От теории к практике - страница 20

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K:

Владимир - посмотрите на картинки, которые я прикрепил выше по теме. Это реальный поток котировок со счета ECN.

Вот статистика:


Как такое может быть, что Николай пишет о средней частоте прихода тиков 1 раз в 3 сек., и у меня получилась среднее = 3 сек. Мы с ним абсолютно незнакомы лично, а данные одни и те же?

Кроме того в районе 3 сек. какой-то провал, как будто ДЦ специально вырезает данные.


Этот провал искуственный. Я писал уже про фильтры, представьте в ДЦ прилетает инфа со всего мира, тысячи сделок за секунду, ДЦ их агрегирует и вытаёт как один тик. Но кроме того что сервак ДЦ должен обработать внешнюю ликвидность, отфильтровать и выдать котировку, так котировка ещё должна повисеть некоторое время валидной чтоб не задолбать трейдера реквотами.

То есть с одной стороны котировки должны метятся как можно чаще, к тому подталкивает ДЦ конкуренция, с другой как можно реже чтоб клиент мог отдать приказ не нарываясь на реквот.

Видимо опытным путём ДЦ настроили фильтры на выдачу именно с такой частотой, и всё было бы здорово если бы она была стабильна, а она прыгает в зависимости от активности рынка.

Vitaly Muzichenko
12432
Vitaly Muzichenko  
Nikolay Demko:

Просто круть!

Респект!!!

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Vitaly Muzichenko:

Просто круть!

Респект!!!


Неизвестному модератору тоже спасибо что следит за веткой.

Я бы и сам через время снёс чтоб не захламлять, но и так нормально.

Vladimir
1104
Vladimir  
Nikolay Demko:

Поздравляю вы обнаружили сессии на форексе )))

Первый маленький подьём в начале графика это Сидней (Австралийская сессия)

Второй тоже не очень большой это Токио (Азиатская сессия)

Под конец Азиатской открывается Европа и некоторое время около часа они торгуют вместе, Азиатская уже на выдоже Европа только проснулась, ещё раскачивается.

И наконец последний пик это конец Европы открытие Америки

Спасибо за словесное объяснение выявленных количественных свойств. USDCHF далеко не единственный инструмент, имеющий динамику активности A(i), "повторяющуюся" в течение суток. На разных инструментах выявляются не только границы сессий, но много других характерных особенностей движения курса в течение суток, которые и назвать-то не знаю как, хотя этого мне и не надо. Ожидаем через 30 минут рост активности в 6 раз, и ожидаем. Вот, например, рисунок по той же минутной активности за тот же период для трех других инструментов. Видно, что MXN от утреннего положения самого неактивного затем становится самым активным из трех. А JPY - наоборот.


Размещаю здесь этот рисунок в надежде, что формулу, приведенную Александром для весов в скользящей средней, w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)], можно модифицировать так, чтобы учесть не одно значение s, а, например, зависимость этого значения от времени суток. Эта зависимость, показанная на рисунке - тоже одна из статистик. Правда, не скалярная, а, например, векторная с размерностью 1440.

P.S. Этот способ выявления статистических свойств можно применить и к недельной активности. И там тоже есть закономерности. Но больше всего меня привлекает то, что выполняется закон квадратного корня. Замерив активность на одном таймфрейме, вовсе необязательно мерять на каждом из остальных, погрешность пересчета около 20%.

Alexander Sevastyanov
6224
Alexander Sevastyanov  
Nikolay Demko:

То есть с одной стороны котировки должны метятся как можно чаще, к тому подталкивает ДЦ конкуренция, с другой как можно реже чтоб клиент мог отдать приказ не нарываясь на реквот.

У ДЦ есть альтернатива реквотам - это проскальзывания при исполнении торговых приказов.
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Vladimir:

Спасибо за словесное объяснение выявленных количественных свойств. USDCHF далеко не единственный инструмент, имеющий динамику активности A(i), "повторяющуюся" в течение суток. На разных инструментах выявляются не только границы сессий, но много других характерных особенностей движения курса в течение суток, которые и назвать-то не знаю как, хотя этого мне и не надо. Ожидаем через 30 минут рост активности в 6 раз, и ожидаем. Вот, например, рисунок по той же минутной активности за тот же период для трех других инструментов. Видно, что MXN от утреннего положения самого неактивного затем становится самым активным из трех. А JPY - наоборот.


