От теории к практике - страница 1002

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Я не понимаю - как с этим бороться математически. Что ж тут плохого - объявить о своем скудоумии и просить помощи?

Мне не понятно - почему при выходе за все мыслимые и немыслимые пределы, цена в 98% случаев либо безудержно стремится обратно к точке начала отсчета движения (условно - к средней), либо балансирует возле небольшого убытка, а в 2% случаев цена упрямо все равно идет по тренду, сокрушая все и вся.

Это - однозначно не СБ.

Я не знаю как математически определить эти 2% катастроф - вот в чем беда.

Беда в том что Я очень много уже сказал про то , на что Ты с такой охотой наткнулся. 
Извини, я уже устал объяснять. 
Просто буду наблюдать как люди бъются лбом о стену думая что это не стена, а золотое дно...что ещё остаётся...к сожалению...
Но Ты хотя бы практику ведёшь что уже круто весьма! Хоть кто-то тут практикой занимается и научно с толком и расстановкой, а не с бухты барахты что-то говорит.
 
Martin Cheguevara:
Беда в том что Я очень много уже сказал про то , на что Ты с такой охотой наткнулся. 
Извини, я уже устал объяснять. 
Просто буду наблюдать как люди бъются лбом о стену думая что это не стена, а золотое дно...что ещё остаётся...к сожалению...
Но Ты хотя бы практику ведёшь что уже круто весьма! Хоть кто-то тут практикой занимается и научно с толком и расстановкой, а не с бухты барахты что-то говорит.

правильно он пишет

цена - это не СБ

хорошее начало и правильное отношение

поэтому индикатор - это количественная мера движения цены прежде всего (оперативная математика), а не ценные указания к практическому применению и прогнозированию

 
Martin Cheguevara:
Беда в том что Я очень много уже сказал про то , на что Ты с такой охотой наткнулся. 
Извини, я уже устал объяснять. 
Просто буду наблюдать как люди бъются лбом о стену думая что это не стена, а золотое дно...что ещё остаётся...к сожалению...
Но Ты хотя бы практику ведёшь что уже круто весьма! Хоть кто-то тут практикой занимается и научно с толком и расстановкой, а не с бухты барахты что-то говорит.

Будем говорить прямо - мне мало общих рассуждений, мне нужно конкретное направление исследований (как тогда в ЛС асимметрию исследовали, помнишь?).

Грубо говоря - мне от знающего человека нужна всего одна фраза типа "Исследуй ...". Все. Конкретная постановка задачи на предмет обнаружения параметра "тренд/флет".  Я убежден, что такой параметр есть.

Взамен этому человеку - уважение и готовый Грааль. Пусть у него их будет 2. Не помешает.

 
Alexander_K:

Будем говорить прямо - мне мало общих рассуждений, мне нужно конкретное направление исследований (как тогда в ЛС асимметрию исследовали, помнишь?).

Грубо говоря - мне от знающего человека нужна всего одна фраза типа "Исследуй ...". Все. Конкретная постановка задачи на предмет обнаружения параметра "тренд/флет".  Я убежден, что такой параметр есть.

Взамен этому человеку - уважение и готовый Грааль. Пусть у него их будет 2. Не помешает.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin Cheguevara, 2018.10.23 20:49

у меня тоже все само считается и без ТВ вообще.

И все работает на ура. Нет ни периода расчета даже все само работает. 

Вот, пожалуйста пользуйся на здоровье. Лучше этого для торговли я нигде не видел и наверное не увижу. 

Оно реально в практике работает у меня.

В отличие от теории.

Нужно только :

а) начала бара расчета  на текущем графике

б) анализируемый ТФ

Чем дальше от текущего бара начало расчета там выше вероятность максимальной адаптации к ценовым движениям. Адаптация сама "устаканивается" нужно лишь брать начала расчета подальше от текущего бара более 1000 баров 

все.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin Cheguevara, 2018.10.23 21:24


В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя разоблачает..

Все понятно... ок.

Искренне желаю что-нибудь когда-нибудь найти... могу пожелать только слепой удачи в поисках на такой опасной дороге какую Ты выбрал...


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin Cheguevara, 2018.10.23 20:59

В этой ветке собралось немало талантливых людей , так может перейдем к практике наконец?) И используем шанс использования коллективного разума?)Как считаете?

Потому что Я не думаю, даже уверен на 99%, что вы еще за следующие 100 страниц найдете что-то, что кардинально будет лучше, чем этот алгоритм.

Могу сделать его мультитаймфреймным, чтобы он показывал все последние уровни последнего канала на всех ТФ.

Но Я уже это делал,..толку для робота было мало. Поэтому я просто выкинул эту мысль на помойку и более к ней не возвращался.


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin Cheguevara, 2018.10.22 11:29

По моему мнению, тут на самом деле нужно разделить ветку на несколько составляющих, а именно:
1. Определение рисков
2. Сопровождение и закрытие ордеров
3. Сигнальная система доверенных точек входа 
4. Ордерная система торговли на рынке
5. Контроль торговых приказов
6. Определение базовых и самых эффективных статистических показателей для адаптации сопровождения ордеров
7. Определение "флета" "тренда"рекурсивным безпериодным способом.
8. Анализ характеристик каждого инструмента и "степеней свободы" для достижения прибыли с учётом ордерной системы.
9. Анализ и оценка фактора  восстановления депозита (изначального и с учётом максимальной прибыли) после потери некоторой его части или после серийных проигрышей.
10. Исследование по применению способов безубыточных стратегий когда вероятность прибыли стремится к 1, а вероятность убытков к нулю.
11. Исследование по применению "пульсаций" рыночных тиковых объемов. 
12. Базовые торговые стратегии с помощью одного ордера с учётом 98% случайности цены для использования пусть небольших но все же процентов преимущества из за небольшого смещения кривой распределения вероятностей.
Как то так... И на каждый вопрос нужно по два три программиста и математика... почему на каждый...потому что вопросы должны решаться паралельно так как каждый вопрос зависит от остальных, связать такое количество факторов когда уже есть отдельные готовые модули но несовмещенные легче и эффективнее с самого начала чем в конце. 
Я бы так поставил вопрос "от теории к практике". Думаю при усиленном круглосуточном режиме работы месяца через два - три был бы полностью готовый и эффективный продукт.к сожалению как уже ранее отпечалось, тут такое организовать невозможно. А в других местах и форумах тем более, так как не видел Я нигде такого тесного сообщества как этот чтобы так горячо и живо обсуждали различные темы ...

 

Martin Cheguevara:

Чем дальше от текущего бара начало расчета там выше вероятность максимальной адаптации к ценовым движениям. Адаптация сама "устаканивается" нужно лишь брать начала расчета подальше от текущего бара более 1000 баров

не дружище, не поэтому

просто рынок может выждать твоих 5-10 расчетных баров и будет так, как ему надо

но ты прав, я не спорю

 

"2. Вариант решения находение той самой ассиметрии двух сил. А тут проблема в периоде рассчета который тоже должен быть адаптивным чтобы не был слишком чувствительным или наоборот. Пока решения этого вопроса нет."

нашел таки ;)

память процесса она такая ;)

1...9959969979989991000100110021003100410051006100710081009...1981
Новый комментарий
Причина обращения: