От теории к практике - страница 624
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alexander_K2:
тогда реально будем иметь прямой аналог процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
Так нет этой средней на форексе, то бишь постоянного мат ожидания. То есть возвращаться не к чему изначально... Можно возвращаться к машке как средней но тоже не факт что поможет...
Соответственно и отклонение от среднего это тоже фикция...
Может кто подскажет, какие существуют распределения с очень большим эксцессом, подобные до Лапласа, симметричные?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K2, 2018.09.28 00:03
Что-то меня заинтересовало вот это распределение как модель для ретурнов:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Оно крайне напоминает реальное распределение приращений и ее значения являются, вдумайтесь, разностью двух величин с распределением Пуассона.
Если это так, то можно утверждать, что сама цена имеет распределение Пуассона относительно матожидания в скользящем окне. А распределение Пуассона при большом объеме выборки стремится к нормальному...
Вот, что хотите со мной делайте, а теория гауссовских, винеровских процессов типа процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней, еще не полностью исчерпана.
Подозреваю, надо увеличивать интервалы времени между считыванием тиковых котировок (конкретно - работать в потоке Эрланга высокого порядка) и в скользящем окне не менее суток.
Запустил ТС с потоком Эрланга 60-го порядка (считывание, в среднем, 1 раз в минуту )и окном = 24 часа - интересно потом будет сравнить мои котировки с OPEN/CLOSE M1...
Пусть будут редкие сделки (Бог с этим фактом, я готов набраться терпения), но граальные.
P.S. Про автокорреляцию также не забываю - посмотрим на больших временах является ли она экспоненциально убывающей как того требуют Орнштейн и Уленбек.
Скеллама.
Если рассматривать цену как сумму приращений с началом в точке отсчета 0, а не неком изначальном значении, то, очевидно, текущая и предыдущая цена принадлежат разным распределениям Пуассона, сдвинутым на 1 приращение в скользящем окне. Матожидания таких распределений всегда где-то около 0. Эксцесс запредельный.
Думаю, что прародителем двойного геометрического распределения (распределения Лапласа), которое мы видим в потоках Эрланга является именно распределение Скеллама.
Так нет этой средней на форексе, то бишь постоянного мат ожидания. То есть возвращаться не к чему изначально... Можно возвращаться к машке как средней но тоже не факт что поможет...
Соответственно и отклонение от среднего это тоже фикция...
Я уже устал от эту картинку публиковать:
На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.
Я уже устал от эту картинку публиковать:
На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.
сложно предположить, что опять на картинке, увы, за ходом Ваших исследований не уследишь, хоть и стараюсь )))
что это? приращения цен закрытия на М1 ?
сложно предположить, что опять на картинке, увы, за ходом Ваших исследований не уследишь, хоть и стараюсь )))
что это? приращения цен закрытия на М1 ?
Я уж не помню... Я запутался в потоках Эрланга... Утонул...
Но суть одна и та же - это сумма приращений в скользящем окне.
Я уже устал от эту картинку публиковать:
На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.
А я уже устал выводить на чистую воду ваше невежество)
Торговать-то приходится цену, а не ваш второй график. Если б ДЦ выдавали вместо цены "второй график" - другое дело)
На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.
Ну если усреднить за тысячу лет, то может и будет ноль цена, но не думаю что вы столько проживете чтобы дождаться этого нуля.))
А я уже устал выводить на чистую воду ваше невежество)
Торговать-то приходится цену, а не ваш второй график. Если б ДЦ выдавали вместо цены "второй график" - другое дело)
Ознакомься с предметом:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Ну ок, рынок фрактален. Посчитали Хёрста. Что дальше? Как это поможет прогнозировать?