От теории к практике - страница 131
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вернусь ненадолго к обсуждаемой ранее теме о способе считывания тиковых данных.
Перечитал еще раз труды Фейнмана, немного почитал труды некоего Уильяма Ганна и кое-какие интересные темы здесь на форуме (все они датированы примерно 2009-2011 гг. - потом как провал какой-то в исследованиях).
Все-таки, текущее (измеряемое) значение цены должно считываться через определенный промежуток времени и никак иначе - никаких считываний каждого тика!. Именно из такой концепции наблюдения за ценой вытекает и уравнение Фоккера-Планка, и пропорциональная зависимость отклонения цены от времени через квадратный корень, которую любил вворачивать в свои мистические труды Ганн (не догадываясь о формуле Эйнштейна для броуновского движения) и собственно скорость приращений, которой оперировал Фейнман.
Все, больше к этому вопросу не возвращаюсь.
С уважением,
Alexander_K
PS Те трейдеры, у которых ТС настроена на работу с каждым тиком, моментально нарываются на принцип неопределенности Гейзенберга и рано или поздно останутся с пустым портмоне и стеклянными глазами от недоумения и ужаса пред наступающей нищетой.Перечитал еще раз труды Фейнмана, немного почитал труды некоего Уильяма Ганна и кое-какие интересные темы здесь на форуме...
Рекомендую всем внимательно ознакомиться с веткой https://www.mql5.com/ru/forum/134424
Там некий Farnsworth в своих исследованиях зашел еще дальше, чем я. Никто его не слушал - а зря... Этот дядя повыступал маленько перед публикой и смылся с форума. Жаль!
Так вот, обращаюсь к этому Farnsworth сквозь годы и расстояния - Нет, дядя, не хвосты распределения приращений являются "памятью" процесса, а второй из множителей произведения нестандартизированного t2-распределения Стьюдента и некой экспоненты, образующих это самое распределение приращений. Вот эта экспонента, которая поджимает "хвосты" этого распределения и есть "память" немарковского процесса. Так-то! Но, думаю, ты и сам до этого дошел, иначе так бы и торчал на этом форуме, читая опусы всяких невежд. С уважением, Александр_К
Рекомендую всем внимательно ознакомиться с веткой https://www.mql5.com/ru/forum/134424
Там некий Farnsworth в своих исследованиях зашел еще дальше, чем я. Никто его не слушал - а зря... Этот дядя повыступал маленько перед публикой и смылся с форума. Жаль!
Так вот, обращаюсь к этому Farnsworth сквозь годы и расстояния - Нет, дядя, не хвосты распределения приращений являются "памятью" процесса, а второй из множителей произведения нестандартизированного t2-распределения Стьюдента и некой экспоненты, образующих это самое распределение приращений. Вот эта экспонента, которая поджимает "хвосты" этого распределения и есть "память" немарковского процесса. Так-то! Но, думаю, ты и сам до этого дошел, иначе так бы и торчал на этом форуме, читая опусы всяких невежд. С уважением, Александр_К
так там все "старожилы" отметились.. но похоже что читать до конца ее бессмысленно, никаких практических выводов и реализаций
п.с. да, так и получилось )
так там все "старожилы" отметились.. но похоже что читать до конца ее бессмысленно, никаких практических выводов и реализаций
п.с. да, так и получилось )
Одна из самых классных веток! С удовольствием читал до появления на ней подозрительно знакомых личностей, после чего ветка заглохла, а топикстартер вообще бежал с форума, не оглядываясь :)))
Выведи плотности с разных участков в столбик. Выборки одинаковы.
Интересно - сильно тренд с эксп.временем сохраняется или нет.
Выведи плотности с разных участков в столбик. Выборки одинаковы.
Интересно - сильно тренд с эксп.временем сохраняется или нет.
Хм... Прелюбопытные задания от Вас исходят... С экспоненциальным временем? С экспоненциальными интервалами времени между котировками, наверное? Чуть по-конкретнее задания выдавайте, плиз. Графики у Вас классные - это и есть движение волнового пакета (функции плотности вероятности) цены. Откуда Вы такие взяли? Впрочем, я догадываюсь, что Вы эту задачу уже решили, а теперь смотрите как это делаю я. Смотрите - мне не жалко. Работаю для всех. Для себя самого мне работать скучно.
Кстати, пока у меня 5 сделок (+3/-2). На данный момент профит за 2 дня =+269 pips
Готовьте карманы, друзья мои. Очищайте их от пыли. Алгоритм решения я обязательно выложу на форуме в виде модели.Выведи плотности с разных участков в столбик. Выборки одинаковы.
Интересно - сильно тренд с эксп.временем сохраняется или нет.
Ха!
Перечитал еще раз задание - нет, Vizard_, не решили Вы еще эту задачу, раз такие вопросы задаете. Вам же некий Farnsworth русским языком в виде гистограмм ответ на этот вопрос дал. Он когда память увидел? Правильно- в районе 500 бара в выборке. 500 баров (точнее - 480) - вот Вам и нужная выборка, чтобы весь тренд увидеть (и на М1 и на М15 и т.д. из-за фрактальности рынка), а потом память гасит его и собирает все барахло в один пакет. Поэтому он с увеличением выборки и перестает видеть расщепление пакета на две производные. Только у Farnsworth от счастья и полнейшего непонимания происходящего (проще говоря - полного одубения :))) ручонки задрожали и он не смог довести работу до конца :)))
А экспоненциальное время или равномерное - не суть важно. Я экспоненциальной шкалой чуть-чуть облегчаю себе задачу. Теперь мне не надо считать усредненные архивные исторические дисперсии и другие моменты СВ для немарковского процесса. Теперь я как бы имею марковский процесс с псевдосостояниями и просто использую длину свободного пробега как дисперсию. Это - правильно, но не вся правда, естественно. Там чуть-чуть посложнее - но не мне Вас учить, поэтому - умолкаю.
На 6:05 мск всего моей ТС проведено 6 сделок (+4/-2). Профит = +415 pips
Не дают мне покоя эти 2 отрицательных сделки... Позор - что тут говорить... Я даже знаю в чем причина - сейчас работаю с SMA, а это неправильно. Надо переходить на WMA и в качестве весов применять просто время. За сим ухожу в гильбертово пространство, но обязательно вернусь. До встречи!Привет!
вы о чем тут обсуждаете?
Ниччего не понимаю.