От теории к практике - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если кто-то успешно использует эту идею (возврата к среднему от хвостов распределения, которые надо вовремя увидеть) - отлично.
Я просто теоретически этот факт здесь доказываю. Заодно всплыли многие интересные моменты из физики-математики. Увлекся теорией, что тут говорить... Я ж теоретик по образованию - прошу делать скидку на этот факт.
Сейчас просто отключил ТС от торговли - компьютер с ней загружен на 100%, а у меня новые идеи появились.. - надо их протестировать. Ну, как бы хобби появилось.
Но, эта ветка - ни фига не туфта, как некоторые говорят. Можно не читать мои посты - Бог с ними, но Вы почитайте других людей здесь - надо уметь вчитываться и Вы найдете ответы на многие вопросы.
Сделок у Вас мало и этого недостаточно для того, чтобы сделать выводы.
Вот необходимый минимум:
//---
Но самом деле и этого недостаточно. Нужно тестировать на всей имеющейся истории и по всем символам и таймфреймам.
Такие системы очень сильно зависят от размера спреда и уровней stops level. Поэтому проводить тесты нужно в различных условиях у разных брокеров.
Только так есть шанс построить устойчивую систему. Но для этого нужно много ресурсов и мощностей. Иначе тесты и поиск оптимальных параметров будут длиться вечность.
Я использую другой подход. Никогда не пытаюсь сделать грааль для всех символов на все времена. Поиск, оптимизация и тестирование такого грааля действительно может продлиться вечность. Получив в тестере приемлемые результаты, ставлю эксперт на реал. Пока даёт прибыль использую. В противном случае, меняю параметры или модернизирую. Главное - обязательно должно использоваться ограничение убытка. Я обычно убыток ограничиваю на уровне несколько большем величины максимальной просадки при тестировании.
Плохой у Вас подход. Это означает только то, что Вы играете вслепую и у Вас всегда будет убыток или вечное вращение около нуля. Наверняка Вы поставили себя в такие рамки не специально. У Вас просто не хватает для этого ресурсов.
Если же тестировать алгоритм такого типа на всей имеющейся истории, Вы будете знать все его слабые стороны и только так есть шанс улучшить результат.
Плохой у Вас подход. Это означает только то, что Вы играете вслепую и у Вас всегда будет убыток или вечное вращение около нуля. Наверняка Вы поставили себя в такие рамки не специально. У Вас просто не хватает для этого ресурсов.
Если же тестировать алгоритм такого типа на всей имеющейся истории, Вы будете знать все его слабые стороны и только так есть шанс улучшить результат.
А вот, к примеру, данные по AUDCAD за эту неделю:
Классно, не так ли?
Обратите внимание на вчерашние скачки, после выхода решения по процентной ставке в Канаде.
А вот, к примеру, данные по AUDCAD за эту неделю:
Классно, не так ли?
Обратите внимание на вчерашние скачки, после выхода решения по процентной ставке в Канаде.
На самом деле очень классно, серьёзно!
Возникает как всегда всего один вопрос: "Как на этом заработать деньги?"
На самом деле очень классно, серьёзно!
Возникает как всегда всего один вопрос: "Как на этом заработать деньги?"
На самом деле очень классно, серьёзно!
Возникает как всегда всего один вопрос: "Как на этом заработать деньги?"
Истину глаголишь, Денис! Ты уже налабал программу, надеюсь? Или еще что-то непонятно?
Нет ещё. Болел. Медленно возвращаюсь к рабочему ритму... Есть вопросы, сформулирую - задам.