От теории к практике - страница 992

Uladzimir Izerski
7499
Uladzimir Izerski  
Renat Akhtyamov:

играют единичкой в последнем разряде?

;)

В принципе. Да.

До этого вам было не известно?

Renat Akhtyamov
14776
Renat Akhtyamov  
Uladzimir Izerski:

В принципе. Да.

До этого вам было не известно?

эта фишка поперек горла, давно уже

не только в цене, но и в лотах такое

переводить оба в double и сравнивать, так выкрутился

или

как вариант - одно минус другое меньше порога

допустим 0.01 и 0.01000001, разница должна быть меньше 0.001, тогда равны

Uladzimir Izerski
7499
Uladzimir Izerski  
Maxim Kuznetsov:

Ретурнсы это конечно хорошо. Даже если распределение не совсем Лаплас.

Но.. Есть такая вот серая правда жизни :

Это "относительные колебания" индексов основных мажоров.

Невооружённым взглядом видно что 80% времени они в принципе занимаются каждый своим делом.

Но ! наступает (периодически постоянно) час X, когда вечер перестаёт быть томным и движения идут в одну струю.

У кого-нить есть идеи как оперативно ловить такой момент ?? имеем пачку графиков M, и засечь синхронные движения N (близкое к M) из них

Не совсем правильное распределение. Вы с этой точки в неведении или обмане.

Maxim Kuznetsov
11935
Maxim Kuznetsov  
Uladzimir Izerski:

Не совсем правильное распределение. Вы с этой точки в неведении или обмане.

Распределение (если в терминах тер.вер, мат.стат) вообще не волнует - я не проверяю никакие гипотезы.

Нужен конкретный рыночный "свисток": Просто надо детектировать "синхронность" движений. Не корреляцию отдельных величин 1:1, а нечто MxN.

PS/ Кстати,  даже "корреляция" (как её считают) не подходит к ценовым рядам вообще. Не знаю как, но их подобие надо оценивать иначе, без среднеквадратичных. 

Uladzimir Izerski
7499
Uladzimir Izerski  
Maxim Kuznetsov:

Распределение (если в терминах тер.вер, мат.стат) вообще не волнует - я не проверяю никакие гипотезы.

Нужен конкретный рыночный "свисток": Просто надо детектировать "синхронность" движений. Не корреляцию отдельных величин 1:1, а нечто MxN.

PS/ Кстати,  даже "корреляция" (как её считают) не подходит к ценовым рядам вообще. Не знаю как, но их подобие надо оценивать иначе, без среднеквадратичных. 

Свисток не приходит сам собой. Его надо вымучить.

Ладно иду отдыхать .

Сказку вам под подушку.

m5

Renat Akhtyamov
14776
Renat Akhtyamov  
Uladzimir Izerski:

Свисток не приходит сам собой. Его надо вымучить.

Ладно иду отдыхать .

Сказку вам под подушку.


V3-N1 - не выгодный сигнал, V1 - случайность

а вот N3-V3 или N1-V1 это по тренду, с отката

но такое грозит многократной перерисовкой
Uladzimir Izerski
7499
Uladzimir Izerski  
Renat Akhtyamov:

V3-N1 - не выгодный сигнал, V1 - случайность

а вот N3-V3 или N1-V1 это по тренду

 Не успел уйти.

2 минуты.

 На  каждом ТФ своя жизнь.

Старший  рулит младшим.

Правильно видим.

Renat Akhtyamov
14776
Renat Akhtyamov  
Maxim Kuznetsov:

Распределение (если в терминах тер.вер, мат.стат) вообще не волнует - я не проверяю никакие гипотезы.

Нужен конкретный рыночный "свисток": Просто надо детектировать "синхронность" движений. Не корреляцию отдельных величин 1:1, а нечто MxN.

PS/ Кстати,  даже "корреляция" (как её считают) не подходит к ценовым рядам вообще. Не знаю как, но их подобие надо оценивать иначе, без среднеквадратичных. 

там рыночное эквити рулит

как то писали здесь про клиринг невзначай, прикинуть время

может быть и совпадет с часом Х...

Vladimir
1123
Vladimir  
Maxim Kuznetsov:

Ретурнсы это конечно хорошо. Даже если распределение не совсем Лаплас.

Но.. Есть такая вот серая правда жизни :

Это "относительные колебания" индексов основных мажоров.

Невооружённым взглядом видно что 80% времени они в принципе занимаются каждый своим делом.

Но ! наступает (периодически постоянно) час X, когда вечер перестаёт быть томным и движения идут в одну струю.

У кого-нить есть идеи как оперативно ловить такой момент ?? имеем пачку графиков M, и засечь синхронные движения N (близкое к M) из них

Подсчитал линии графиков, вышло 11. И это после того, как из валют-мажоров выбрали лишь основные. Интересно, какие попали в этот список? Попал ли USD?
Maxim Kuznetsov
11935
Maxim Kuznetsov  
Vladimir:
Подсчитал линии графиков, вышло 11. И это после того, как из валют-мажоров выбрали лишь основные. Интересно, какие попали в этот список? Попал ли USD?

мажоры (не валюты, а  пары что с USD и не при не экзотичны) плюс золото и серебро.

Через них выведен индекс USD и они представлены на его фоне (он там чёрный). Так что можно читать двояко - и как колебания курсов(каждая линия соответствует своей паре, но отмасштабирована)  и как соотношение валют.

Серебро кстати среди прочих ведёт себя нетипично. Оно явно более спекулятивно