От теории к практике - страница 599
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пора сматывать удочки.
А как же страждующие? Ведь было обещано: всем страждущим Грааль. И, ведь, неоднократно говорилось, что уже в кармане.
Но на 600 стр замутил.)) Правильно, главное обещать... Делать не обязательно. Старая, еще советская традиция, начиная с академика Лысенко и иже с ним.
В среднем квантиль = 2.41 (напомню, что для нормального распределения квантиль 99% данных = 2.5758 для двустороннего теста и 2.32 - для одностороннего).
Т.е. "в среднем" мы имеем дело примерно с нормальным распределением.
Но, если посмотреть "срез" функции плотности вероятности в конкретный момент времени для скользящего набора данных, то невозможно сказать - какое именно перед нами распределение.
Повторяю - речь сейчас идет о чистой цене.
Это все более убеждает меня в том что в чистой цене рыбы нет и быть не может. Нужен некий трансформированный ВР. Сумма приращений - это лишь частный случай трансформации. Надо бы еще что-нибудь проанализировать...
Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:
Возьмите уже наконец 24 часа и не мучайтесь. Писал еще страниц 100 назад, и не только я.
Это все более убеждает меня в том что в чистой цене рыбы нет и быть не может. Нужен некий трансформированный ВР.
ну в прибыльной торговой системе ряд, который формируется из точек на вход и точек на выход - это и есть трансформированный ряд цены. этот трансформированный ряд еще называется графиком баланса.
А как же страждующие? Ведь было обещано: всем страждущим Грааль. И, ведь, неоднократно говорилось, что уже в кармане.
Но на 600 стр замутил.)) Правильно, главное обещать... Делать не обязательно. Старая, еще советская традиция, начиная с академика Лысенко и иже с ним.
600 стр на форуме написать легче, чем 100 строк кода в метаэдиторе.
В среднем квантиль = 2.41 (напомню, что для нормального распределения квантиль 99% данных = 2.5758 для двустороннего теста и 2.32 - для одностороннего).
Т.е. "в среднем" мы имеем дело примерно с нормальным распределением.
Но, если посмотреть "срез" функции плотности вероятности в конкретный момент времени для скользящего набора данных, то невозможно сказать - какое именно перед нами распределение.
Повторяю - речь сейчас идет о чистой цене.
Это все более убеждает меня в том что в чистой цене рыбы нет и быть не может. Нужен некий трансформированный ВР. Сумма приращений - это лишь частный случай трансформации. Надо бы еще что-нибудь проанализировать...
:)
Напомните, Вам нужен трансформированный временной ряд (наверно, связанный с ценой, или с объемом, или с чем-то еще) с памятью или без?
воттт, поближе к теме...
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил Кот.
- Да мне почти все равно, — начала Алиса
- Тогда все равно, куда идти, — сказал Кот.
- Лишь бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.
- Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот, -
конечно, если не остановишься на полпути
Л. Кэролл, «Приключения Алисы в Стране Чудес»
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил Кот.
- Да мне почти все равно, — начала Алиса
- Тогда все равно, куда идти, — сказал Кот.
- Лишь бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.
- Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот, -
конечно, если не остановишься на полпути
Л. Кэролл, «Приключения Алисы в Стране Чудес»