От теории к практике - страница 527

Georgiy Merts
8711
Georgiy Merts  

Вот на тех же данных - кубическая интерполяция, ширина канала 0,9 но с немного другой оценкой.

График EURUSD, M15, 2018.09.04 08:12 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, M15, 2018.09.04 08:12 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M15. Брокер: Alpari International Limited. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2018.09.04 08:12 UTC.
multiplicator
1894
multiplicator  
secret:

Фокус в том, что траектория может внезапно меняться, и тогда все аппроксимации летят к черту.

а разве при использовании машки траектория канала не может быстро меняться? суть в том, чтобы найти индикатор, который будет отрабатывать лучше чем машка.
Georgiy Merts
8711
Georgiy Merts  
Smokchi Struck:
а разве при использовании машки траектория канала не может быстро меняться? суть в том, чтобы найти индикатор, который будет отрабатывать лучше чем машка.

Я довольно много искал. (Вот же, мои графики - результат этих поисков).

Пришел к выводу, что все индикаторы тяготеют либо к той же простейшей МАшке, либо к ценовому каналу PriceChannel. И все производные, все сигналы - не сильно отличаются. Наклепать индикаторов, которые бы отличались на пять-десять процентов - можно много. Но смысла в маленьких отличиях нет. А придумать что-то такое, чтобы радикально и стабильно отличалось и от того, и от другого - у меня не вышло. На "коротких дистанциях" - бывает (особенно, если есть новости на мелких таймфреймах). Но если проводить анализ за месяцы - разница теряется. Поэтому - остановился только на этих двух индикаторах. И закрыл для себя вопрос.

VPS_01
258
VPS_01  
Georgiy Merts:

Я довольно много искал. (Вот же, мои графики - результат этих поисков).

Пришел к выводу, что все индикаторы тяготеют либо к той же простейшей МАшке, либо к ценовому каналу PriceChannel. И все производные, все сигналы - не сильно отличаются. Наклепать индикаторов, которые бы отличались на пять-десять процентов - можно много. Но смысла в маленьких отличиях нет. А придумать что-то такое, чтобы радикально и стабильно отличалось и от того, и от другого - у меня не вышло. На "коротких дистанциях" - бывает (особенно, если есть новости на мелких таймфреймах). Но если проводить анализ за месяцы - разница теряется. Поэтому - остановился только на этих двух индикаторах. И закрыл для себя вопрос.

Ну так это и есть два главных базовых метода:

1. МА - фактически средняя линия цены, к которой она периодически возвращается.

2. Ценовой канал - мера блужданий цены, границы её разброса.

Всё остальное производные, так и есть.

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Georgiy Merts:

Что-то я не вполне понял, а чем метод МНК и полиномы не устраивают ?  Канал запросто строится...

Вот тебе еще график. Параболическая интерполяция, ширина канала - 0,9 от максимальной огибающей

что-то мне подсказывает, что Смокчи хочет получить такой эффект без перерисовки, ведь если мы берем каждый раз только последнюю точку, и отбрасываем "перерисовку", то наш канал будет петлять как умалишенный и такой красивой картинки не будет. Это как например, э..., нет под рукой картинки на графике, было бы сразу понятно, берем ЛР на машках( у Винина  в кодобазе была формула 3*LWMA-2*SMA) Нарисовала)). Зеленые точки-тики. МА, если ее делать как ЛР, имеет прямоугольное окно, тогда оно тоже будет перерисовываться(так что и машка может рисовать при желании)), сама SMA-не перерисовывает и LRMA тоже не перерисовывает, но уже нет красивой картинки. Кстати, очень легко отсюда рассчитать угол LR, через tg.

P.S. На форуме даже через машки считали полин 2 степени, квадратичная LR и кто-то еще пытался руку поднять на полином 3 степени.

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  

Смокчи, если Вы хотите пойти таким путем, то надо делать как Николай Семко делал, без перерисовки. Ведь только отключая перерисовку, мы сможем оценить качество. Во всяком случае я так думаю, а метод декомпозиции Гильберта-Хуанга, любезно скинутый Басом и воплощенный Victor, не лишен так называемых "краевых эффектов". 

Еще один момент, у меня "маятник в голове" Vladimir как раз об этом тоже говорит, что оценивать, саму кривую до точки конечной в этот момент?, ведь если мы направлены на саму конечную точку, она может и не быть серединой ценового канала в данный отдельный момент.

VPS_01
258
VPS_01  
Novaja:
Смокчи, если Вы хотите пойти таким путем, то надо делать как Николай Семко делал, без перерисовки. Ведь только отключая перерисовку, мы сможем оценить качество.
Отключая перерисовку мы, как минимум, отбрасываем расчет на последнем баре и соответственно наш алгоритм должен быть ещё более прогнозистым, как минимум на 1 бар.
Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Smokchi Struck:
а разве при использовании машки траектория канала не может быстро меняться? суть в том, чтобы найти индикатор, который будет отрабатывать лучше чем машка.
Лучше МАшки только более сложная МАшка.)
Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Smokchi Struck:
а разве при использовании машки траектория канала не может быстро меняться? суть в том, чтобы найти индикатор, который будет отрабатывать лучше чем машка.

Чтобы найти такой индикатор, который отрабатывал бы лучше чем машка, то это будет по меньшей мере "Грааль", это надо знать "ритм сердца" цены, как оно бьется, с какой частотой, нет ли там аритмии и т.д., и после нахождения оного прямая дорога к прогнозированию.

То, что Вы пытаетесь сделать, это из категории "тренд следящих систем" быть на одной волне с рынком, вопрос качества самого алгоритма подстройки, центрироваться под рынок, Юсуф вероятно тоже искал в этом направлении создавая свою формулу 18, Юсуф, если читаете, поделитесь своим опытом в создании такой парадигмы объять необъятное, возможно ли это?

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Yuriy Asaulenko:
Лучше МАшки только более сложная МАшка.)

Юрий как всегда))