От теории к практике - страница 17

СанСаныч Фоменко
6999
СанСаныч Фоменко  
Nikolay Demko:

Не совсем, статистику что было за период конечно получать нужно (это важные данные), но вот сам поток меняется со сменой фильтра, и обнаруживается это как правило постфактум.

Проблема физиков в том что все их уравнения привязаны к дельта t, а значит частотный генератор должен иметь чёткую частоту, а у тиков она плавает. Единственная цена на которую можно опереться по времени это цена закрытия бара. Тут мы точно знаем что бар закроется во столько то.

ЗЫ и то даже в close у нас имеются провалы по времени в выходные дни.


Базовые статистики (средняя, медиана, дисперсия) зависят от тайм-фрейма: чем меньше тайм-фрейм, тем они точнее, т.е. close ближе к хай-лоу. А у тиковых данных вообще нет хай-лоу. Но у тиковых данных будет полно "дырок" причем не только в выходные. Эти дырки надо уметь заполнять, причем не просто средними, а, например, по алгоритмам случайного леса. Вспомните, что даже на М1 полно дырок.

В общем куча заморочек и хороших решений нет.

А ради чего?

Предполагается стационарность. А если котир стационарный, то вообще нет проблем с предсказанием. Берешь любую машку - и миллионы в кармане.

А если котир не стационарный, то есть статья (ссылку давал), там все по полочкам, грамотно, с указанием не преодолимых границ.

Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Alexander_K:

Мы может говорим об одном и том же, но на разных языках?

Давайте уточним:

1. Движение самой цены Ask или Bid - нестационарный процесс, характеристики которого меняются с течением времени, который описывается уравнением Фоккера-Планка.

2. Приращения Returns, выраженные в pips, цен Ask или Bid - квазистационарный процесс, имеющий конкретное t2-распределение Стьюдента с конкретными непараметрическими средним = 0 и коэффициентом масштаба s, не равным стандартному отклонению.

Вы думаете по-другому?????


Так вы торговать собираетесь приращения или цену?

Dmitriy Skub
14407
Dmitriy Skub  

Alexander_K:

И самая главная деталь.

Я уже не раз говорил, что VisSim не позволяет работать с объемами выборки более 16.384.

Я бы с радостью работал со всеми тиками и, наверное, как и все здесь, бился бы за прием каждой котировки. Но вот беда - лучшие результаты модель показывает на таймфреймах Н4 и выше - т.е. надо принимать в буфер FIFO более 16.384 котировок! Вот сама жизнь заставляет меня искать пути оптимизации модели.

Александр, А Вы не смотрели более новые версии виссима? Вполне возможно, там уже нет такого ограничения. Думаю, вероятность этого близка к 1))
sibirqk
449
sibirqk  
Alexander_K:
ЦЕНУ конечно, Юрий! Я, наверное, изначально несколько косноязычен с точки зрения трейдинга был. Новичок, все-таки... Уж прошу извинить... Но, сути дела это не меняет - returns стационарен и точка. И никто меня не переубедит в обратном.

В 1998 году обанкротилась компания Long-Term Capital Management (LTCM). В ее руководстве участвовало два нобелевских лауреата по экономике и несколько экономистов рангом пониже - основная причина, тоже были уверены что в целом рынок квазистационарен.

Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Alexander_K:

Приветствую, Дмитрий! Смотрел. Он для 64-bit. А у меня на 32-разрядной Vista блоки Mean и MedianSmooth просто не работают. Кроме того, в блоке Variance так и осталось ограничение 16384


А что виста х32, ноутбук, что ли? На персоналке х64 практически на любой можно поставить... Не говоря уж о том, что поддержка МТ для висты практически прекращена.

Олег avtomat
8576
Олег avtomat  
Alexander_K:
ЦЕНУ конечно, Юрий! Я, наверное, изначально несколько косноязычен с точки зрения трейдинга был. Новичок, все-таки... Уж прошу извинить... Но, сути дела это не меняет - returns стационарен и точка. И никто меня не переубедит в обратном.

повеяло фанатизмом...

Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K:
Еще раз:

1. Движение самой цены Ask или Bid - нестационарный процесс, характеристики которого меняются с течением времени, который описывается уравнением Фоккера-Планка.

