От теории к практике - страница 870

Aleksey Nikolayev
2235
Aleksey Nikolayev  
Evgeniy Chumakov:




Банкиры обнаглели )) Хотят чтобы на них бесплатно работали )))

Банки разные бывают. Вдруг он из банка пуповинной крови)

Dmitriy Skub
14326
Dmitriy Skub  
Wizard2018:

На "бычьих" свечках выбивает стопы медведов.  (На "медвежьих" наоборот)   Люд   таки пытался  упорно продать, но  приходилось принудительно покупать.     Да у рынка все выворот  на шиворот, но разобравшись, вполне реально подстроиться и танцевать вместе с ним  этот причудливый танец.

Это потому, что большинство пытается гоняться за ценой. Со всеми описанными выше последствиями.

Unicornis
1007
Unicornis  
Aleksey Nikolayev:

Банки разные бывают. Вдруг он из банка пуповинной крови)

ладно если хоть крови...

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Бахтиер Расулов:

Здравствуйте люди добрые!

Помогите пожалуйста написать скрипт для МТ4 чтобы он сформировал файл TXT с такими данными:

Дата (дд.мм.гггг)

День недели

время открытия бара

время
закрытия
бара

Цена Закрытия Бара

Цена
открытия
бара

Максимальная Цена за день (MODE_HIGH)

Минимальная Цена за день (MODE_LOW)

 спред в пунктах (MODE_SPREAD)

Уровень заморозки ордеров в пунктах (MODE_FREEZELEVEL)

Минимально допу стимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах (MODE_STOPLEVEL)

 


за период с 1990 по сегодняшний день. 4-х часовой тайм фрейм

Если можно отправьте мне на почту bahtbank@mail.ru

или напишите в форуме

назови хотя бы цену

а лучше пиши сюда: https://www.mql5.com/ru/job

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
  • www.mql5.com
Советник открывает позицию в зависимости от закрытия прошлой позиции. Если позиции не было то в зависимости от направления прошлой свечи. При Buy S/L выставляется за Low предыдущей свечи. Если Max_Los_Pips=true- то действует следующие правило:  Если кол-во пунктов от цены открытия ордера Order_Buy до Low предыдущей свечи превышает Max_Los_Pips...
Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  

Великим Физикам о правильном применении формул Великих Физиков с большой "Ч" к FX:

Файлы:
Forex-IESEG.zip 3018 kb
0808.0372.zip 382 kb
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1748
Martin_Apis_Bot Cheguevara  

Скажу вам Ребятки одно - самое дельное что мне помогло- это механизм сверхчувствительного тралла + ордерная система + распознавание ликвидного участка. все эти три составляющие дадут :

1) сверхчувствительный тралл - закрыть максимум прибыли максимально безопасно и быстро

2) ордерная система - не уйти в минус используя жесткие законы теории вероятности которые будут понятны даже школьнику

3) распознавание ликвидного участка - нахождение такого момента когда на рынке преобладают резкие выбросы без них вы точно ничего толкового не заработаете и еще потеряете скорее всего.

4) самое главное - опыт, огромный всеобъемлющий опыт с горькими слезами, ложными радостями и так далее. Без него Вы точно не поймете что возможно будет работать, а что нет и окончательно увязнете в теориях предположениях и так далее. Я считаю что такой опыт можно приобрести только написав целую армаду советников и проверив их на очень длительном промежутке времени.

вот и все...

правда на практике описание реализации займет страниц 50-80 наверное...

так...Alexander_K куда-то делся..

неужели нет людей тут способных провести титаническую работу??

по сути все советники здесь

1. либо за счет бесконечных рисков показывают "идеальную кривую прибыли"

2. либо сокращая и фиксируя убытки (часть убытков) показывают положительный результат на определенном участке но неизбежно терпят крах в реальности так как участки на которых тестился робот, влиял на параметры самого советника именно для этого участка.


по сути у вас при торговле есть :

(ПРОФИТ) / (УБЫТКИ) и все.

1. ПРОФИТ -> const => УБЫТКИ -> бесконечности; или УБЫТКИ / ПРОФИТ >= 2

и чем выше это соотношение чем ниже величина профита тем чаще вы будете рубить бабло, правда в итоге все равно все можете скорее всего слить.

2. ПРОФИТ -> бесконечности => УБЫТКИ -> либо к бесконечности либо к соотношению УБЫТКИ / ПРОФИТ < 1 (а лучше 0.5) тогда в первом варианте все зависит от времени,а во втором зависит от выбросов

3. при УБЫТКИ -> const вы будет всегда терять деньги в любом случае рано или поздно. Частота профитов если  УБЫТКИ / ПРОФИТ >= 2 будет выше но рано или поздно убытки закрою ваши прибыли и депозит.

