От теории к практике - страница 870
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На "бычьих" свечках выбивает стопы медведов. (На "медвежьих" наоборот) Люд таки пытался упорно продать, но приходилось принудительно покупать. Да у рынка все выворот на шиворот, но разобравшись, вполне реально подстроиться и танцевать вместе с ним этот причудливый танец.
Это потому, что большинство пытается гоняться за ценой. Со всеми описанными выше последствиями.
Банки разные бывают. Вдруг он из банка пуповинной крови)
ладно если хоть крови...
Здравствуйте люди добрые!
Помогите пожалуйста написать скрипт для МТ4 чтобы он сформировал файл TXT с такими данными:
Дата (дд.мм.гггг)
День недели
время открытия бара
закрытия
бара
Цена Закрытия Бара
открытия
бара
Максимальная Цена за день (MODE_HIGH)
Минимальная Цена за день (MODE_LOW)
спред в пунктах (MODE_SPREAD)
Уровень заморозки ордеров в пунктах (MODE_FREEZELEVEL)
Минимально допу стимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах (MODE_STOPLEVEL)
за период с 1990 по сегодняшний день. 4-х часовой тайм фрейм
Если можно отправьте мне на почту bahtbank@mail.ru
или напишите в форуме
назови хотя бы цену
а лучше пиши сюда: https://www.mql5.com/ru/job
Великим Физикам о правильном применении формул Великих Физиков с большой "Ч" к FX:
Скажу вам Ребятки одно - самое дельное что мне помогло- это механизм сверхчувствительного тралла + ордерная система + распознавание ликвидного участка. все эти три составляющие дадут :
1) сверхчувствительный тралл - закрыть максимум прибыли максимально безопасно и быстро
2) ордерная система - не уйти в минус используя жесткие законы теории вероятности которые будут понятны даже школьнику
3) распознавание ликвидного участка - нахождение такого момента когда на рынке преобладают резкие выбросы без них вы точно ничего толкового не заработаете и еще потеряете скорее всего.
4) самое главное - опыт, огромный всеобъемлющий опыт с горькими слезами, ложными радостями и так далее. Без него Вы точно не поймете что возможно будет работать, а что нет и окончательно увязнете в теориях предположениях и так далее. Я считаю что такой опыт можно приобрести только написав целую армаду советников и проверив их на очень длительном промежутке времени.
вот и все...
правда на практике описание реализации займет страниц 50-80 наверное...
так...Alexander_K куда-то делся..
неужели нет людей тут способных провести титаническую работу??
по сути все советники здесь
1. либо за счет бесконечных рисков показывают "идеальную кривую прибыли"
2. либо сокращая и фиксируя убытки (часть убытков) показывают положительный результат на определенном участке но неизбежно терпят крах в реальности так как участки на которых тестился робот, влиял на параметры самого советника именно для этого участка.
по сути у вас при торговле есть :
(ПРОФИТ) / (УБЫТКИ) и все.
1. ПРОФИТ -> const => УБЫТКИ -> бесконечности; или УБЫТКИ / ПРОФИТ >= 2
и чем выше это соотношение чем ниже величина профита тем чаще вы будете рубить бабло, правда в итоге все равно все можете скорее всего слить.
2. ПРОФИТ -> бесконечности => УБЫТКИ -> либо к бесконечности либо к соотношению УБЫТКИ / ПРОФИТ < 1 (а лучше 0.5) тогда в первом варианте все зависит от времени,а во втором зависит от выбросов
3. при УБЫТКИ -> const вы будет всегда терять деньги в любом случае рано или поздно. Частота профитов если УБЫТКИ / ПРОФИТ >= 2 будет выше но рано или поздно убытки закрою ваши прибыли и депозит.
Я только одного не понимаю, зачем тратить столько времени чтобы пытаться опровергнуть простые истины и вновь на них натыкаться и по новой что-то искать в качестве оправдания?
Это конечно интересно, но зачем?)
почему Я тут это пишу?
- чтобы обобщить все что вообще есть в этой ветке.
- чтобы вы ни создавали какой бы сложной не была бы ваша система все сводится к одному - (прибыли / убытки) + величина спреда в зависимости от типа торговой стратегии.
- если прибыль в год больше 90-100% нагрузка комиссий на депозит растет так (экспоненциально), что рынок не будет способен их перекрыть. Так что не следует даже начинать торговать если спред выше 15 пунктов на пятизнаке а предполагаемая прибыль выше 90-100% в год.
- если вы пристально с трезвым умом взглянете на своих роботов или стратегию вы увидите простую истину - (прибыль/убытки) + (по тренду/против/в обе стороны) + (система ордеров/одиночные ордера)
можете сюда еще что-нибудь добавить я только за.
