От теории к практике - страница 1570

Martin Cheguevara
1901
Martin Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

однако, даже торгуя против своей системы или наоборот, результат будет все равно тот же самый

когда я пришел к такому выводу, я нашел последнюю ошибкЕ в ФормулЕ и все получилось

© new-rena

И эта ошибка была в том что Ты думал, что формулЕ существует?)
Uladzimir Izerski
7261
Uladzimir Izerski  
Younga:

Мне тоже интересно

можно расшифровку (для уверенности)

Всё звездато Кеп!

Renat Akhtyamov
14113
Renat Akhtyamov  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
И эта ошибка была в том что Ты думал, что формулЕ существует?)

Че, внимательно читай

ошибка в том, что я думал, что убыточная стратегия станет прибыльной, если перевернуть сигнал

соответственно ФормулЕ не должна зависеть от направления движения цены
Vladimir
1106
Vladimir  

Что-то ветка затихла. И Александр совсем приуныл. А было интересно читать. Попробую приободрить. За 23 августа ничего особенного у меня нет, но есть нетестерные результаты за почти 3 года на демосчете, где до сих пор не особенно активно применяют плагины для борьбы с пространственным арбитражом. Как способ реального промысла арбитраж потерял смысл, по моему мнению,  с 2014 года, когода почти все конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов. Однако это не тестер. 23.01.2017 был открыт счет с 10 тыс. USD, 06.09.2019 на нем стало 192 млн. Рост в 19 200 раз за 31 месяц означает для геометрической прогрессии  19 200^(1/31)=1.37456, всего 37%, меньше, чем цель Александра. Устойчивость, на мой взгляд, вполне подходящая.


Да, на этом счете действует ограничение объема сделок в 1000 лотов. На это ограничение счет вышел к концу апреля 2018, через 15 месяцев торговли. Следующие 16 месяцев рост шел по арифметической прогрессии. В конце апреля 2018 депо счета приближался к 6 млн, то есть вырос уже в 600 раз, или в 600^(1/15)=1.53 за месяц. 53%, это уже выше обозначенной Александром планки. Затем каждый месяц депо рос в среднем на (192-6) /16 = 11.6 млн, что составляет 11.6/93=12.5%.

Файлы:
priv.zip 413 kb
vladevgeniy
558
vladevgeniy  
ООО я я миллионы))) Круто. Нам нужны не только юристы теоретики, но и юристы практологи))))))))
sibirqk
451
sibirqk  
Vladimir:

Что-то ветка затихла. И Александр совсем приуныл. А было интересно читать. Попробую приободрить. За 23 августа ничего особенного у меня нет, но есть нетестерные результаты за почти 3 года на демосчете, где до сих пор не особенно активно применяют плагины для борьбы с пространственным арбитражом. Как способ реального промысла арбитраж потерял смысл, по моему мнению,  с 2014 года, когода почти все конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов. Однако это не тестер. 23.01.2017 был открыт счет с 10 тыс. USD, 06.09.2019 на нем стало 192 млн. Рост в 19 200 раз за 31 месяц означает для геометрической прогрессии  19 200^(1/31)=1.37456, всего 37%, меньше, чем цель Александра. Устойчивость, на мой взгляд, вполне подходящая.




А что вы понимаете под пространственным арбитражом?

Alexander_K
2412
Alexander_K  
Vladimir:


Приветствую, Владимир! Результаты невероятные, конечно, но вам - полное доверие. Значит, так, действительно может быть.

Я же, в свою очередь, ухожу все дальше и дальше по ТФ и величинам скользящих окон в надежде доказать, что "закон корня из времени" таки работает на рынке. Проблему я обозначил в одной из веток:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Грааль на Форекс

Alexander_K, 2019.09.14 14:23

Источником этого безумия (стремления трейдеров к миллиарду сделок в день и выцарапывания буквально каждого тика) является ложная догма, внедренная хитроумным Мандельбротом и его покровителями, о том, что рынок является полностью самоподобным. Этим самым они говорят трейдерам: "Торгуйте на секундах и тиках - там все то же, что и на дневках" и набивают свои бездонные карманы деньгами простолюдинов, не чураясь даже копейками нищих и папуасов. Се ля ви...

На самом деле, рынок НЕ самоподобен. Наличие этого свойства можно разглядеть только на определенных циклах: торговая сессия, день, неделя, месяц, ... Рынок имеет циклическую, а не самоподобную, структуру, на что указывал еще старина Ганн.

Т.е., в принципе,  закон ~sqrt(T) работает на рынке, но в каждом случае - со своими поправочными коэффициентами, а их тяжело вычислить даже экспериментально. Мне же нужно выйти на образ процесса, в котором этот закон выполняется полностью.

За сим - не прощаюсь.

EgorKim
318
EgorKim  
Макс:
Хм.. они начали догадываться, что льют на спреде..
Не прошло и сто лет

Помоему не догадались и продолжают искать грааль)

Younga
463
Younga  
Vladimir:

Что-то ветка затихла. И Александр совсем приуныл. А было интересно читать. Попробую приободрить. За 23 августа ничего особенного у меня нет, но есть нетестерные результаты за почти 3 года на демосчете, где до сих пор не особенно активно применяют плагины для борьбы с пространственным арбитражом. Как способ реального промысла арбитраж потерял смысл, по моему мнению,  с 2014 года, когода почти все конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов. Однако это не тестер. 23.01.2017 был открыт счет с 10 тыс. USD, 06.09.2019 на нем стало 192 млн. Рост в 19 200 раз за 31 месяц означает для геометрической прогрессии  19 200^(1/31)=1.37456, всего 37%, меньше, чем цель Александра. Устойчивость, на мой взгляд, вполне подходящая.


Да, на этом счете действует ограничение объема сделок в 1000 лотов. На это ограничение счет вышел к концу апреля 2018, через 15 месяцев торговли. Следующие 16 месяцев рост шел по арифметической прогрессии. В конце апреля 2018 депо счета приближался к 6 млн, то есть вырос уже в 600 раз, или в 600^(1/15)=1.53 за месяц. 53%, это уже выше обозначенной Александром планки. Затем каждый месяц депо рос в среднем на (192-6) /16 = 11.6 млн, что составляет 11.6/93=12.5%.

а ведь к этому отчету  , еще должен быть отчет с другого счета... Я правильно понял?
secret
879
secret  
Vladimir:

конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов.

Где вы брали котировки «реального межбанковского форекс» чтобы сделать такой вывод?