От теории к практике - страница 419

Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K2:

Я вот о чем думаю.

Если распределение выборки из, допустим, 1.000.000 тиков является неустойчивым (а я все никак не могу собрать такой объем на своем экспоненциальном времени) и меняет дисперсию с течением времени, то получается, что использовать в моем случае в качестве меры центральной тенденции нельзя ни среднее арифметическое, ни взвешенное среднее.

Остается медиана.

Относительно медианы каналы выстраивать нужно. Так что ли?

На мой взгляд, суть не только в объёме выборки и выборе характеристики центра её распределения (среднее, медиана, мода, среднее квартилей или ещё что-либо). Ваша выборка приращений должна принадлежать одному  и тому же тренду - тогда её можно считать равнораспределённой. И здесь вы столкнётесь с тем, что результаты будут зависеть от того как именно формализуется понятие тренда.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Всем отчаявшимся в этой теме и в теории диффузионных процессов на рынке посвящаю этот пост.

Крестьяне!

Наконец-то я разобрался с пресловутой константой С в формуле вычисления дисперсии процесса (см. мои ранние посты).

И это не константа! Это скорость в текущем временном окне наблюдения.

Для пары AUDCHF за последние 2 дня процесс выглядит следующим образом:

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Растеряв наипозорнейшей сделкой по EURUSD всех читателей этой ветки, буду вести ее для себя. Как дневник.

Глядя на распределение отклонений от скользящего матожидания, все больше убеждаюсь, что при огромном объеме выборки оно представляет из себя распределение Лапласа.

В расчете дисперсии и, соответственно стандартного отклонения, казалось бы учитывается все - и скорость ретурнов и их средняя величина и время.

Но, пока, не удается свести процесс к стационарному, как я ни стараюсь. Скорее всего и не удастся никогда.

Тем временем, квантиль всегда = const. А ведь форма распределения, из-за нестационарности, меняется...

Получается, что и квантиль, покрывающий 99% значений распределения, также является переменной величиной, а не константой. И его также надо на каждом шаге вычислять... Так что ли? Чокнуться можно...

Laplace distribution - Wikipedia
Laplace distribution - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Laplace Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Ex. kurtosis Entropy MGF CF f ( x ∣ μ , b ) = 1 2 b exp ⁡ ( − | x − μ | b ) {\displaystyle f(x\mid \mu ,b)={\frac {1}{2b}}\exp \left(-{\frac {|x-\mu |}{b}}\right)\,\!} = 1 2 b { exp ⁡ ( − μ − x b...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Калькулятор персентилей:

https://keisan.casio.com/menu/system/000000000540

High accuracy calculation for life or science.
  • keisan.casio.com
A comprehensive calculation website, which aims to provide higher calculation accuracy, ease of use, and fun, contains a wide variety of content such as lunar or nine stars calendar calculation, oblique or area calculation for do-it-yourself, and high precision calculation for the special or probability function utilized in the field of business and research.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Теперь я понимаю, зачем нужен мультфильм о динамической форме распределения вероятностей - да хотя бы убедиться одно- или многомодовое ли оно относительно матожидания.

В первом случае надо пользоваться неравенством Петунина-Высоковского, во втором - Чебышева.

Да, при квантиле=const, решение задачи неточное, он также должен быть динамическим, но сделать это, мне лично, не представляется возможным.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

И, все-таки, возьму на себя смелость утверждать, что и распределение приращений и распределения отклонений от скользящего матожидания, принадлежат к одному классу одномодовых распределений, при увеличении объема выборки --> к распределению Лапласа.

Это означает, что надо использовать квантиль примерно =3, соответствующий 95% уровню доверительной вероятности по Петунину-Высоковскому.

Если выбрать квантиль =4.47 для 95% по Чебышеву, то, однозначно, будет потеряно очень много классных входов в сделку, что, собственно, у меня и происходит. Очень редкие сделки расстраивают мою старческую душу.

khorosh
11729
khorosh  
Alexander_K2:


Может вам ко всему прочему надо заняться вычислением оптимального стоплосса, если получится, то может быть количество сделок удастся  увеличить.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
khorosh:

Может вам ко всему прочему надо заняться вычислением оптимального стоплосса, если получится, то может быть количество сделок удастся  увеличить.

Можете дать ссылку на такие расчеты и исследования оптимального уровня стоп-лосса? Ведь в той позорной сделке, именно из-за его отсутствия я и погорел.

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Можете дать ссылку на такие расчеты и исследования оптимального уровня стоп-лосса? Ведь в той позорной сделке, именно из-за его отсутствия я и погорел.

нет не из-за этого

если с котира снять тренд (т.е. ограничиться анализом приращений за период времени икс), то именно этот тренд и уводит в минус

и наоборот: если с котира снять флет, то именно этот флет...

Ваша программа слепа, к сожалению

Впрочем как и любого рода канал, т.к. в канале мы анализируем цену только за 1-2 тика, либо за интервал времени.

)

Nikolay Demko
13823
Nikolay Demko  
Renat Akhtyamov:

нет не из-за этого

если с котира снять тренд (т.е. ограничиться анализом приращений за период времени икс), то именно этот тренд и уводит в минус

и наоборот: если с котира снять флет, то именно этот флет...

Ваша программа слепа

)

А чё уже есть универсальная форума разделяющая данные на тренд/флет ??? (в реалтайме без задержек, не на истории)

Имея такую формулу накосить бабла как два байта переслать.