прошло больше 200 страниц с тех пор как Я писал что тут никто ничего не добьется.
И что есть разве результаты?
К чему все это? - Давайте принимать простые истины и двигаться от малого к большему, а не наоборот.
Великим Физикам о правильном применении формул Великих Физиков с большой "Ч" к FX:
Вот чувствуется что, авторы во втором труде наши люди, какая то писанина с рисоваками, а потом п. "5 Въе*ал распределение" - аж проснулся. )
- если вы пристально с трезвым умом взглянете на своих роботов или стратегию вы увидите простую истину - (прибыль/убытки) + (по тренду/против/в обе стороны) + (система ордеров/одиночные ордера)
Чегевара, ну не надо по своим максимальным на данный момент способностям оценять интеллектуальный уровень, а соответственно и прибыльность ТС других
ну не валит Тебе более 90-100% в год, ну и не валит
неоднократно повторял и буду повторять - чем хуже ТС, тем меньше риск и ниже прибыль! //согласен с тем что лучше не завышать самооценку ТС, в т.ч. и риск, иначе - слив
реальные сигналы глянь хотя бы...
например, за 3 недели 470%, даже слить 100% не жалко(!!!), правда? (последняя сделка от баланса 57 тыс несчитово, т.к. закончилась вместе с тестером):
Вот чувствуется что, авторы во втором труде наши люди, какая то писанина с рисоваками, а потом п. "5 Въе*ал распределение" - аж проснулся. )
я тоже там много знакомого прочитал, прям хочется сказать "Спасибо, А_К!" ;)
Чегевара, ну не надо по своим максимальным на данный момент способностям оценять интеллектуальный уровень, а соответственно и прибыльность ТС других
ну не валит Тебе более 90-100% в год, ну и не валит
неоднократно повторял и буду повторять - чем хуже ТС, тем меньше риск и ниже прибыль! //согласен с тем что лучше не завышать самооценку ТС, в т.ч. и риск, иначе - слив
реальные сигналы глянь хотя бы...
например, за 3 недели 470%, даже слить 100% не жалко(!!!), правда? (последняя сделка от баланса 57 тыс несчитово, т.к. закончилась вместе с тестером):
Ты выбрал бесконечные риски тоже верно но у меня денег не 100 баксов..да даже и если 1000$, то в реале я все равно ими не рискну.
я могу просто спокойно увеличить минимальный лот в три раза и у меня прибыль вырастет сразу на 100%-150% благодаря системе сопровождения ордеров. просто это риски и я предпочитаю применять стратегию банков "медленно но верно". тем более что я просто беру кредит плачу проценты и имею прибыль. с помощью своей системы я могу такое позволить и не бояться что все потеряю.
А так да,Ты прав) правда лучше Твою страту видимо трендовую сеточную, в одну неделю все это реализовать) а то три недели ... слишком много изменений может произойти...
Лично я использую несколько хитрых приемов преимущественно для того, чтобы рубить прибыль на выбросах и при этом особо не терять.
сейчас хочу прикрутить теорему Байеса к каждому винтику в своем роботе чтобы эти винтики как бы "подстраивались" под рынок на каждой конкретной котировке исходя из результата.
Но это жесть у меня 1250 строк кода взаимосвязанных функций где все друг от друга зависит..тут даже метод изменить немного и если где ошибку допустил потом просто чокнешься искать вот только сегодня пять часов искал ошибку и нашел - для переменной учитывающей убыток надо было ее умножить на -1...
вот пока что у меня так...уменьшил риски прикрутил функции для порционного ограничения рисков и прибыли получил 50-70% в год..
маловато учитывая то что было 120-150% раньше.
Зато безопаснее и гораздо спокойнее.
Да Ты прав) правда лучше в неделю все это реализовать) а то три недели ... слишком много изменений может произойти...
Лично я использую несколько хитрых приемов преимущественно для того, чтобы рубить прибыль ла выбросах и при этом особо не терять.
сейчас хочу прикрутить теорему Байеса к каждому винтику в своем роботе чтобы эти винтики как бы "подстраивались" под рынок на каждой конкретной котировке исходя из результата.
Но это жесть у меня 1250 строк кода взаимосвязанных функций где все друг от друга зависит..тут даже метод изменить немного и если где ошибку допустил потом просто чокнешься искать вот только сегодня пять часов искал ошибку и нашел - для переменной учитывающей убыток надо было ее умножить на -1...
Надо принять факт, что раз в год что то идет не так и получаешь на хаях(лоях) сигнал в бай(сел), где его никак-вообще не может быть(по логике ТС). Т.к. ошибка может просочиться, то необходим отдельный и главный запрещатель входов по направлению, а под ним уже вся остальная стратегия.