От теории к практике - страница 981

Evgeniy Chumakov
2350
Evgeniy Chumakov  
Немного забраковал сегодня файл.  Запятую забыл поставить, некоторые данные слиплись))) На результаты выше не повлияло.
Alexander_K
2580
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:
Там распределение приращений получается двумодальным......ушастым.

АААААААА!!! Гениально!!!!!

Только вот Колдун его в нейросеть сует и имеет Грааль, а ты знаешь, что с ним делать???

Evgeniy Chumakov
2350
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

АААААААА!!! Гениально!!!!!

Только вот Колдун его в нейросеть сует и имеет Грааль, а ты знаешь, что с ним делать???

Да хрен его знает. Я пока только собрал тики определённым макаром. 
Alexander_K
2580
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:
Да хрен его знает. Я пока только собрал тики определённым макаром. 

Блин, Женя - не потеряй эту метОду. 100% говорю - такой же график у Колдуна и еще пары людей, имена которых я не буду говорить.

Сделаешь Грааль - открой сигнал, плиз.

P.S. Сам я понятия не имею, что с ним делать.... Даже, если бы умел получать такой же.... Попробуй к нейросетевикам обратиться, чтоб погоняли такой ряд в своих моделях.

secret
890
secret  
Evgeniy Chumakov:
Там распределение приращений получается двумодальным......ушастым.

Оно двумодальное потому, что приращения с равной вероятностью могут быть как вверх и так и вниз)

А еще вероятно потому, что на вашей вертикальной шкале есть место под нулевое приращение)

Alexander_K
2580
Alexander_K  
secret:

Оно двумодальное потому, что приращения с равной вероятностью могут быть как вверх и так и вниз)

А еще вероятно потому, что на вашей вертикальной шкале есть место под нулевое приращение)

Оригиналы, без разрешения первооткрывателей, я не могу показывать. Но, выглядят распределения приращений у них вот так:

Неужели, из них ничё нельзя извлечь? А чё же тогда мне в ЛС эти люди хвастались?!

secret
890
secret  

Насчет "извлечь" это отдельный вопрос, но если посередине - нулевое приращение, то эта "двумодальность" кажущаяся)

Alexander_K
2580
Alexander_K  
secret:

Насчет "извлечь" это отдельный вопрос, но если посередине - нулевое приращение, то эта "двумодальность" кажущаяся)

Да - нулевое... Но, треугольники видны более, чем отчетливо. Надо подумать...

Martin CHEguevara
2034
Martin CHEguevara  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Чудо граали... Миф или реальность?!

Wizard2018, 2018.12.24 13:50

Второй  пункт.   Входить лучше  с отката против локального движения, в направлении текущего тренда, определенного в первом пункте.   Так стоп короче и потенциальная прибыль больше.  А значит и важнейшее соотношение для системы -  прибыль/убыток выше.

Вот и нужно искать индикатор/метод,  позволяющий хорошо определять откаты в рамках текущего тренда   Естественно нужно, по возможности  искать метод, который работает “всегда и везде”

  То есть не просто взяли индикатор, оптимизировали  на каком то таймфрейме/инструменте, увидели,  что откаты хорошо показал и успокоились.   А потом “рынок поменялся”   Это потому что “индикаторы” /метод схватились за “форму”, конкретную реализациюи огромного числа возможных, но  не смогли  обобщить”.

Так вряд ли получится.   Нужно постараться найти универсальный метод,  Как всегда и везде   правильно  работает   EMA-шка из первого пункта, так и для второго  "пункта" нужно найти, что то свое, так же хорошо работающее.   Тут конкретно  ничего не подскажу, могу только сказать, что отличный метод, для определения откатов,  в рамках  текущего тренда, работающий всегда и везде – есть.  Инфа 100%,  никакие не сказки. Ищите и обрящите.


вот тут как ни странно товарищ наш дело говорит.

Vladimir
1120
Vladimir  
Alexander_K:

Да - нулевое... Но, треугольники видны более, чем отчетливо. Надо подумать...

Не зная, что это за приращения (как отфильтрованы и пр.), конечно, думать трудно. Но все же почему бы не попытаться увидеть за этим распределением приращений ситуацию:  отбой или пробой уровня. Модули ожидаемых приращений в этих случаях, как мне кажется, растут при уходе от пробитого/непробитого уровня, что похоже на провал модуля ожидаемых приращений на уровне (см. рисунок). Вот была бы и память процесса.

P.S. Я ведь верно догадываюсь, что речь на рисунке идет о распределении не приращений, а их абсолютных величин?