От теории к практике - страница 699
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут уже и гэмблинг приплели...
Сделай уже свой вариант СБ -- делов на пять минут.Делов 5 минут проверить на GBPUSD c 1791 года, что часть сгенерированных последовательностей СБ, с адекватной диапазоном приращения, за 250 лет (часть улетит в небо, что ничего не доказывает) дадут область отрицательных значений пары, чего не может быть. Поэтому СБ на этом примере доказывает, что в общем случае СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет. Все игры и умозаключения с СБ исходят из начальных условий, когда вероятность получения отрицательного значения ряда на сгенерированном интервале бесконечно мала. Единственная стратегия, которая на длительном промежутке принесла существенный доход, это бесконечный приток средств в регулируемый рынок, потому что раз в 10 лет он падает и раз в 10 лет отрастает, а в среднем растет - СБ тут нет.
Делов 5 минут проверить на GBPUSD c 1791 года, что часть сгенерированных последовательностей СБ, с адекватной диапазоном приращения, за 250 лет (часть улетит в небо, что ничего не доказывает) дадут область отрицательных значений пары, чего не может быть. Поэтому СБ на этом примере доказывает, что в общем случае СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет. Все игры и умозаключения с СБ исходят из начальных условий, когда вероятность получения отрицательного значения ряда на сгенерированном интервале бесконечно мала. Единственная стратегия, которая на длительном промежутке принесла существенный доход, это бесконечный приток средств в регулируемый рынок, потому что раз в 10 лет он падает и раз в 10 лет отрастает, а в среднем растет - СБ тут нет.
Именно об этом и говорю : СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет
Поэтому делать какие-либо заключения, сравнивая котировки фин.инструментов с процессом СБ, -- БОЛЬШАЯ ОШИБКА....надо остановиться на каком-то одном варианте.
Не надо. В зависимости от задачи могут потребоваться разные варианты. Например, достаточно стандартным способом моделирования цены является представление её в виде кусочно-стационарного СБ.
Не надо. В зависимости от задачи могут потребоваться разные варианты. Например, достаточно стандартным способом моделирования цены является представление её в виде кусочно-стационарного СБ.
Продемонстрируйте !
Если сложить несколько СБ то получится СБ или могут быть варианты?
если продолжать складывать сб до бесконечности, например
Именно об этом и говорю : СБ к рядам финансовых рынков никакого отношения не имеет
Поэтому делать какие-либо заключения, сравнивая котировки фин.инструментов с процессом СБ, -- БОЛЬШАЯ ОШИБКА.Вы ошибаетесь. Сравнивать не означает находить похожим, иногда это означает находить различия. И это может быть полезным.
Торговля опционами, например, немыслима без понимания теории, которая базируется, в итоге, на винеровском процессе, что вовсе не означает признания цен случайным блужданием.
Продемонстрируйте !
Модели цен. Условно нормальная модель
Если сложить несколько СБ то получится СБ или могут быть варианты?
если продолжать складывать сб до бесконечности, например
Что значит складывать? Суммировать почленно? Если да то скорее всего получится бесконечность.
Если что-то другое, то всё определяется устройством их взаимной зависимости (для почленного суммирования, кстати, тоже)
Если сложить несколько СБ то получится СБ или могут быть варианты?
если продолжать складывать сб до бесконечности, например
Что значит складывать? Суммировать почленно? Если да то скорее всего получится бесконечность.
Если что-то другое, то всё определяется устройством их взаимной зависимости (для почленного суммирования, кстати, тоже)
почленно, каждое значение с другим значением.
В какой момент СБ перестанет быть СБ при сложении :) или как из многих СБ может получиться не СБ, это же парадокс
например, появится автокорреляция