От теории к практике - страница 1105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Синусоида сидит в дисперсии процесса.
Т.е. полуширина волнового пакета (плотности вероятности) изменяется ("дрожит") в течении суток строго периодически.
Какой-то дядя в одной из веток говорил, что если уметь прогнозировать дисперсию относительно средней, то прогноз цены - пустяки.
Со страниц этого форума еще раз говорю этому дяде - если считать дисперсию процесса не из СТО цены от средней, а из СТО распределения приращений в скользящем окне = 8 часов, то дисперсия (вероятное отклонение цены от средней) изменяется по синусоиде. И чё?
Небольшое дополнение.
Эта периодичность дисперсии напрямую связана с периодичностью тиковых объемов в окне = 8 часов. Только вот как связать тиковые объемы и цену - никак не соображу.
сделай это и покажи потом покажу что дальше делать
надеюсь написал понятно?
просто мне проще так выражать свои мысли чем языком, но если что я обьясню.
Всё понятно, дальше мог не писать. В общем у тебя считается некий (X - формула) в динамическом окне. Окно считается на каждом баре по некоторым условиям.
Размах в качестве окна и сумму приращений в пределах этого окна я уже смотрел - это вроде не то. Значит нужно что-то другое.
Я внимательно (насколько позволяет время) читаю твои посты. И не только твои. Т.е. не надо думать, что все проходит мимо. Что-то проверяю, что-то - нет.
Но, ввиду того, что у меня нет возможности заниматься рынком дни напролет (уделяю форексу в среднем 2 часа в сутки) - составить цельную картину твоих (или любого другого трейдера) идей мне тяжело.
Поэтому, лишний раз расстраиваться не надо - не мне, так кому-нить еще твои посты помогут.
А мне, по большому счету, сейчас не идеи, а классный торговый сигнал нужен. Однако! Для любителей набиваться мне в ЛС друзья - мне не нужны не обоснованные теоретически сигналы. Сигнал + теория! Тогда поговорим.
Alexander_K:
Сигнал + теория! Тогда поговорим.
Помню смотрел как-то по ТВ сюжет, если кратко - китайцы заключили контракт с немецкой фирмой (вроде) на изготовление (в Китае) скоростных поездов. Потом посмотрев как это делается разорвали контракт (проще сказать кинули) и стали делать всё сами.
Что-то здесь тот же подход))))
Синусоида сидит в дисперсии процесса.
Т.е. полуширина волнового пакета (плотности вероятности) изменяется ("дрожит") в течении суток строго периодически.
Какой-то дядя в одной из веток говорил, что если уметь прогнозировать дисперсию относительно средней, то прогноз цены - пустяки.
Со страниц этого форума еще раз говорю этому дяде - если считать дисперсию процесса не из СТО цены от средней, а из СТО распределения приращений в скользящем окне = 8 часов, то дисперсия (вероятное отклонение цены от средней) изменяется по синусоиде. И чё?
ну... не совсем синусоида, но периодичность колебаний присутствует.
сегодня затянул таки свою фишку на график
но для этого пришлось применить ишшо одну задористую (в том числе испытанную в реальной торговле) формулку
вот теперь могу показать, ибо добыть такоэ, стало совсем не просто:
ну и на сегодня: сигнал по фунту трендовый - SELL:
здесь невооруженным глазом видно, как определить флет и как тренд.
вот такой вот он, рынок - вечная борьба объемов покупок и продаж (продавцов и покупателей за лучшую цену), особенно во флете
и никак иначе!
Всё понятно, дальше мог не писать. В общем у тебя считается некий (X - формула) в динамическом окне. Окно считается на каждом баре по некоторым условиям.
Размах в качестве окна и сумму приращений в пределах этого окна я уже смотрел - это вроде не то. Значит нужно что-то другое.
Небольшое дополнение.
Эта периодичность дисперсии напрямую связана с периодичностью тиковых объемов в окне = 8 часов. Только вот как связать тиковые объемы и цену - никак не соображу.
разделить минутные приращения на минутные объемы. а потом накопительной суммой их все просуммировать. и получить новый график.
я такое уже пробовал.
Я внимательно (насколько позволяет время) читаю твои посты. И не только твои. Т.е. не надо думать, что все проходит мимо. Что-то проверяю, что-то - нет.
Но, ввиду того, что у меня нет возможности заниматься рынком дни напролет (уделяю форексу в среднем 2 часа в сутки) - составить цельную картину твоих (или любого другого трейдера) идей мне тяжело.
Поэтому, лишний раз расстраиваться не надо - не мне, так кому-нить еще твои посты помогут.
А мне, по большому счету, сейчас не идеи, а классный торговый сигнал нужен. Однако! Для любителей набиваться мне в ЛС друзья - мне не нужны не обоснованные теоретически сигналы. Сигнал + теория! Тогда поговорим.
Александр, что с энтропией, забросили?
как предполагалось применять?
процесс ради процесса - тут также готов не углубляясь сообщить, что это онанизм.
Писать в стол для писателя.
"Художников" - не парьте левого, кого и когда обидеть и каких художников и какая степень обиды...
Я бы не советовал повторять "обида", поинтересуйтесь что это значит в тюрьме, от которой никто из нас "джентельменов удачи" не застрахован.
Ну и не художники мы не какие, мы "бабло-насосы", хищники, паразиты системы, кому кому а нам совершенно насрать на мнение окружающих, на публичное мнение, ну, только если не надо привлекать инвесторов, хотя в такой ситуации можно нанять публичного клоуна, а от трейдера нужен только профит, это высшая степень автономности и асоциальности, не важно быть хорошим парнем.