От теории к практике - страница 555

Alexander_K
2224
Alexander_K  

О!

Я, наверное, дождусь, когда Автомат статью про АКФ накропает и снова ринусь в погоню за целебным Граалем.

Alexander_K
2224
Alexander_K  

Я вот о чем подумал...

Бог с ней с физикой - обратимся к чистой математике.

1. Итак, мы нашли Лапласа на приращениях, пусть это Эрланг 300-го порядка, аналог returns OPEN M5

2. Сумма таких приращений будет давать кси-квадрат с к=количеству слагаемых. В пределе - нормальное распределение. Так?

3. Т.е. сумма returns OPEN M5 в скользящем окне, допустим, 1440 таких значений = неделя образует нормальное распределение с известной квантильной функцией и матожиданием =0. Так, что ли?

4. Нейросетевики, уверен, такой процесс запросто превратят в наличные.

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Vitaly Muzichenko
12309
Vitaly Muzichenko  
Alexander_K:

Я вот о чем подумал...

Бог с ней с физикой - обратимся к чистой математике.

1. Итак, мы нашли Лапласа на приращениях, пусть это Эрланг 300-го порядка, аналог returns OPEN M5

2. Сумма таких приращений будет давать кси-квадрат с к=количеству слагаемых. В пределе - нормальное распределение. Так?

3. Т.е. сумма returns OPEN M5 в скользящем окне, допустим, 1440 таких значений = неделя образует нормальное распределение с известной квантильной функцией и матожиданием =0. Так, что ли?

4. Нейросетевики, уверен, такой процесс запросто превратят в наличные.

Почитал об Эрланге, ничего не нашёл, что его связывает с торговлей на рынке, хотя рынок в то время уже был довольно известен. Понял только, что Эрланг связан с сельскими телефонами)

Что вы с него хотите взять, даже с 300-го порядка?

P.S. О Лапласе тоже интересно - космос и звезды. Вы собрались найти закономерность по звёздным циклам? Может проще монетку подбросить несколько раз)

Renat Akhtyamov
13458
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:
На валютах вообще вечный флет)) А вы говорите не сработает.)
Возьмем рупь, как самую динамичную валюту. За год 8 руб прибавки, Эт 4 коп в день. Безудержный тренд.

можно с`имитировать биржу и на форексе, запросто.

Во сколько клиринг по фьючу евробакса?

Andrei
3053
Andrei  
Alexander_K:

Гхм... Повторю вопрос - вот нашли Вы чистое распределение Лапласа и чё? Посмотрите в интернете Laplace motion - те же скачкИ, все то же барахло.

Окончивший, очевидно без троек, сельскую школу, некий Bas уверяет, что выход за любую сигму не дает гарантий возврата к средней.

Эту гарантию дает только экспоненциально убывающая АКФ.

Одного возврата к средней недостаточно. Нужен возврат по прямой с минимумом просадки, то есть без захода в минус и срабатывания СЛ.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Andrei:

Одного возврата к средней недостаточно. Нужен возврат по прямой с минимумом просадки, то есть без захода в минус и срабатывания СЛ.

Эт вы что-то оч много хотите, и А_К тоже еще тот халявщик - одному по прямой надо, второму, видишь-ли, потоки не те. То не так, се не этак.
Может умерить аппетиты? и все вам будет.))
Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  

Из последних сигналов.

Если бы торговал, то сделка в плюсе.

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Evgeniy Chumakov:

Из последних сигналов.

Если бы торговал, то сделка в плюсе.

Ну да, красиво.))
Violetta Novak
1591
Violetta Novak