить, у ТС началось раздвоение личности, или это 2 совершенно разных человека?

Это братья-близнецы)

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Vitaly Muzichenko:

Это братья-близнецы)

Понял, К.Маркс и Ф.Энгельс - это вовсе не муж и жена, а три совершенно разных человека.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:
Ни фига не понял -то К1, то К2. Хотелось бы выяснить, у ТС началось раздвоение личности, или это 2 совершенно разных человека?

Это как бы я и есть. Ну, как кот Шредингера да еще и в Гильбертовом пространстве (читай - на форуме) :)))))

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Это как бы я и есть. Ну, как кот Шредингера да еще и в Гильбертовом пространстве (читай - на форуме) :)))))

Вообще-то здесь маскарад не принят. И не приветствуется. Насколько мне известно.