Я только одного не понимаю, зачем тратить столько времени чтобы пытаться опровергнуть простые истины и вновь на них натыкаться и по новой что-то искать в качестве оправдания? 

Это конечно интересно, но зачем?)


почему Я тут это пишу?

- чтобы обобщить все что вообще есть в этой ветке.

- чтобы вы ни создавали какой бы сложной не была бы ваша система все сводится к одному - (прибыли / убытки) + величина спреда в зависимости от типа торговой стратегии.

- если прибыль в год больше 90-100% нагрузка комиссий на депозит растет так (экспоненциально), что рынок не будет способен их перекрыть. Так что не следует даже начинать торговать если спред выше 15 пунктов на пятизнаке а предполагаемая прибыль выше 90-100% в год.

- если вы пристально с трезвым умом взглянете на своих роботов или стратегию вы увидите простую истину - (прибыль/убытки) + (по тренду/против/в обе стороны) + (система ордеров/одиночные ордера)

можете сюда еще что-нибудь добавить я только за.

прошло больше 200 страниц с тех пор как Я писал что тут никто ничего не добьется.

И что есть разве результаты?

К чему все это? - Давайте принимать простые истины и двигаться от малого к большему, а не наоборот.

Unicornis
1007
Unicornis  
Renat Akhtyamov:

Великим Физикам о правильном применении формул Великих Физиков с большой "Ч" к FX:

Вот чувствуется что, авторы во втором труде  наши люди, какая то писанина с рисоваками, а потом п. "5 Въе*ал распределение" - аж проснулся. )

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:

- если вы пристально с трезвым умом взглянете на своих роботов или стратегию вы увидите простую истину - (прибыль/убытки) + (по тренду/против/в обе стороны) + (система ордеров/одиночные ордера)

Чегевара, ну не надо по своим максимальным на данный момент способностям оценять интеллектуальный уровень, а соответственно и прибыльность ТС других

ну не валит Тебе более 90-100% в год, ну и не валит

неоднократно повторял и буду повторять - чем хуже ТС, тем меньше риск и ниже прибыль! //согласен с тем что лучше не завышать самооценку ТС, в т.ч. и риск, иначе - слив

реальные сигналы глянь хотя бы...

например, за 3 недели 470%, даже слить 100% не жалко(!!!), правда? (последняя сделка от баланса 57 тыс несчитово, т.к. закончилась вместе с тестером):


Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Unicornis:

Вот чувствуется что, авторы во втором труде  наши люди, какая то писанина с рисоваками, а потом п. "5 Въе*ал распределение" - аж проснулся. )

я тоже там много знакомого прочитал, прям хочется сказать "Спасибо, А_К!" ;)

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1748
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

Чегевара, ну не надо по своим максимальным на данный момент способностям оценять интеллектуальный уровень, а соответственно и прибыльность ТС других

ну не валит Тебе более 90-100% в год, ну и не валит

неоднократно повторял и буду повторять - чем хуже ТС, тем меньше риск и ниже прибыль! //согласен с тем что лучше не завышать самооценку ТС, в т.ч. и риск, иначе - слив

реальные сигналы глянь хотя бы...

например, за 3 недели 470%, даже слить 100% не жалко(!!!), правда? (последняя сделка от баланса 57 тыс несчитово, т.к. закончилась вместе с тестером):


Ты выбрал бесконечные риски тоже верно но у меня денег не 100 баксов..да даже и если 1000$, то в реале я все равно ими не рискну.

я могу просто спокойно увеличить минимальный лот в три раза и у меня прибыль вырастет сразу на 100%-150% благодаря системе сопровождения ордеров. просто это риски и я предпочитаю применять стратегию банков "медленно но верно". тем более что я просто беру кредит плачу проценты и имею прибыль. с помощью своей системы я могу такое позволить и не бояться что все потеряю.

А так да,Ты прав) правда лучше Твою страту видимо трендовую сеточную, в одну неделю все это реализовать)  а то три недели ... слишком много изменений может произойти...

Лично я использую несколько хитрых приемов преимущественно для того, чтобы рубить прибыль на выбросах и при этом особо не терять. 

сейчас хочу прикрутить теорему Байеса к каждому винтику в своем роботе чтобы эти винтики как бы "подстраивались" под рынок на каждой конкретной котировке исходя из результата.

Но это жесть у меня 1250 строк кода взаимосвязанных функций где все друг от друга зависит..тут даже метод изменить немного и если где ошибку допустил потом просто чокнешься искать вот только сегодня пять часов искал ошибку и нашел - для переменной учитывающей убыток надо было ее умножить на -1...

вот пока что у меня так...уменьшил риски прикрутил функции для порционного ограничения рисков и прибыли получил 50-70% в год..

маловато учитывая то что было 120-150% раньше.

Зато безопаснее и гораздо спокойнее.