От теории к практике - страница 455

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:
С возвращением!

Привет, Евгений!

Когда сигнал, пусть даже на демо, откроешь?

Все-таки, надо признать - только торговый сигнал позволяет судить, в правильном ли направлении движется трейдер.

Вот у меня прибыль =0% и я понимаю, что без однозначного учета в алгоритме АКФ и/или энтропии (негэнтропии) невозможно обойтись. Это заставляет работать и двигаться вперед, чего и тебе желаю.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  

Вот столкнулся с ситуацией когда нужно динамически менять размер выборки по какому-то критерию.  А как реализовать не понимаю.

Например у меня размер выборки был 200 и до сигнала не хватило чуть чуть .... при этом при размере выборки 300 был сигнал.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

Вот столкнулся с ситуацией когда нужно динамически менять размер выборки по какому-то критерию.  А как реализовать не понимаю.

Например у меня размер выборки был 200 и до сигнала не хватило чуть чуть .... при этом при размере выборки 300 был сигнал.

ИМХО - размер выборки должен быть = const.

"Плавающим" является квантиль уровня доверительной вероятности - мы это с тобой уже обсуждали.

Нормальное распределение для суммы приращений в скользящем окне получается в пределе измерений. А на данный текущий момент распределение как бы меняется, но не сильно - от гамма-распределения определенного порядка до нормального.

Как-то так:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_—_Планка, только чуть сложнее - образуя скошенные распределения.

Мне Колдун задание давал - сделать такой же мультфильм, а я его еще не сделал... Он, видимо, осерчал и ушел с форума... Обидно.

Так вот - важно видеть текущее распределение вероятностей и динамически менять квантиль уровня доверительной вероятности.

Уравнение Фоккера — Планка — Википедия
Уравнение Фоккера — Планка — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Впервые уравнение было использовано для статистического описания броуновского движения частиц в воде. Хотя броуновское движение описывается уравнениями Ланжевена, которые могут быть решены численно методом Монте-Карло или методами молекулярной динамики, задачу в такой постановке часто трудно решить аналитически. И, вместо сложных численных...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Вопрос к уважаемым радиофизикам:

АКФ для дискретного сигнала вычисляется при временном сдвиге сигнала deltaT = const или, все-таки, deltaT может быть переменной величиной?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Вопрос к трейдерам с большим опытом сбора и обработки данных:

Если взять скользящее окно = 24 часа и осуществлять в нем сбор тиковых объемов = сумме всех тиков в этом временном окне - будет ли эта скользящая сумма представлять из себя распределение Пуассона?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Мне очень нужны ответы на эти вопросы, друзья мои, с целью экономии времени на исследованиях.

Прошу помочь с ответами - Грааль близок как никогда ранее и, от нетерпения и волнения, у меня трясутся руки и ноги - не могу работать...

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2: Грааль близок как никогда ранее и, от нетерпения и волнения, у меня трясутся руки и ноги - не могу работать...


Имхо. Грааль - когда цена разворачивается при значениях Плотность = 0, функция распределения = 0/1 . Тогда выше только космос.  

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Evgeniy Chumakov:


Имхо. Грааль - когда цена разворачивается при значениях Плотность = 0, функция распределения = 0/1 . Тогда выше только космос.  


Вот для примера.  Как удар об стену, цена остановилась и пошла обратно.  (Правда профит я поставил от фонаря, скорее там закрытие ~ 30 пунктов ниже от цены открытия)


Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Evgeniy Chumakov:


(Правда профит я поставил от фонаря, скорее там закрытие ~ 30 пунктов ниже от цены открытия)



А не, всё таки дошли до тейка.   Соотношение TP/SL = 3 к 1.

    

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Кстати Александр! Может причина того, что у вас прибыль крутится около нуля в том, что не используется ММ.   Убытки съедают прибыль и хорошо, что в ноль.