От теории к практике - страница 699

Igor Makanu
8677
Igor Makanu  

так, для поддержания беседы, для тех кто путает случайное блуждание с белым шумом или мат.ожидание с вероятностью


Unicornis
998
Unicornis  
Олег avtomat:

тут уже и гэмблинг приплели...

Сделай уже свой вариант СБ -- делов на пять минут. 

Делов 5 минут проверить на GBPUSD c 1791 года, что часть сгенерированных последовательностей СБ,  с адекватной диапазоном приращения, за 250 лет (часть улетит в небо, что ничего не доказывает) дадут область отрицательных значений пары, чего не может быть. Поэтому СБ на этом примере доказывает, что в общем случае СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет. Все игры и умозаключения с СБ исходят из начальных условий, когда вероятность получения отрицательного значения ряда на сгенерированном интервале бесконечно мала. Единственная стратегия, которая на длительном промежутке принесла существенный доход, это бесконечный приток средств в регулируемый рынок, потому что раз в 10 лет он падает и раз в 10 лет отрастает, а в среднем растет - СБ тут нет. 

Олег avtomat
8326
Олег avtomat  
Unicornis:

Делов 5 минут проверить на GBPUSD c 1791 года, что часть сгенерированных последовательностей СБ,  с адекватной диапазоном приращения, за 250 лет (часть улетит в небо, что ничего не доказывает) дадут область отрицательных значений пары, чего не может быть. Поэтому СБ на этом примере доказывает, что в общем случае СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет. Все игры и умозаключения с СБ исходят из начальных условий, когда вероятность получения отрицательного значения ряда на сгенерированном интервале бесконечно мала. Единственная стратегия, которая на длительном промежутке принесла существенный доход, это бесконечный приток средств в регулируемый рынок, потому что раз в 10 лет он падает и раз в 10 лет отрастает, а в среднем растет - СБ тут нет. 

Именно об этом и говорю :  СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет

Поэтому делать какие-либо заключения, сравнивая котировки фин.инструментов с процессом СБ, --  БОЛЬШАЯ ОШИБКА. 
Aleksey Nikolayev
2417
Aleksey Nikolayev  
Олег avtomat:

...надо остановиться на каком-то одном варианте. 

Не надо. В зависимости от задачи могут потребоваться разные варианты. Например, достаточно стандартным способом моделирования цены является представление её в виде кусочно-стационарного СБ.

Олег avtomat
8326
Олег avtomat  
Aleksey Nikolayev:

Не надо. В зависимости от задачи могут потребоваться разные варианты. Например, достаточно стандартным способом моделирования цены является представление её в виде кусочно-стационарного СБ.

Продемонстрируйте !

Maxim Dmitrievsky
17560
Maxim Dmitrievsky  

Если сложить несколько СБ то получится СБ или могут быть варианты?

если продолжать складывать сб до бесконечности, например

Aleksey Nikolayev
2417
Aleksey Nikolayev  
Олег avtomat:

Именно об этом и говорю :  СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет

Поэтому делать какие-либо заключения, сравнивая котировки фин.инструментов с процессом СБ, --  БОЛЬШАЯ ОШИБКА. 

Вы ошибаетесь. Сравнивать не означает находить похожим, иногда это означает находить различия. И это может быть полезным.

Торговля опционами, например, немыслима без понимания теории, которая базируется, в итоге, на винеровском процессе, что вовсе не означает признания цен случайным блужданием.

Aleksey Nikolayev
2417
Aleksey Nikolayev  
Олег avtomat:

Продемонстрируйте !

Модели цен. Условно нормальная модель

Aleksey Nikolayev
2417
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

Если сложить несколько СБ то получится СБ или могут быть варианты?

если продолжать складывать сб до бесконечности, например

Что значит складывать? Суммировать почленно? Если да то скорее всего получится бесконечность.

Если что-то другое, то всё определяется устройством их взаимной зависимости (для почленного суммирования, кстати, тоже)

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

Если сложить несколько СБ то получится СБ или могут быть варианты?

если продолжать складывать сб до бесконечности, например

Вообще - то да, получится СБ, но интересно как будут меняться характеристики