От теории к практике - страница 992
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В принципе. Да.
До этого вам было не известно?
эта фишка поперек горла, давно уже
не только в цене, но и в лотах такое
переводить оба в double и сравнивать, так выкрутился
или
как вариант - одно минус другое меньше порога
допустим 0.01 и 0.01000001, разница должна быть меньше 0.001, тогда равны
Ретурнсы это конечно хорошо. Даже если распределение не совсем Лаплас.
Но.. Есть такая вот серая правда жизни :
Это "относительные колебания" индексов основных мажоров.
Невооружённым взглядом видно что 80% времени они в принципе занимаются каждый своим делом.
Но ! наступает (периодически постоянно) час X, когда вечер перестаёт быть томным и движения идут в одну струю.
У кого-нить есть идеи как оперативно ловить такой момент ?? имеем пачку графиков M, и засечь синхронные движения N (близкое к M) из них
Не совсем правильное распределение. Вы с этой точки в неведении или обмане.
Не совсем правильное распределение. Вы с этой точки в неведении или обмане.
Распределение (если в терминах тер.вер, мат.стат) вообще не волнует - я не проверяю никакие гипотезы.
Нужен конкретный рыночный "свисток": Просто надо детектировать "синхронность" движений. Не корреляцию отдельных величин 1:1, а нечто MxN.
PS/ Кстати, даже "корреляция" (как её считают) не подходит к ценовым рядам вообще. Не знаю как, но их подобие надо оценивать иначе, без среднеквадратичных.
Распределение (если в терминах тер.вер, мат.стат) вообще не волнует - я не проверяю никакие гипотезы.
Нужен конкретный рыночный "свисток": Просто надо детектировать "синхронность" движений. Не корреляцию отдельных величин 1:1, а нечто MxN.
PS/ Кстати, даже "корреляция" (как её считают) не подходит к ценовым рядам вообще. Не знаю как, но их подобие надо оценивать иначе, без среднеквадратичных.
Свисток не приходит сам собой. Его надо вымучить.
Ладно иду отдыхать .
Сказку вам под подушку.
Свисток не приходит сам собой. Его надо вымучить.
Ладно иду отдыхать .
Сказку вам под подушку.
V3-N1 - не выгодный сигнал, V1 - случайность
а вот N3-V3 или N1-V1 это по тренду, с отката
но такое грозит многократной перерисовкойV3-N1 - не выгодный сигнал, V1 - случайность
а вот N3-V3 или N1-V1 это по тренду
Не успел уйти.
2 минуты.
На каждом ТФ своя жизнь.
Старший рулит младшим.
Правильно видим.
Распределение (если в терминах тер.вер, мат.стат) вообще не волнует - я не проверяю никакие гипотезы.
Нужен конкретный рыночный "свисток": Просто надо детектировать "синхронность" движений. Не корреляцию отдельных величин 1:1, а нечто MxN.
PS/ Кстати, даже "корреляция" (как её считают) не подходит к ценовым рядам вообще. Не знаю как, но их подобие надо оценивать иначе, без среднеквадратичных.
там рыночное эквити рулит
как то писали здесь про клиринг невзначай, прикинуть время
может быть и совпадет с часом Х...
Ретурнсы это конечно хорошо. Даже если распределение не совсем Лаплас.
Но.. Есть такая вот серая правда жизни :
Это "относительные колебания" индексов основных мажоров.
Невооружённым взглядом видно что 80% времени они в принципе занимаются каждый своим делом.
Но ! наступает (периодически постоянно) час X, когда вечер перестаёт быть томным и движения идут в одну струю.
У кого-нить есть идеи как оперативно ловить такой момент ?? имеем пачку графиков M, и засечь синхронные движения N (близкое к M) из них
Подсчитал линии графиков, вышло 11. И это после того, как из валют-мажоров выбрали лишь основные. Интересно, какие попали в этот список? Попал ли USD?
мажоры (не валюты, а пары что с USD и не при не экзотичны) плюс золото и серебро.
Через них выведен индекс USD и они представлены на его фоне (он там чёрный). Так что можно читать двояко - и как колебания курсов(каждая линия соответствует своей паре, но отмасштабирована) и как соотношение валют.
Серебро кстати среди прочих ведёт себя нетипично. Оно явно более спекулятивно
мажоры (не валюты, а пары что с USD и не при не экзотичны) плюс золото и серебро.
Через них выведен индекс USD и они представлены на его фоне (он там чёрный). Так что можно читать двояко - и как колебания курсов(каждая линия соответствует своей паре, но отмасштабирована) и как соотношение валют.
Серебро кстати среди прочих ведёт себя нетипично. Оно явно более спекулятивно
Если так, то для выявления часа Х было бы полезно перейти от курсов в валютных парах к покупательной силе валют. В этом случае становится лучше видно, насколько меньше колеблется сила USD по сравнению с остальными, и как при возникновении ее сильного движения она увлекает за собой все остальные валюты.
Кстати, вот картинка за один торговый день, с тем же смыслом графиков, что и у Вас, только их больше. В роли пары USD/USD выступает сумма относительных (с начала суток) изменений курсов VAL/USD, и ее график тоже черный. По горизонтали номера пятнадцатиминуток от начала суток.