2. Приращения Returns (к примеру, return=Ask(t)-Ask(t-1)), выраженные в pips, цен Ask или Bid - квазистационарный процесс, имеющий конкретное t2-распределение Стьюдента с конкретными непараметрическими средним = 0 и коэффициентом масштаба s, не равным стандартному отклонению.

Обращаюсь к физикам - вот, пока Вы это не поймете, друзья, то так и будут над нами смеяться какие-то экономисты. Так-то!

Вернёмся к нашим баранам, вопрос что торгуем цену или приращения совсем не праздный. Дело в том что поток ордеров вблизи Bid 1.18000 несколько отличается от потока ордеров вблизи Bid 1.18367. То есть когда разговор идёт о памяти то тут как раз всплывает разница, у цены память есть это очевидно (трейдер открываясь точно помнит где он открылся, и от какой цены нужно отползти чтоб получить прибыль). А у приращения может и не быть. Ключевой момент, уровень у приращений неизвестен, вблизи чего торгуем? вопрос риторический.

ЗЫ То есть в статистике по rerurns может и можно обнаружить память, но причины уже выяснить не удастца.


Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K:

Уровень еще как известен.

Из неравенства Высочанского -Петунина известно, что 99% значений одновершинных распределений находится в интервале +-6.666*s.

Т.е. если мы для конкретной валютной пары знаем непараметрический коэффициент масштаба, к примеру s=2 pips., то 99% будут находится в пределах +-13-14 pips.

Но, это - приращения. Возможно, кому-то это и интересно.

Мне же важен факт стационарности приращений по другим причинам.

В работе, ссылку на которую давал СанСаныч, люди признают, что если признать, что ВСЕ процессы на Форексе нестационарны, то НЕВОЗМОЖНО рассчитать оптимальный объем выборки. Он будет плавающим. Если следовать гипотезе, что returns - квазистационарный процесс, то нужный объем выборки рассчитывается легко и свободно. И это подтверждено моими экспериментами.


Александр, я к чему всё это горожу, к тому чтоб пляска была от физических процессов к математике.

Если трейдер открыл ордер, то закроет он её через 100 баров или через 100 пунктов?

Форекс имеет одномерную шкалу (вертикальную), а на ось Х записывается эволюция процесса во времени, но для трейдера эволюция второстепенна, главное на сколько рынок отошёл от открытия ордера. Другими словами трейдеру важно событие происходящее на вертикальной оси. А события горизонтальной оси это лишь история которую трейдер использует для прогноза.

Олег avtomat
8576
Олег avtomat  
Alexander_K:

Уровень еще как известен.

Из неравенства Высочанского -Петунина известно, что 99% значений одновершинных распределений находится в интервале +-6.666*s.

Т.е. если мы для конкретной валютной пары знаем непараметрический коэффициент масштаба, к примеру s=2 pips., то 99% будут находится в пределах +-13-14 pips.

Но, это - приращения. Возможно, кому-то это и интересно.

Мне же важен факт стационарности приращений по другим причинам.

В работе, ссылку на которую давал СанСаныч, люди прямо говорят, что если признать, что ВСЕ процессы на Форексе нестационарны, то НЕВОЗМОЖНО рассчитать оптимальный объем выборки. Он будет плавающим. Если же следовать гипотезе, что returns - квазистационарный процесс, то нужный объем выборки рассчитывается легко и свободно. И это подтверждено моими экспериментами.


Подгонка под модель.

Более того, бездоказательно отвергается нестационарность, и также бездоказательно принимается квазистационарность. И всё это на уровне гипотезы. Ну а дальше... про математические жернова, надеюсь, помните?

"и если это не согласуется с фактами -- тем хуже для фактов"  ;)))

Mickey Moose
3557
Mickey Moose  
Alexander_K:

Кстати, все пипсовщики просто обязаны знать и любить неравенство Высочанского-Петунина.

Если они при этом точно знают коэффициент масштаба s для конкретной валютной пары - то вообще молодцы.

Но мы ведь легких путей не ищем, не так ли? :)))))) Поэтому будем решать именно уравнение Фоккера-Планка и никак иначе!

А вы говорите, что теории знать не надо!


Ну какие уравнения, неравенства? Вы даже базовых вещей не знаете.