От теории к практике - страница 1499
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С возвращением, Маэстро!
Да, я видел, что такое возможно - ты уже мне (да и не только мне) это показывал. Но, как это делается, разрази меня гром, пока не понимаю...
В приближении схожие картинки получяются делением цены на объем. Объем на форем можно смоделировать примерно скажем сумма квадратов х-л минуток за период
Можешь продемонстрировать на примере? Плиз, если не трудно, конечно.
А выуживать прибыль из стационарного ряда как у Колдуна я покажу как делается.
Паршивый фунт буквально-таки крушит мою ТС... Обидно...
Торгуйте только кроссы. На них трендов поменьше, чем на мажорах.
Да щас готового нет. Писать код лень. Да и толку я лично не получил, важно чтобы оно еще как то имело рост отклонения, либо линейного либо экспоненцияльного, да хоть какого. А тут получается некий стационарный почти ряд, но он как бы всегда стационарный)) Точек я выудить не смог.
Да щас готового нет. Писать код лень. Да и толку я лично не получил, важно чтобы оно еще как то имело рост отклонения, либо линейного либо экспоненцияльного, да хоть какого. А тут получается некий стационарный почти ряд, но он как бы всегда стационарный)) Точек я выудить не смог.
Да щас готового нет. Писать код лень. Да и толку я лично не получил, важно чтобы оно еще как то имело рост отклонения, либо линейного либо экспоненцияльного, да хоть какого. А тут получается некий стационарный почти ряд, но он как бы всегда стационарный)) Точек я выудить не смог.
Лана. Это я так - если есть желание.
Основная идея у Колдуна (собственно, как и у меня на начальном этапе этой ветки) - преобразование исходного ряда приращений к стационарному виду. Когда распределение вероятностей симметрично и имеет постоянную дисперсию.
В этом случае, действительно, никакого дрифта (сноса) у процесса нет и прибыль легко извлекается с помощью кумулятивной суммы приращений.
Но, как сделать такое преобразование?! А я, чё, знаю??!!! Понятия не имею.
Формулой попробуй написать
Блин... Да написал же уже)) Способ эмуляции объема я для примера, там уже каждый во что горазд. Ну вот накидал...
Это индикатор приращения цены по типу зигзага вверх вниз. Без объема выглядит так се.
А это добавлено только деление на объем накопленный за период. На вид более стационарно)))
А формула (H-L)/(V*K); ну если интересно вообще) ИМХО и так понятно было
Блин... Да написал же уже)) Способ эмуляции объема я для примера, там уже каждый во что горазд. Ну вот накидал...
Это индикатор приращения цены по типу зигзага вверх вниз. Без объема выглядит так се.
А это добавлено только деление на объем накопленный за период. На вид более стационарно)))
Похоже немного. Теперь бери кумулятивную сумму за некий период времени, рассчитывай стандартное отклонение по формуле =sqrt(D*t), умножай на какой-нибудь квантиль распределения Гаусса. Попадешь в стационарный канал относительно 0. При выходе за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY. Выход из сделки - при возврате к 0. Вот и все.
С возвращением, Маэстро!
Да, я видел, что такое возможно - ты уже мне (да и не только мне) это показывал. Но, как это делается, разрази меня гром, пока не понимаю...
Опять я пропустил. Дайте мне посмотреть что там такое.
Похоже немного. Теперь бери кумулятивную сумму за некий период времени, рассчитывай стандартное отклонение по формуле =sqrt(D*t), умножай на какой-нибудь квантиль распределения Гаусса. Попадешь в стационарный канал относительно 0. При выходе за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY. Выход из сделки - при возврате к 0. Вот и все.
Рисовал тысячи красивых сумм приращений с дов. интервалом без всяких квантилей. Проблема всё та же , не всегда при выходе за нижнюю границу цена идёт вверх.