От теории к практике - страница 624

Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
Может кто подскажет, какие существуют распределения с очень большим эксцессом, подобные до Лапласа, симметричные?
Andrei
3056
Andrei  

Alexander_K2:

тогда реально будем иметь прямой аналог процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

Так нет этой средней на форексе, то бишь постоянного мат ожидания. То есть возвращаться не к чему изначально... Можно возвращаться к машке как средней но тоже не факт что поможет...

Соответственно и отклонение от среднего это тоже фикция...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:
Может кто подскажет, какие существуют распределения с очень большим эксцессом, подобные до Лапласа, симметричные?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K2, 2018.09.28 00:03

Что-то меня заинтересовало вот это распределение как модель для ретурнов:

https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution

Оно крайне напоминает реальное распределение приращений и ее значения являются, вдумайтесь, разностью двух величин с распределением Пуассона.

Если это так, то можно утверждать, что сама цена имеет распределение Пуассона относительно матожидания в скользящем окне. А распределение Пуассона при большом объеме выборки стремится к нормальному...

Вот, что хотите со мной делайте, а теория гауссовских, винеровских процессов типа процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней, еще не полностью исчерпана.

Подозреваю, надо увеличивать интервалы времени между считыванием тиковых котировок (конкретно - работать в потоке Эрланга высокого порядка) и в скользящем окне не менее суток.

Запустил ТС с потоком Эрланга 60-го порядка (считывание, в среднем, 1 раз в минуту )и окном = 24 часа - интересно потом будет сравнить мои котировки с OPEN/CLOSE M1...

Пусть будут редкие сделки (Бог с этим фактом, я готов набраться терпения), но граальные.

P.S. Про автокорреляцию также не забываю - посмотрим на больших временах является ли она экспоненциально убывающей как того требуют Орнштейн и Уленбек.

Скеллама.

Если рассматривать цену как сумму приращений с началом в точке отсчета 0, а не неком изначальном значении, то, очевидно, текущая и предыдущая цена принадлежат разным распределениям Пуассона, сдвинутым на 1 приращение в скользящем окне. Матожидания таких распределений всегда где-то около 0. Эксцесс запредельный.

Думаю, что прародителем двойного геометрического распределения (распределения Лапласа), которое мы видим в потоках Эрланга является именно распределение Скеллама.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Andrei:

Так нет этой средней на форексе, то бишь постоянного мат ожидания. То есть возвращаться не к чему изначально... Можно возвращаться к машке как средней но тоже не факт что поможет...

Соответственно и отклонение от среднего это тоже фикция...

Я уже устал от эту картинку публиковать:

На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.

Igor Makanu
8315
Igor Makanu  
Alexander_K2:

Я уже устал от эту картинку публиковать:

На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.

сложно предположить, что опять на картинке, увы, за ходом Ваших исследований не уследишь, хоть и стараюсь )))

что это? приращения цен закрытия на М1 ? 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Igor Makanu:

сложно предположить, что опять на картинке, увы, за ходом Ваших исследований не уследишь, хоть и стараюсь )))

что это? приращения цен закрытия на М1 ? 

Я уж не помню... Я запутался в потоках Эрланга... Утонул...

Но суть одна и та же - это сумма приращений в скользящем окне.

secret
872
secret  
Alexander_K2:

Я уже устал от эту картинку публиковать:

На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.

А я уже устал выводить на чистую воду ваше невежество)

Торговать-то приходится цену, а не ваш второй график. Если б ДЦ выдавали вместо цены "второй график" - другое дело)

Andrei
3056
Andrei  
Alexander_K2:

На втором графике - матожидание =0 всегда и во веки веков.

Ну если усреднить за тысячу лет, то может и будет ноль цена, но не думаю что вы столько проживете чтобы дождаться этого нуля.))

Andrei
3056
Andrei  
secret:

А я уже устал выводить на чистую воду ваше невежество)

Торговать-то приходится цену, а не ваш второй график. Если б ДЦ выдавали вместо цены "второй график" - другое дело)

Ловкость рук и никакого мошенства. ))
secret
872
secret  

Ну ок, рынок фрактален. Посчитали Хёрста. Что дальше? Как это поможет прогнозировать?