От теории к практике - страница 1105

Alexander_K
2371
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

Нужна синусоида!


Синусоида сидит в дисперсии процесса.

Т.е. полуширина волнового пакета (плотности вероятности) изменяется ("дрожит") в течении суток строго периодически.

Какой-то дядя в одной из веток говорил, что если уметь прогнозировать дисперсию относительно средней, то прогноз цены - пустяки.

Со страниц этого форума еще раз говорю этому дяде - если считать дисперсию процесса не из СТО цены от средней, а из СТО распределения приращений в скользящем окне = 8 часов, то дисперсия (вероятное отклонение цены от средней) изменяется по синусоиде. И чё?

Alexander_K
2371
Alexander_K  
Alexander_K:

Синусоида сидит в дисперсии процесса.

Т.е. полуширина волнового пакета (плотности вероятности) изменяется ("дрожит") в течении суток строго периодически.

Какой-то дядя в одной из веток говорил, что если уметь прогнозировать дисперсию относительно средней, то прогноз цены - пустяки.

Со страниц этого форума еще раз говорю этому дяде - если считать дисперсию процесса не из СТО цены от средней, а из СТО распределения приращений в скользящем окне = 8 часов, то дисперсия (вероятное отклонение цены от средней) изменяется по синусоиде. И чё?

Небольшое дополнение.

Эта периодичность дисперсии напрямую связана с периодичностью тиковых объемов в окне = 8 часов. Только вот как связать тиковые объемы и цену - никак не соображу.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Martin Cheguevara:

сделай это и покажи потом покажу что дальше делать

надеюсь написал понятно?

просто мне проще так выражать свои мысли чем языком, но если что я обьясню.

Всё понятно, дальше мог не писать.   В общем у тебя считается некий (X - формула) в динамическом окне.  Окно считается на каждом баре по некоторым условиям. 

Размах в качестве окна и сумму приращений в пределах этого окна я уже смотрел - это вроде не то.  Значит нужно что-то другое.

Alexander_K
2371
Alexander_K  
Martin Cheguevara:


Я внимательно (насколько позволяет время) читаю твои посты. И не только твои. Т.е. не надо думать, что все проходит мимо. Что-то проверяю, что-то - нет.

Но, ввиду того, что у меня нет возможности заниматься рынком дни напролет (уделяю форексу в среднем 2 часа в сутки) - составить цельную картину твоих (или любого другого трейдера) идей мне тяжело.

Поэтому, лишний раз расстраиваться не надо - не мне, так кому-нить еще твои посты помогут.

А мне, по большому счету, сейчас не идеи, а классный торговый сигнал нужен. Однако! Для любителей набиваться мне в ЛС друзья - мне не нужны не обоснованные теоретически сигналы. Сигнал + теория! Тогда поговорим.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  

Alexander_K:


 Сигнал + теория! Тогда поговорим.

Помню смотрел как-то по ТВ сюжет, если кратко -  китайцы заключили контракт с немецкой фирмой (вроде) на изготовление (в Китае) скоростных поездов.   Потом посмотрев как это делается разорвали контракт (проще сказать кинули) и стали делать всё сами.

Что-то здесь тот же подход))))

Renat Akhtyamov
13845
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Синусоида сидит в дисперсии процесса.

Т.е. полуширина волнового пакета (плотности вероятности) изменяется ("дрожит") в течении суток строго периодически.

Какой-то дядя в одной из веток говорил, что если уметь прогнозировать дисперсию относительно средней, то прогноз цены - пустяки.

Со страниц этого форума еще раз говорю этому дяде - если считать дисперсию процесса не из СТО цены от средней, а из СТО распределения приращений в скользящем окне = 8 часов, то дисперсия (вероятное отклонение цены от средней) изменяется по синусоиде. И чё?

ну... не совсем синусоида, но периодичность колебаний присутствует.

сегодня затянул таки свою фишку на график

но для этого пришлось применить ишшо одну задористую (в том числе испытанную в реальной торговле) формулку

вот теперь могу показать, ибо добыть такоэ, стало совсем не просто:

ну и на сегодня: сигнал по фунту трендовый - SELL:

здесь невооруженным глазом видно, как определить флет и как тренд.

вот такой вот он, рынок - вечная борьба объемов покупок и продаж (продавцов и покупателей за лучшую цену), особенно во флете

и никак иначе!

Martin Cheguevara
1823
Martin Cheguevara  
Evgeniy Chumakov:

Всё понятно, дальше мог не писать.   В общем у тебя считается некий (X - формула) в динамическом окне.  Окно считается на каждом баре по некоторым условиям. 

Размах в качестве окна и сумму приращений в пределах этого окна я уже смотрел - это вроде не то.  Значит нужно что-то другое.

Ты можешь сделать про так как я Тебе Говорю или нет? Это же не сложно... Нет значит нет.

multiplicator
2018
multiplicator  
Alexander_K:

Небольшое дополнение.

Эта периодичность дисперсии напрямую связана с периодичностью тиковых объемов в окне = 8 часов. Только вот как связать тиковые объемы и цену - никак не соображу.

разделить минутные приращения на минутные объемы. а потом накопительной суммой их все просуммировать. и получить новый график.

я такое уже пробовал.

Martin Cheguevara
1823
Martin Cheguevara  
Alexander_K:

Я внимательно (насколько позволяет время) читаю твои посты. И не только твои. Т.е. не надо думать, что все проходит мимо. Что-то проверяю, что-то - нет.

Но, ввиду того, что у меня нет возможности заниматься рынком дни напролет (уделяю форексу в среднем 2 часа в сутки) - составить цельную картину твоих (или любого другого трейдера) идей мне тяжело.

Поэтому, лишний раз расстраиваться не надо - не мне, так кому-нить еще твои посты помогут.

А мне, по большому счету, сейчас не идеи, а классный торговый сигнал нужен. Однако! Для любителей набиваться мне в ЛС друзья - мне не нужны не обоснованные теоретически сигналы. Сигнал + теория! Тогда поговорим.

Представь что Ты видишь человека ходящего задом наперед и верх ногами на голове. Вот примерно так же я вижу всех тут общающихся. Ну обидно же... столько энергии и впустую.
Maxim Dmitrievsky
30369
Maxim Dmitrievsky  

Александр, что с энтропией, забросили?

как предполагалось применять?