От теории к практике - страница 250

Alexander_K2
1893
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Вы шутите?

Здесь деньги!

Статистика и прочие эвристические угадайки не подходят

Только финансы и кредит, экономика чуть-чуть, политика!

Да, я ж забыл - ты из старой гвардии. Фундаментальный анализ, прогнозы... Где это все сейчас? Уж никого не осталось...Один Колдун где-то тут бродит.

Renat Akhtyamov
10436
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Да, я ж забыл - ты из старой гвардии. Фундаментальный анализ, прогнозы... Где это все сейчас? Уж никого не осталось...Один Колдун где-то тут бродит.

На Вашем языке....

Знаете как работает алгоритм трассировки печатных плат?

Тот же алгоритм почти, но только у котировщика...

Пункт вверх, пункт вниз, где прибавилось эквити рынка, туды и пойдем.

Так что физике в данном случае - адью!.

Могут ниже писать что угодно, но как говорится - пусть сначала покажет заработанные на форексе бабосы, а потом уже бум слушать.
Maxim Dmitrievsky
25708
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:

Да, я ж забыл - ты из старой гвардии. Фундаментальный анализ, прогнозы... Где это все сейчас? Уж никого не осталось...Один Колдун где-то тут бродит.

да он обезьянничает во всех темах, флудер, а вы на полном серьезе  ним пытаетесь общаться уже сколько времени :)

всякую чушь собачью несет, я думаю это ДЦ бот

Maxim Dmitrievsky
25708
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:

Кидайте, Максим, у меня аппетит!))) Я Вас добавила)))

да, готово, на Гдиск залил, скинул ссылку

Novaja
685
Novaja  
Novaja:

Кидайте, Максим, у меня аппетит!))) Я Вас добавила)))

Спасибо, скачала))) Не отсылаются сообщения.

Maxim Dmitrievsky
25708
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:

Спасибо, скачала))) Не отсылаются сообщения.

странно, я тоже добавил.. мб что-то не работает после обновления сервиса

Alexander_K2
1893
Alexander_K2  
Serge:

Возможно я сейчас напишу глупость, но не могу не излить сюда то, что мне пришло в голову за вдумчивым чтением этого вашего поста.

1. Что такое НЕмарковский процесс по определению? Это процесс, эволюция которого зависит от его прошлого. На сколько я понял ваши исследования показали, что ценовые ряды - это НЕмарковский процесс. Мне кажется в этом месте все технари должны возопить алилуйя! Все они от Чарльза Доу и древних японцев, до Ларри Вильямся и Герчика! Потому что этим вы дали шанс техническому анализу, причем, что важно, дали его с точки зрения математики!!! Раньше то они все это опирали на постулаты: "история повторяется", тра-ля-ля, "тренды", туда-сюда. Но теперь из ваших исследований вытекает, что есть НЕКАЯ зависимость рынка в будущем от рынка в прошлом. Значит его можно пытаться прогнозировать. Значит прогнозирование вообще может иметь смысл. Уже одно это - достаточный материал для статьи, если только вы можете более менее строго доказать, что ценовые ряды современных рынков - НЕмарковский процесс.

Ну да я понимаю, такой статьи не будет, потому что сейчас вы думаете только о "пять золотых на поле чудес"... :)

2. Каким же образом Вы, сделав такое открытие, пытаетесь заработать свои миллиарды? Парадоксальным!!! Вы придумываете ухищрения, чтобы превратить НЕмарковский процесс в марковский! То есть НЕзависящий от прошлого! Зато к которому применима "ваша математика" - именно хорошо знакомый вам мат.аппарат. Почему бы нет? Можно!

Вот что вы пишете: "в шкале "экспоненциальное время-цена" большинство точек входа за линиями поддержки/сопротивления означают возврат к среднему. Однако, у меня в 20% из 100% пересечение этих линий означает, ну, скажем середину тренда, что как раз и является признаком того, что полностью "уничтожить" память процесса не удается."

На язык трейдинга, если я правильно вас понял, это переводится так: вы пытаетесь сделать контртрендовую торговую стратегию и по вашим тестам на текущий момент 80% сделок прибыльны! Круто! Правда! В 20% сделок ее уносит вдаль на неожиданном тренде - это вполне ожидаемое поведение контртрендовых стратегий! Если это так, то подход выглядит логичным! Ведь если вы свели все к Марковскому процессу, то связь с прошлым исчезла! А значит вы уже не можете прогнозировать движения! Какое же может быть прогнозирование в случайном процессе? Зато вы как раз можете рассчитать характеристики данного случайного процесса - прежде всего мат.ожидание, а возможно и форму распределения, откуда вы можете вытаскивать интересные уровни - это ценно.

