От теории к практике - страница 549
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, у меня тоже самое, может чуть получше.
Однако, ну и что? Имеем laplace motion, который в отличие от винеровского процесса, мало исследован.
Если применить математику винеровского процесса - имеем чистые +0% прибыли.
Нужен концептуальный прорыв.
Типа: "Дяди! А знаете ли вы, что..." и далее небольшой гениальный текст.
Так я уже ткнула, сейчас кричать буду, там на первых картинках из того файла экспоненты нет! Как Вы это сделали, что ее нет?
Нужен концептуальный прорыв.
Типа: "Дяди! А знаете ли вы, что..." и далее небольшой гениальный текст.
Дяди! А знаете ли вы, что все ваши потуги с распределениями бессмысленны, т.к. распределения ничего не говорят о дальнейшем движении цены?
Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь. Пока что, за 549 страниц, до этого факта еще никто не добрался.
Дяди! А знаете ли вы, что все ваши потуги с распределениями бессмысленны, т.к. распределения ничего не говорят о дальнейшем движении цены?
Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь. Пока что, за 549 страниц, до этого факта еще никто не добрался.
Да, это уже давно понятно. Иль, всерьез думаешь, что тебя никто не читает?
"Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь".
А ДАЛЬШЕ???
Да, это уже давно понятно. Иль, всерьез думаешь, что тебя никто не читает?
"Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь".
А ДАЛЬШЕ???
Он имел ввиду, что это уже тупик.
Пересмотр теории - самый идеальный вариант, а о практике пока и речи не может быть
Например, я уже предлагал окно наблюдения в 3 месяца, т.к. сливают в основном за этот промежуток времени
и именно только 3 месяца доступны на М1, по кр.мере раньшо
...
вот и наблюдайте чо там
авось
Если есть какая-нить литература - выложи здесь, плиз.
Дяди! А знаете ли вы, что все ваши потуги с распределениями бессмысленны, т.к. распределения ничего не говорят о дальнейшем движении цены?
Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь. Пока что, за 549 страниц, до этого факта еще никто не добрался.
Тут главное понимание, перефразируя классика жанра, "а какой тут у вас процесс идет?"))
Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь.
Не, она - цена к средней возвращается, только средняя уже не там где надо.
Я вот щас скажу.
Если рассматривать процесс со сносом, короче, канал вокруг средней, то, по крайней мере не запаздывающей является дисперсия = с*lambda*t.
Но вот средняя???
Почитайте внимательно, что пишут про коэффициент сноса умные люди, которые на голову умнее всех здесь вместе взятых:
Вот в этом сносе как мере центральной тенденции вся и загвоздка.