От теории к практике - страница 455
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С возвращением!
Привет, Евгений!
Когда сигнал, пусть даже на демо, откроешь?
Все-таки, надо признать - только торговый сигнал позволяет судить, в правильном ли направлении движется трейдер.
Вот у меня прибыль =0% и я понимаю, что без однозначного учета в алгоритме АКФ и/или энтропии (негэнтропии) невозможно обойтись. Это заставляет работать и двигаться вперед, чего и тебе желаю.
Вот столкнулся с ситуацией когда нужно динамически менять размер выборки по какому-то критерию. А как реализовать не понимаю.
Например у меня размер выборки был 200 и до сигнала не хватило чуть чуть .... при этом при размере выборки 300 был сигнал.
Вот столкнулся с ситуацией когда нужно динамически менять размер выборки по какому-то критерию. А как реализовать не понимаю.
Например у меня размер выборки был 200 и до сигнала не хватило чуть чуть .... при этом при размере выборки 300 был сигнал.
ИМХО - размер выборки должен быть = const.
"Плавающим" является квантиль уровня доверительной вероятности - мы это с тобой уже обсуждали.
Нормальное распределение для суммы приращений в скользящем окне получается в пределе измерений. А на данный текущий момент распределение как бы меняется, но не сильно - от гамма-распределения определенного порядка до нормального.
Как-то так:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_—_Планка, только чуть сложнее - образуя скошенные распределения.
Мне Колдун задание давал - сделать такой же мультфильм, а я его еще не сделал... Он, видимо, осерчал и ушел с форума... Обидно.
Так вот - важно видеть текущее распределение вероятностей и динамически менять квантиль уровня доверительной вероятности.
Вопрос к уважаемым радиофизикам:
АКФ для дискретного сигнала вычисляется при временном сдвиге сигнала deltaT = const или, все-таки, deltaT может быть переменной величиной?
Вопрос к трейдерам с большим опытом сбора и обработки данных:
Если взять скользящее окно = 24 часа и осуществлять в нем сбор тиковых объемов = сумме всех тиков в этом временном окне - будет ли эта скользящая сумма представлять из себя распределение Пуассона?
Мне очень нужны ответы на эти вопросы, друзья мои, с целью экономии времени на исследованиях.
Прошу помочь с ответами - Грааль близок как никогда ранее и, от нетерпения и волнения, у меня трясутся руки и ноги - не могу работать...
Имхо. Грааль - когда цена разворачивается при значениях Плотность = 0, функция распределения = 0/1 . Тогда выше только космос.
Имхо. Грааль - когда цена разворачивается при значениях Плотность = 0, функция распределения = 0/1 . Тогда выше только космос.
Вот для примера. Как удар об стену, цена остановилась и пошла обратно. (Правда профит я поставил от фонаря, скорее там закрытие ~ 30 пунктов ниже от цены открытия)
(Правда профит я поставил от фонаря, скорее там закрытие ~ 30 пунктов ниже от цены открытия)
А не, всё таки дошли до тейка. Соотношение TP/SL = 3 к 1.