3. Раньше, где-то в этой объемной теме я читал "заработаем на жирных хвостах распредения", и честно говоря тогда понимал это как вариант "черного лебедя". Теперь же я понимаю, что жирность хвостов для вашей стратегии означает лишь достаточное количество сделок - были бы они тонкими - сделок было бы мало. А цель - всегда мат.ожидание. Я правильно понял вашу задумку???

Кстати уже не раз читал исследования, демонстрировавшие, что распределения рыночных ценовых рядов действительно имеют толстые хвосты - уж конечно намного толще чем в нормальном распределении. Также давно устоявшееся, правдоподобное мнение гласит, что валютный рынок 70% времени стоит во флете, 30% - тренды. Эх проиллюстрировал бы кто-нибудь это утверждение статистически, с выкладками...

4 Не понимаю почему вы считаете, что "пересечение этих линий означает, ну, скажем середину тренда, что как раз и является признаком того, что полностью "уничтожить" память процесса не удается."

Почему если начался тренд, то это от "памяти процесса"?? Давайте задумаемся, тренд куда ведет? Либо в хвост распределения, более дальний чем точка где вы входили на возврат к среднему - это на самом деле не совсем тренд, а просто аномальное отклонение. Либо тренд ведет к полному перемещению среднего, вместе с колоколом распределения в другую локацию по цене - вот действительно тренд и это естественное поведение рынка. Вы думаете, что если какими-либо преобразованиями порвать "память" процесса, то тренды исчезнут?????

Абсолютно отличный пост.

Тут даже добавить нечего. Все именно так.

Для немарковских процессов мат.аппарат не разработан от слова "совсем", вот в чем проблема.

Я работал просто с тиками и выяснил удивительную вещь. Если взять усредненное значение СКО скользящего объема выборки, то выяснится, что эта величина почти константа!!! И в момент времени, когда она начинает уменьшаться, то происходит тренд, как бы восстанавливающий это постоянное значение дисперсии. Вот это и есть самоорганизация процесса.

Но! Я столкнулся с тем, что очень сложно обрабатывать огромные массивы данных с любой точки зрения (компьютерных ресурсов, требований к электропитанию, устойчивости канала связи и т.п.). В домашних условиях эту задачу крайне тяжело решать.

А вот для марковских процессов есть уравнения диффузии. Все ясно и понятно. Поэтому я и начал преобразовывать наш временной процесс. Хорошо это или плохо - не знаю. По крайней мере, у меня есть опора под ногами. Я более-менее уверен в стратегии, а не занимаюсь гаданием и подгонкой, поэтому и не ставлю стопы.

Если говорить прямо - я не совсем уверен, что +100% в месяц у меня будет постоянно, но пока нет причин думать, что данная стратегия будет приводить к откровенному сливу.

И да - если разорвать полностью "память" - то, что мы раньше называли трендом будет выглядеть просто отклонением допустим на 4-5 СКО не более того. И это уже происходит сейчас в 80% случаев.

А вот 20% - да, нужен еще какой-то доп.параметр. Ищу.

Renat Akhtyamov
10436
Renat Akhtyamov  

Сергей и Александр, тренд - это потому что народ не хочет покупать, когда цена растет, и при этом не перестает продавать.

И пока у них не закончатся деньги в депозитах, будет тот самый тренд, в данном случае вверх.

А преславутая память о которой тут шепчетесь, это память спекулянтов о том, что цена ходит то вверх, то вниз. Благадоря этой памяти и льют.

Поэтому, грааль в том, чтобы спокойно и не спеша разобраться - куда пойдет цена в течении минимум пары месяцев, а не день-два и сделать свой ход!!!!

Serge
15267
Serge  
bas:

Команда покупай/продавай, в определенные моменты. Бот просто исполняет команды.

Вы знаете или это догадка?

Нормальный бот должен далеко не только выполнять команды покупай/продавай.

Alexander_K2
1893
Alexander_K2  
Serge:

Вы знаете или это догадка?

Нормальный бот должен далеко не только выполнять команды покупай/продавай.

Bas многое знает :))) Без иронии, кстати. Но, молчит.