От теории к практике - страница 126

secret
883
secret  
Alexander Sevastyanov:

Затем чтобы эти созданные искажения использовать в своих корыстных целях. Например то же проскальзывание уходит в пользу ДЦ. Также после открытия позиции котировки могут быть сдвинуты против клиента.

Немного разоблачений к теориям заговора)

Мои роботы исполняются отложенными ордерами, отрицательных проскальзываний практически нет. Наверно, что-то делаю не так)

Да и когда работал маркетами, проскальзывание в среднем было 50/50.

Alexander Sevastyanov
7069
Alexander Sevastyanov  
bas:

Немного разоблачений к теориям заговора)

Мои роботы исполняются отложенными ордерами, отрицательных проскальзываний практически нет. Наверно, что-то делаю не так)

Да и когда работал маркетами, проскальзывание в среднем было 50/50.


Сейчас отложенные ордера (лимитники) в большинстве ДЦ также исполняются как маркет ордера. Называется MIT (Market If Touched). Т.е. лимитник может исполниться по худшей чем в ордере цене.

Denis Kirichenko
11555
Denis Kirichenko  
Alexander_K2:

...Мне по-простому надо объяснить - могут ли со счета ECN поступать заведомо искаженные котировки от ДЦ и зачем им это нужно? Мое мнение - могут, и я это вижу на чистых тиковых гистограммах, поэтому, собственно, и работаю с экспоненциальным временем, которое является само по себе отличным фильтром. Но, вот зачем это нужно ДЦ - не понимаю. Какой от этого им профит? Ведь теперь-то им без разницы как я торгую - в минус или плюс, они живут на комиссию от сделок. Зачем им подсовывать мне какую-то дрянь и вынуждать меня бороться с ними?


Сразу видно, новичок.

Александр, ещё тебя ждёт масса открытий, и может даже чудных :-))

Подкину ещё одно "открытие".

У одного и то же брокера котировки для Клиента "А"  МОГУТ отличаться от котировок для Клиента "Б" на одном и том же инструменте. Один и тот же инструмент означает, что условия торговли и Спецификации идентичны.

Wizard2018
185
Wizard2018  
Alexander Sevastyanov:

Конечно могут. Как минимум фильтрованные котировки. Не зря написал выше про исполнение с 90%-ным отрицательным проскальзыванием против меня на ECN счету хотя по идее проскальзывание должно быть 50/50.



Читаю последние  страницы  и удивляюсь, где вы все такие шаражкины конторы находите.  УжОс какой.  Пусть 15 лет назад, но щас...   Не знаю, вот выше приводили пример договора, где черным по белому прописана возможность отмены прибыльной сделки. Мол, слишком много профитУ :)   Это вообще то пипец, кто то то там торгует?      Уже лет десять на моей памяти все технические сбои и прочие непонятки  принято  строго  в пользу клиента трактовать.  

Убыточные сделки, по вине ДЦ отменяли на моей памяти, но чтоб прибыльную...    Раньше помню ДЦ любили этим прихвастнуть,  мол произошел сбой, не рыночная котировка и мы всем кто в плюсе сделки оставили, а тем кто в минусе отменили.  Рекламная акция.  Щас обычное дело в случае чего. привыкли.

Проскальзывание  на ECN действительно 50/50   в среднем.   Если  в 90 случах в минус - бегите оттуда, это какая то хрень, а не ДЦ. Это точно не ECN по факту.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dennis Kirichenko:

Сразу видно, новичок. Александр, ещё тебя ждёт масса открытий, и может даже чудных :-))

Подкину ещё одно "открытие".

У одного и то же брокера котировки для Клиента "А"  МОГУТ отличаться от котировок для Клиента "Б".

Ну, так я и борюсь с этим - экспоненциальным временем.

Помнишь, Денис еще самое начало темы - ну как вот можно раздавать всем подряд страждущим здесь на форуме программу, если через день некий трейдер из-за разного потока котировок от разных ДЦ вдруг обнулит свой депозит, на который 10 лет копил? Ведь у меня и у него в этом случае должны быть разные объемы выборки и он (трейдер) в силу слабосильности ума вряд ли сможет рассчитать свой именной объем выборки. Он же меня на ножи поставит. Ответственность большая. Нет, так нельзя. Считаю, что победил эту проблему именно экспоненциальной шкалой времени считывания. Теперь объемы выборки для валютных пар будут одинаковыми для всех, ну, может с небольшими корректировками.

Denis Kirichenko
11555
Denis Kirichenko  
Alexander_K2:

Ну, так я и борюсь с этим - экспоненциальным временем.

Помнишь, Денис еще самое начало темы - ну как вот можно раздавать всем подряд страждущим здесь на форуме программу, если через день некий трейдер из-за разного потока котировок от разных ДЦ вдруг обнулит свой депозит, на который 10 лет копил? Ведь у меня и у него в этом случае должны быть разные объемы выборки и он (трейдер) в силу слабосильности ума вряд ли сможет рассчитать свой именной объем выборки. Он же меня на ножи поставит. Ответственность большая. Нет, так нельзя. Считаю, что победил эту проблему именно экспоненциальной шкалой времени считывания. Теперь объемы выборки для валютных пар будут одинаковыми для всех, ну, может с небольшими корректировками.


Ты наивный человек или прикидываешься таким. Какая ответственность? Ты что, под чем-то подписался на бумажке? Для моральной очистки пиши внизу Дисклеймер каждый раз, что систему трейдер использует на свой страх и риск. Умора - спекулянтов жалеть... Жалеть нужно врачей, учителей, шахтёров...

Taras Slobodyanik
32913
Taras Slobodyanik  
@Alexander_K2 помню вы говорили, что до нового года управитесь с граалем - где можно наблюдать? )
sibirqk
449
sibirqk  
Alexander Sevastyanov:

Если цена сделки на обоих сторонах одинаковая, то выгоды нет. Я не проверял, поэтому было предположение о выгоде. Но как тогда объяснить стабильно отрицательное проскальзывание?

Возможно это проявление работы высокочастотников, получая информацию о сделке чуть раньше других, они успевают чуть-чуть отгрызть от вашего пирога. Для вас это проявляется в смещении вероятности проскальзывания цены не в вашу сторону.
Vladimir
1118
Vladimir  

О систематических проскальзываниях против клиента.

Нетрудно в них увидеть интерес ДЦ, у которого нет (хоть ECN, хоть как) никаких источников прибыли, кроме убытков клиента.  

Однако эта систематичность бьет по репутации ДЦ, и многие из них делают ее незаметной, кроме одного случая, похвального для клиента. Если клиент научился предсказывать ход курса, то за время, когда его запрос открытия или закрытия сделки доберется до стадии исполнения, имеющийся в ДЦ курс уходит в предсказанную им сторону от заявленного в ордере курса и выходит отрицательное для клиента проскальзывание. Без дополнительных усилий со стороны ДЦ. Например, в арбитражных ситуациях это происходит постоянно, так как они длятся недолго и исчезают часто еще до исполнения запроса.

Для тех, кто научился верно предсказывать ход курса, вижу лишь один путь избавиться от систематического проскальзывания в худшую сторону - работать на счетах с Instant Execution. Возникающие при этом реквоты не приносят убытка, в отличие от проскальзывания. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Рекомендую к прочтению (см. прикрепленные файлы)

Файлы:
b42fbr83.zip 4746 kb
dtu3p31.zip 5778 kb