Размещаю здесь этот рисунок в надежде, что формулу, приведенную Александром для весов в скользящей средней, w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)], можно модифицировать так, чтобы учесть не одно значение s, а, например, зависимость этого значения от времени суток. Эта зависимость, показанная на рисунке - тоже одна из статистик. Правда, не скалярная, а, например, векторная с размерностью 1440.

P.S. Этот способ выявления статистических свойств можно применить и к недельной активности. И там тоже есть закономерности. Но больше всего меня привлекает то, что выполняется закон квадратного корня. Замерив активность на одном таймфрейме, вовсе необязательно мерять на каждом из остальных, погрешность пересчета около 20%.


Повторюсь,Форекс смотрит на фьючерсы, поэтому Йена относительно активнее в Токийскую сессию, на бирже которой к ней наибольший интерес, а мексиканец активен в американскую сессию, обсусловлено это работой местных бирж где торгуются фьючерсы.

А то кто то закидывал мне вопрос, почему именно форекс смотрит на фьючерсы а не наоборот, это эмпирический факт.

А фьючерсы в свою очередь смотрят на опционы, поэтому основные батлы происходят вблизи опционных уровней.

И кстати да, я как то пробовал навесить веса на бары в зависимости от времени суток, график становится более нормальным, но толстые хвосты всё равно есть (не знаю как сказать, распределение изменяется в сторону нормального, но конечно до него не доходит).

Ну и потом, не понятно как это торговать, поэтому бросил.

ЗЫ не знаю как правильно выразить мысль, если присвоить приращениям веса по времени, то плывут уровни, а уровни на форексе важны.

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander Sevastyanov:
У ДЦ есть альтернатива реквотам - это проскальзывания при исполнении торговых приказов.

ДЦ используют всё, и фильтрацию котировок, и реквоты, и проскальзывание, всего по чуть чуть.

Всё зависит от конкретных настроек сервера конкретного ДЦ.

secret
872
secret  
Alexander_Kмой проект динамической модели в системе Vissim для пары EURJPY.

Александр, а вам не кажется что ваш подход чрезмерно переусложнен? То же самое легко получить гораздо более простыми способами.

Смотрите, вот примитивная система, известная у трейдеров как "канал Боллинджера" - обычная SMA и обычные отклонения от нее,  примерно на 4 СКО. Она дает примерно такие же результаты, что и у вас - сделки очень редко, почти все в плюс. Тот же EURJPY, тот же исторический отрезок, сделки в тех же местах.

И это без всяких тиков, на 5-минутных барах. Тест по ценам открытия, т.е. берется один тик в 5 минут. Без всяких домыслов с частотой выборки.

Без всяких Фоккера-Планка, Стьюдента, и Высоковского-Петунина. Вообще без всякого физ-мат. пафоса.

Такие вещи давно известны в среде алготрейдеров, никакой Америки здесь не открылось. Здесь всё крайне просто, т.е. потенциал для улучшений огромный.  Но разумеется, тест на истории ничего не говорит об успехах в будущем.



Dmitriy Skub
14410
Dmitriy Skub  
Yuriy Asaulenko:

Перефразируя Винни Пуха - Грааль такой предмет, что если есть, то сразу нет.

Если несколько таких Граалей разместить на МОЕХ они просто перестанут работать, и Грааль исчезнет - в стакане не хватит ликвидности для нескольких Граалей. Полагаю, что на ДЦ Форекс продержится немного дольше.

Дык, жадность надо сдерживать, тогда все будет нормуль)) На "ДЦ Форекс" другая беда - денег не выплатят)

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Dmitriy Skub:

Дык, жадность надо сдерживать, тогда все будет нормуль)) На "ДЦ Форекс" другая беда - денег не выплатят)


Похоже на "я не буду этого делать потому что по второму закону дермодинамики всё равно нас всех ждёт тепловая смерть вселенной" )))

С начало нужно написать грааль, а уже потом думать какими способами из ДЦ выдавить своё. Например можно поставить грааль в несколько ДЦ где то да выплатят, снимать по чуть с каждого, итд, стратегий масса.